Measuring and testing tail equivalence
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | Koike, Takaaki, Kato, Shogo, Yoshiba, Toshinao |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2024
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Accurate Bayesian inference for tail risk extrapolation in time series
di: Carl, David L., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Carl, David L., et al.
Pubblicazione: (2025)
W-transforms: Uniformity-preserving transformations and induced dependence structures
di: Hofert, Marius, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Hofert, Marius, et al.
Pubblicazione: (2025)
Probabilities for asymmetric p-outside values
di: Jordanova, Pavlina K.
Pubblicazione: (2024)
di: Jordanova, Pavlina K.
Pubblicazione: (2024)
Asymptotic theory for Bayesian inference and prediction: from the ordinary to a conditional Peaks-Over-Threshold method
di: Dombry, Clément, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Dombry, Clément, et al.
Pubblicazione: (2023)
Nonparametric Estimation via Expected Order Statistics
di: Lando, Tommaso, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Lando, Tommaso, et al.
Pubblicazione: (2026)
Asymptotic theory for the likelihood-based block maxima method in time series
di: Carl, David L., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Carl, David L., et al.
Pubblicazione: (2025)
Insights into Tail-Based and Order Statistics
di: Almani, Hamidreza Maleki
Pubblicazione: (2025)
di: Almani, Hamidreza Maleki
Pubblicazione: (2025)
Small area estimation of dependent extreme value indices
di: Momoki, Koki, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Momoki, Koki, et al.
Pubblicazione: (2026)
Median Based Unit Weibull Distribution (MBUW): Do the Higher Order Probability Weighted Moments (PWM) Add More Information over the Lower Order PWM in Parameter Estimation
di: Attia, Iman Mohammed
Pubblicazione: (2024)
di: Attia, Iman Mohammed
Pubblicazione: (2024)
Median Based Unit Weibull (MBUW): a new unit distribution Properties
di: Attia, Iman Mohammed
Pubblicazione: (2024)
di: Attia, Iman Mohammed
Pubblicazione: (2024)
On goodness-of-fit testing for volatility in McKean-Vlasov models
di: Heidari, Akram, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Heidari, Akram, et al.
Pubblicazione: (2025)
Inequalities and bounds for expected order statistics from transform-ordered families
di: Arab, Tommaso Lando Idir, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Arab, Tommaso Lando Idir, et al.
Pubblicazione: (2024)
Statistical Inference for Quasi-Infinitely Divisible Distributions via Fourier Methods
di: Panov, Vladimir, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Panov, Vladimir, et al.
Pubblicazione: (2025)
An interpretable family of projected normal distributions and a related copula model for Bayesian analysis of hypertoroidal data
di: Kato, Shogo, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Kato, Shogo, et al.
Pubblicazione: (2025)
Comparative analysis and practical applications of cubic transmutations for the Pareto distribution
di: Katchekpele, Edoh, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Katchekpele, Edoh, et al.
Pubblicazione: (2025)
Theoretical analysis and improvements in cubic transmutations of probability distributions
di: Geraldo, Issa Cherif, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Geraldo, Issa Cherif, et al.
Pubblicazione: (2025)
Decompounding Under General Mixing Distributions
di: Belomestny, Denis, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Belomestny, Denis, et al.
Pubblicazione: (2024)
Explicit Expressions for Multidimensional Value-at-Risk under Archimedean Copulas
di: Yéo, Dotamana, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Yéo, Dotamana, et al.
Pubblicazione: (2026)
Linear combination of bilateral gamma random variables: distributional theory and approximations
di: Barman, Kalyan, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Barman, Kalyan, et al.
Pubblicazione: (2026)
Correcting Mode Proportion Bias in Generalized Bayesian Inference via a Weighted Kernel Stein Discrepancy
di: Afzali, Elham, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Afzali, Elham, et al.
Pubblicazione: (2025)
On the Bernstein-smoothed lower-tail Spearman's rho estimator
di: Ouimet, Frédéric, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Ouimet, Frédéric, et al.
Pubblicazione: (2025)
A Novel Multiple Imputation Approach For Parameter Estimation in Observation-Driven Time Series Models With Missing Data
di: Pumi, Guilherme, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Pumi, Guilherme, et al.
Pubblicazione: (2026)
A Matsuoka-Based GARMA Model for Hydrological Forecasting: Theory, Estimation, and Applications
di: Pumi, Guilherme, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Pumi, Guilherme, et al.
Pubblicazione: (2025)
Unit-Weibull Autoregressive Moving Average Models
di: Pumi, Guilherme, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Pumi, Guilherme, et al.
Pubblicazione: (2022)
An ordering for the strength of functional dependence
di: Ansari, Jonathan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Ansari, Jonathan, et al.
Pubblicazione: (2025)
$L$-estimation of Claim Severity Models Weighted by Kumaraswamy Density
di: Poudyal, Chudamani, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Poudyal, Chudamani, et al.
Pubblicazione: (2024)
Test for symmetry and confidence interval of the parameter μ of skew-symmetric-Laplace-uniform distribution
di: Lohot, Raju. K., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Lohot, Raju. K., et al.
Pubblicazione: (2024)
Goodness-of-fit tests for generalized Poisson distributions
di: Batsidis, A., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Batsidis, A., et al.
Pubblicazione: (2024)
Likelihood Ratio Tests by Kernel Gaussian Embedding
di: Santoro, Leonardo V., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Santoro, Leonardo V., et al.
Pubblicazione: (2025)
Mean and quantile regression in the copula setting: properties, sharp bounds and a note on estimation
di: Kaiser, Henrik, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Kaiser, Henrik, et al.
Pubblicazione: (2025)
A Bernstein polynomial approach for the estimation of cumulative distribution functions in the presence of missing data
di: Gharbi, Rihab, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Gharbi, Rihab, et al.
Pubblicazione: (2025)
Adaptive Thresholds for Monitoring and Screening in Imbalanced Samples: Optimality and Boosting Sensitivity
di: Steland, Ansgar
Pubblicazione: (2025)
di: Steland, Ansgar
Pubblicazione: (2025)
Estimation of Long-Range Dependent Models with Missing Data: to Impute or not to Impute?
di: Pumi, Guilherme, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Pumi, Guilherme, et al.
Pubblicazione: (2023)
Wishart kernel density estimation for strongly mixing time series on the cone of positive definite matrices
di: Belzile, Léo R., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Belzile, Léo R., et al.
Pubblicazione: (2025)
On Generalized Transmuted Lifetime Distribution
di: Pandey, Alok Kumar, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Pandey, Alok Kumar, et al.
Pubblicazione: (2024)
Normal approximations for the multivariate inverse Gaussian distribution and asymmetric kernel smoothing on $d$-dimensional half-spaces
di: Belzile, Léo R., et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Belzile, Léo R., et al.
Pubblicazione: (2022)
Deconvolution of Arbitrary Distribution Functions and Densities
di: Kaiser, Henrik
Pubblicazione: (2025)
di: Kaiser, Henrik
Pubblicazione: (2025)
Group Permutation Testing in Linear Model: Sharp Validity, Power Improvement, and Extension Beyond Exchangeability
di: Li, Zonghan, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Li, Zonghan, et al.
Pubblicazione: (2026)
On a transform of the Vincze-statistic and its exact and asymptotic distribution
di: Ferger, Dietmar
Pubblicazione: (2025)
di: Ferger, Dietmar
Pubblicazione: (2025)
Remarks on stationary GARCH processes under heavy tail distributions
di: Taberner-Ortiz, Marc, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Taberner-Ortiz, Marc, et al.
Pubblicazione: (2026)
Documenti analoghi
-
Accurate Bayesian inference for tail risk extrapolation in time series
di: Carl, David L., et al.
Pubblicazione: (2025) -
W-transforms: Uniformity-preserving transformations and induced dependence structures
di: Hofert, Marius, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Probabilities for asymmetric p-outside values
di: Jordanova, Pavlina K.
Pubblicazione: (2024) -
Asymptotic theory for Bayesian inference and prediction: from the ordinary to a conditional Peaks-Over-Threshold method
di: Dombry, Clément, et al.
Pubblicazione: (2023) -
Nonparametric Estimation via Expected Order Statistics
di: Lando, Tommaso, et al.
Pubblicazione: (2026)