Estimation of Integrated Volatility Functionals with Kernel Spot Volatility Estimators

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Figueroa-López, José E., Pang, Jincheng, Wu, Bei
Formato:	Preprint
Publicado:	2024
Materias:	Econometrics Statistics Theory
Acceso en línea:	Acceder al recurso
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

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https://arxiv.org/abs/2407.09759