Buchumschlag

Construction and Hedging of Equity Index Options Portfolios

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Wysocki, Maciej, Ślepaczuk, Robert
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2024
Schlagworte:	Portfolio Management Risk Management Trading and Market Microstructure
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Trade execution games in a Markovian environment
von: Ohnishi, Masamitsu, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Overreaction as an indicator for momentum in algorithmic trading: A Case of AAPL stocks
von: Lis, Szymon, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Sizing the Risk: Kelly, VIX, and Hybrid Approaches in Put-Writing on Index Options
von: Wysocki, Maciej
Veröffentlicht: (2025)

Crisis Alpha: A High-Performance Trading Algorithm Tested in Market Downturns
von: Gharanchaei, Maysam Khodayari, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Statistical arbitrage in multi-pair trading strategy based on graph clustering algorithms in US equities market
von: Korniejczuk, Adam, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A novel approach to trading strategy parameter optimization using double out-of-sample data and walk-forward techniques
von: Mroziewicz, Tomasz, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Pools as Portfolios: Observed arbitrage efficiency & LVR analysis of dynamic weight AMMs
von: Willetts, Matthew, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Do Mutual Funds Make Active and Skilled Liquidity Choices in Portfolio Management? Evidence from India
von: Agarwal, Pankaj K, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Deep Reinforcement Learning Framework for Diversified Portfolio Management Across Global Equity Markets
von: Kashif, Kamil, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Forecast-to-Fill: Benchmark-Neutral Alpha and Billion-Dollar Capacity in Gold Futures (2015-2025)
von: Singha, Mainak, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Revisiting the Structure of Trend Premia: When Diversification Hides Redundancy
von: Etienne, Alban, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Fast Times, Slow Times: Timescale Separation in Financial Timeseries Data
von: Rosenzweig, Jan
Veröffentlicht: (2026)

Refining and Robust Backtesting of A Century of Profitable Industry Trends
von: Massaad, Alessandro, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Generating realistic metaorders from public data
von: Maitrier, Guillaume, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Co-trading networks for modeling dynamic interdependency structures and estimating high-dimensional covariances in US equity markets
von: Lu, Yutong, et al.
Veröffentlicht: (2023)

The Hybrid Forecast of S&P 500 Volatility ensembled from VIX, GARCH and LSTM models
von: Roszyk, Natalia, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Strict universality of the square-root law in price impact across stocks: a complete survey of the Tokyo stock exchange
von: Sato, Yuki, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Building Trust in Illiquid Markets: an AI-Powered Replication of Private Equity Funds
von: Benhamou, E., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Informer in Algorithmic Investment Strategies on High Frequency Bitcoin Data
von: Stefaniuk, Filip, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Stochastic Volatility Modelling with LSTM Networks: A Hybrid Approach for S&P 500 Index Volatility Forecasting
von: Perekhodko, Anna, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Beyond the Bid-Ask: Strategic Insights into Spread Prediction and the Global Mid-Price Phenomenon
von: He, Yifan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Optimal Quoting under Adverse Selection and Price Reading
von: Barzykin, Alexander, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Quality-Adjusted Hit-Ratio Targeting in Corporate Bond Market Making
von: Niang, Bouna
Veröffentlicht: (2026)

Autonomous Market Intelligence: Agentic AI Nowcasting Predicts Stock Returns
von: Chen, Zefeng, et al.
Veröffentlicht: (2026)

From Hypotheses to Factors: Constrained LLM Agents in Cryptocurrency Markets
von: Huang, Yikuan, et al.
Veröffentlicht: (2026)

A Practical Machine Learning Approach for Dynamic Stock Recommendation
von: Yang, Hongyang, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Bimodal Dynamics of the Artificial Limit Order Book Stock Exchange with Autonomous Traders
von: Steinbacher, Matej, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Few-Shot Learning Patterns in Financial Time-Series for Trend-Following Strategies
von: Wood, Kieran, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Deep Learning for Options Trading: An End-To-End Approach
von: Tan, Wee Ling, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Discovery of a 13-Sharpe OOS Factor: Drift Regimes Unlock Hidden Cross-Sectional Predictability
von: Singha, Mainak
Veröffentlicht: (2025)

Revisiting the Excess Volatility Puzzle Through the Lens of the Chiarella Model
von: Kurth, Jutta G., et al.
Veröffentlicht: (2025)

On the Hawkes Process with Different Exciting Functions
von: Mehrdad, Behzad, et al.
Veröffentlicht: (2014)

The Random Forest Model for Analyzing and Forecasting the US Stock Market in the Context of Smart Finance
von: Zheng, Jiajian, et al.
Veröffentlicht: (2024)

MadEvolve: Evolutionary Optimization of Trading Systems with Large Language Models
von: Kvasiuk, Yurii, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Kernel Learning for Mean-Variance Trading Strategies
von: Futter, Owen, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Mislearning of Factor Risk Premia under Structural Breaks: A Misspecified Bayesian Learning Framework
von: Qiu, Yimeng
Veröffentlicht: (2026)

Deep Reinforcement Learning for Automated Stock Trading: An Ensemble Strategy
von: Yang, Hongyang, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Empirical Analysis of the Model-Free Valuation Approach: Hedging Gaps, Conservatism, and Trading Opportunities
von: Chen, Zixing, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Market Making in Spot Precious Metals
von: Barzykin, Alexander, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Institutional Backing and Crypto Volatility: A Hybrid Framework for DeFi Stabilization
von: Sovbetov, Ihlas
Veröffentlicht: (2025)