Trading Devil Final: Backdoor attack via Stock market and Bayesian Optimization
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autore principale: | Mengara, Orson |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2024
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Trading Devil: Robust backdoor attack via Stochastic investment models and Bayesian approach
di: Mengara, Orson
Pubblicazione: (2024)
di: Mengara, Orson
Pubblicazione: (2024)
Trading Devil RL: Backdoor attack via Stock market, Bayesian Optimization and Reinforcement Learning
di: Mengara, Orson
Pubblicazione: (2024)
di: Mengara, Orson
Pubblicazione: (2024)
Super-efficiency and Stock Market Valuation: Evidence from Listed Banks in China (2006 to 2023)
di: Liao, Yun
Pubblicazione: (2024)
di: Liao, Yun
Pubblicazione: (2024)
StockGPT: A GenAI Model for Stock Prediction and Trading
di: Mai, Dat
Pubblicazione: (2024)
di: Mai, Dat
Pubblicazione: (2024)
Anticipatory Reinforcement Learning: From Generative Path-Laws to Distributional Value Functions
di: Bloch, Daniel
Pubblicazione: (2026)
di: Bloch, Daniel
Pubblicazione: (2026)
Stock Volume Forecasting with Advanced Information by Conditional Variational Auto-Encoder
di: Yang, Parley R, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Yang, Parley R, et al.
Pubblicazione: (2024)
A Review of Large Language Models for Stock Price Forecasting from a Hedge-Fund Perspective
di: Zhang, Olivia, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Zhang, Olivia, et al.
Pubblicazione: (2026)
Analytic estimation of parameters of stochastic volatility diffusion models with exponential-affine characteristic function for currency option pricing
di: Łabędzki, Mikołaj
Pubblicazione: (2025)
di: Łabędzki, Mikołaj
Pubblicazione: (2025)
Multiplicative Langevin Process for Volatilities Produces Observed Q-Variance Regularities
di: Press, William H., et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Press, William H., et al.
Pubblicazione: (2026)
The Endogenous Constraint: Hysteresis, Stagflation, and the Structural Inhibition of Monetary Velocity in the Bitcoin Network (2016-2025)
di: Soleimani, Hamoon
Pubblicazione: (2025)
di: Soleimani, Hamoon
Pubblicazione: (2025)
Volatility Depends on Market Trades and Macro Theory
di: Olkhov, Victor
Pubblicazione: (2020)
di: Olkhov, Victor
Pubblicazione: (2020)
Neural Term Structure of Additive Process for Option Pricing
di: Lin, Jimin, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Lin, Jimin, et al.
Pubblicazione: (2024)
Neural Network Learning of Black-Scholes Equation for Option Pricing
di: Santos, Daniel de Souza, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Santos, Daniel de Souza, et al.
Pubblicazione: (2024)
Application of Deep Reinforcement Learning to At-the-Money S&P 500 Options Hedging
di: Bracha, Zofia, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bracha, Zofia, et al.
Pubblicazione: (2025)
Dynamic Asset Pricing Theory for Life Contingent Risks
di: Ling, Patrick
Pubblicazione: (2025)
di: Ling, Patrick
Pubblicazione: (2025)
High-Dimensional Spatial Arbitrage Pricing Theory with Heterogeneous Interactions
di: Gao, Zhaoxing, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Gao, Zhaoxing, et al.
Pubblicazione: (2025)
On the Time-Varying Structure of the Arbitrage Pricing Theory using the Japanese Sector Indices
di: Moriya, Koichiro, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Moriya, Koichiro, et al.
Pubblicazione: (2023)
Finite-Sample Properties of Model Specification Tests for Multivariate Dynamic Regression Models
di: Moriya, Koichiro, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Moriya, Koichiro, et al.
Pubblicazione: (2026)
American options valuation in time-dependent jump-diffusion models via integral equations and characteristic functions
di: Itkin, Andrey
Pubblicazione: (2025)
di: Itkin, Andrey
Pubblicazione: (2025)
Unveiling Nonlinear Dynamics in Catastrophe Bond Pricing: A Machine Learning Perspective
di: Chen, Xiaowei, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Chen, Xiaowei, et al.
Pubblicazione: (2024)
Error Propagation in Dynamic Programming: From Stochastic Control to Option Pricing
di: Della Vecchia, Andrea, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Della Vecchia, Andrea, et al.
Pubblicazione: (2025)
An Empirical Analysis on Financial Markets: Insights from the Application of Statistical Physics
di: Li, Haochen, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Li, Haochen, et al.
Pubblicazione: (2023)
The credit spread curve. I: Fundamental concepts, fitting, par-adjusted spread, and expected return
di: Martin, Richard J.
Pubblicazione: (2022)
di: Martin, Richard J.
Pubblicazione: (2022)
Predicting Stock Price Movement as an Image Classification Problem
di: Steinbacher, Matej
Pubblicazione: (2023)
di: Steinbacher, Matej
Pubblicazione: (2023)
Fourier-Laplace transforms in polynomial Ornstein-Uhlenbeck volatility models
di: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Pubblicazione: (2024)
Fast and General Simulation of Lévy-driven Ornstein Uhlenbeck processes for Energy Derivatives
di: Baviera, Roberto, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Baviera, Roberto, et al.
Pubblicazione: (2024)
Exact simulation scheme for the Ornstein-Uhlenbeck driven stochastic volatility model with the Karhunen-Loève expansions
di: Choi, Jaehyuk
Pubblicazione: (2024)
di: Choi, Jaehyuk
Pubblicazione: (2024)
Stochastic Expansion for the Pricing of Asian and Basket Options
di: Floc'h, Fabien Le
Pubblicazione: (2024)
di: Floc'h, Fabien Le
Pubblicazione: (2024)
Volatility models in practice: Rough, Path-dependent or Markovian?
di: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Pubblicazione: (2024)
Semi-analytical pricing of options written on SOFR futures
di: Itkin, Andrey, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Itkin, Andrey, et al.
Pubblicazione: (2024)
Pricing Multi-strike Quanto Call Options on Multiple Assets with Stochastic Volatility, Correlation, and Exchange Rates
di: Ter-Avanesov, Boris, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Ter-Avanesov, Boris, et al.
Pubblicazione: (2024)
A Unifying Approach for the Pricing of Debt Securities
di: Vachon, Marie-Claude, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Vachon, Marie-Claude, et al.
Pubblicazione: (2024)
Marketron Through the Looking Glass: From Equity Dynamics to Option Pricing in Incomplete Markets
di: Halperin, Igor, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Halperin, Igor, et al.
Pubblicazione: (2025)
Revisiting Stochastic Collocation with Exponential Splines for an Arbitrage-Free Interpolation of Option Prices
di: Floc'h, Fabien Le
Pubblicazione: (2025)
di: Floc'h, Fabien Le
Pubblicazione: (2025)
Floating exercise boundaries for American options in time-inhomogeneous models
di: Itkin, Andrey, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Itkin, Andrey, et al.
Pubblicazione: (2025)
Feynman-Kac Derivatives Pricing on the Full Forward Curve
di: Mott, Kevin
Pubblicazione: (2026)
di: Mott, Kevin
Pubblicazione: (2026)
Semi-analytic pricing of American options in time-dependent jump-diffusion models with exponential jumps
di: Itkin, Andrey
Pubblicazione: (2023)
di: Itkin, Andrey
Pubblicazione: (2023)
Pricing Barrier Options with DeepBSDEs
di: Ganesan, Narayan, et al.
Pubblicazione: (2020)
di: Ganesan, Narayan, et al.
Pubblicazione: (2020)
Designing funding rates for perpetual futures in cryptocurrency markets
di: Kim, Jaehyun, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Kim, Jaehyun, et al.
Pubblicazione: (2025)
Social Media Emotions and Market Behavior
di: Vamossy, Domonkos F.
Pubblicazione: (2024)
di: Vamossy, Domonkos F.
Pubblicazione: (2024)
Documenti analoghi
-
Trading Devil: Robust backdoor attack via Stochastic investment models and Bayesian approach
di: Mengara, Orson
Pubblicazione: (2024) -
Trading Devil RL: Backdoor attack via Stock market, Bayesian Optimization and Reinforcement Learning
di: Mengara, Orson
Pubblicazione: (2024) -
Super-efficiency and Stock Market Valuation: Evidence from Listed Banks in China (2006 to 2023)
di: Liao, Yun
Pubblicazione: (2024) -
StockGPT: A GenAI Model for Stock Prediction and Trading
di: Mai, Dat
Pubblicazione: (2024) -
Anticipatory Reinforcement Learning: From Generative Path-Laws to Distributional Value Functions
di: Bloch, Daniel
Pubblicazione: (2026)