Explainable Post hoc Portfolio Management Financial Policy of a Deep Reinforcement Learning agent
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | Escudero, Alejandra de la Rica, Garrido-Merchan, Eduardo C., Coronado-Vaca, Maria |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2024
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
Multi-Objective Bayesian Optimization of Deep Reinforcement Learning for Environmental, Social, and Governance (ESG) Financial Portfolio Management
von: Coronado-Vaca, M.
Veröffentlicht: (2025)
von: Coronado-Vaca, M.
Veröffentlicht: (2025)
Evaluation of Deep Reinforcement Learning Algorithms for Portfolio Optimisation
von: Lu, Chung I
Veröffentlicht: (2023)
von: Lu, Chung I
Veröffentlicht: (2023)
A Deep Reinforcement Learning Framework For Financial Portfolio Management
von: Li, Jinyang
Veröffentlicht: (2024)
von: Li, Jinyang
Veröffentlicht: (2024)
Portfolio Optimization under Recursive Utility via Reinforcement Learning
von: Chang, Minkey
Veröffentlicht: (2026)
von: Chang, Minkey
Veröffentlicht: (2026)
Developing An Attention-Based Ensemble Learning Framework for Financial Portfolio Optimisation
von: Li, Zhenglong, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Li, Zhenglong, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Learning to Manage Investment Portfolios beyond Simple Utility Functions
von: Scholl, Maarten P., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Scholl, Maarten P., et al.
Veröffentlicht: (2025)
Machine Learning Enhanced Multi-Factor Quantitative Trading: A Cross-Sectional Portfolio Optimization Approach with Bias Correction
von: Du, Yimin
Veröffentlicht: (2025)
von: Du, Yimin
Veröffentlicht: (2025)
Practical Portfolio Optimization with Metaheuristics:Pre-assignment Constraint and Margin Trading
von: Poon, Hang Kin
Veröffentlicht: (2025)
von: Poon, Hang Kin
Veröffentlicht: (2025)
Deep Learning, Predictability, and Optimal Portfolio Returns
von: Babiak, Mykola, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Babiak, Mykola, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Reinforcement Learning with Maskable Stock Representation for Portfolio Management in Customizable Stock Pools
von: Zhang, Wentao, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Zhang, Wentao, et al.
Veröffentlicht: (2023)
DeepAries: Adaptive Rebalancing Interval Selection for Enhanced Portfolio Selection
von: Kim, Jinkyu, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Kim, Jinkyu, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Deep Reinforcement Learning for Long-Short Portfolio Optimization
von: Huang, Gang, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Huang, Gang, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Deep Declarative Risk Budgeting Portfolios
von: Parra-Diaz, Manuel, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Parra-Diaz, Manuel, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Diffolio: A Diffusion Model for Multivariate Probabilistic Financial Time-Series Forecasting and Portfolio Construction
von: Cho, So-Yoon, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Cho, So-Yoon, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Minimizing the Value-at-Risk of Loan Portfolio via Deep Neural Networks
von: Di Wang, Albert, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Di Wang, Albert, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Multi‐Objective Bayesian Optimization of Deep Reinforcement Learning for Environmental, Social, and Governance (ESG) Financial Portfolio Management
von: Eduardo C. Garrido‐Merchán, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Eduardo C. Garrido‐Merchán, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Neural Networks for Portfolio-Level Risk Management: Portfolio Compression, Static Hedging, Counterparty Credit Risk Exposures and Impact on Capital Requirement
von: Dhandapani, Vikranth Lokeshwar, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Dhandapani, Vikranth Lokeshwar, et al.
Veröffentlicht: (2024)
PolyModel for Hedge Funds' Portfolio Construction Using Machine Learning
von: Zhao, Siqiao, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Zhao, Siqiao, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Neural Functionally Generated Portfolios
von: Monoyios, Michael, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Monoyios, Michael, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Breaking the Dimensional Barrier: A Pontryagin-Guided Direct Policy Optimization for Continuous-Time Multi-Asset Portfolio Choice
von: Huh, Jeonggyu, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Huh, Jeonggyu, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Black-Litterman and ESG Portfolio Optimization
von: Alpern, Aviv, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Alpern, Aviv, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Portfolio diversification with varying investor abilities
von: James, Nick, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: James, Nick, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Sparse Index Tracking: Simultaneous Asset Selection and Capital Allocation via $\ell_0$-Constrained Portfolio
von: Yamagata, Eisuke, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Yamagata, Eisuke, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Adaptive and Regime-Aware RL for Portfolio Optimization
von: Raj, Gabriel Nixon
Veröffentlicht: (2025)
von: Raj, Gabriel Nixon
Veröffentlicht: (2025)
Portfolio Preference Elicitation in Institutional Crossing Markets
von: Hwang, Yoontae
Veröffentlicht: (2026)
von: Hwang, Yoontae
Veröffentlicht: (2026)
Finding Near-Optimal Portfolios With Quality-Diversity
von: Gašperov, Bruno, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Gašperov, Bruno, et al.
Veröffentlicht: (2024)
From Headlines to Holdings: Deep Learning for Smarter Portfolio Decisions
von: Lin, Yun, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Lin, Yun, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Portfolio Analysis in High Dimensions with TE and Weight Constraints
von: Caner, Mehmet, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Caner, Mehmet, et al.
Veröffentlicht: (2024)
DSPO: An End-to-End Framework for Direct Sorted Portfolio Construction
von: Zhong, Jianyuan, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Zhong, Jianyuan, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Beyond Monte Carlo: Harnessing Diffusion Models to Simulate Financial Market Dynamics
von: Lesniewski, Andrew, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Lesniewski, Andrew, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Leveraging LLMS for Top-Down Sector Allocation In Automated Trading
von: Heng, Ryan Quek Wei, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Heng, Ryan Quek Wei, et al.
Veröffentlicht: (2025)
A Modified CTGAN-Plus-Features Based Method for Optimal Asset Allocation
von: Peña, José-Manuel, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Peña, José-Manuel, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Investing Is Compression
von: Stiffelman, Oscar
Veröffentlicht: (2026)
von: Stiffelman, Oscar
Veröffentlicht: (2026)
Cracking the code: Lessons from 15 years of digital health IPOs for the era of AI
von: Jadad-Garcia, Tamen, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Jadad-Garcia, Tamen, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Adaptive Alpha Weighting with PPO: Enhancing Prompt-Based LLM-Generated Alphas in Quant Trading
von: Chen, Qizhao, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Chen, Qizhao, et al.
Veröffentlicht: (2025)
The Interplay between Utility and Risk in Portfolio Selection
von: Baggiani, Leonardo, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Baggiani, Leonardo, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Liquidity Adjustment in Multivariate Volatility Modeling: Evidence from Portfolios of Cryptocurrencies and US Stocks
von: Deng, Qi
Veröffentlicht: (2024)
von: Deng, Qi
Veröffentlicht: (2024)
From Binary Screens to Continuous Compliance: A Shariah Screening Measure for Portfolio Design
von: Qadi, Abdulrahman, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Qadi, Abdulrahman, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Decision by Supervised Learning with Deep Ensembles: A Practical Framework for Robust Portfolio Optimization
von: Kim, Juhyeong, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Kim, Juhyeong, et al.
Veröffentlicht: (2025)
A Three--Dimensional Efficient Surface for Portfolio Optimization
von: Qiu, Yimeng
Veröffentlicht: (2026)
von: Qiu, Yimeng
Veröffentlicht: (2026)
Ähnliche Einträge
-
Multi-Objective Bayesian Optimization of Deep Reinforcement Learning for Environmental, Social, and Governance (ESG) Financial Portfolio Management
von: Coronado-Vaca, M.
Veröffentlicht: (2025) -
Evaluation of Deep Reinforcement Learning Algorithms for Portfolio Optimisation
von: Lu, Chung I
Veröffentlicht: (2023) -
A Deep Reinforcement Learning Framework For Financial Portfolio Management
von: Li, Jinyang
Veröffentlicht: (2024) -
Portfolio Optimization under Recursive Utility via Reinforcement Learning
von: Chang, Minkey
Veröffentlicht: (2026) -
Developing An Attention-Based Ensemble Learning Framework for Financial Portfolio Optimisation
von: Li, Zhenglong, et al.
Veröffentlicht: (2024)