Is the difference between deep hedging and delta hedging a statistical arbitrage?

Fuente: arXiv

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Détails bibliographiques
Auteurs principaux:	François, Pascal, Gauthier, Geneviève, Godin, Frédéric, Mendoza, Carlos Octavio Pérez
Format:	Preprint
Publié:	2024
Sujets:	Computational Finance Risk Management
Accès en ligne:	Acceder al recurso
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https://arxiv.org/abs/2407.14736