Exponential bounds for the density of the law of the solution of a SDE with locally Lipschitz coefficients
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | Anton, Cristina |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2024
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
Malliavian differentiablity and smoothness of density for SDES with locally Lipschitz coefficients
von: Anton, Cristina
Veröffentlicht: (2024)
von: Anton, Cristina
Veröffentlicht: (2024)
On the positivity of the density of stochastic delay differential equations driven by a fractional Brownian motion
von: Burés, Òscar, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Burés, Òscar, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Smoothness of solutions of hyperbolic stochastic partial differential equations with $L^{\infty}$-vector fields
von: Bogso, Antoine-Marie, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Bogso, Antoine-Marie, et al.
Veröffentlicht: (2022)
A norm equivalence result for stochastic differential equations with locally Lipschitz coefficients
von: Yamazaki, Kyo
Veröffentlicht: (2026)
von: Yamazaki, Kyo
Veröffentlicht: (2026)
New bounds for normal approximation on product spaces with applications to monochromatic edges, random sums and an infinite de Jong CLT
von: Döbler, Christian
Veröffentlicht: (2024)
von: Döbler, Christian
Veröffentlicht: (2024)
Stochastic Calculus as Operator Factorization An Operator-Covariant Derivative and Unified Representation
von: Fontes, Ramiro
Veröffentlicht: (2026)
von: Fontes, Ramiro
Veröffentlicht: (2026)
A central limit theorem for the stochastic cable equation
von: Nishino, Soma
Veröffentlicht: (2025)
von: Nishino, Soma
Veröffentlicht: (2025)
Malliavin Calculus for the stochastic heat equation and results on the density
von: Farazakis, D., et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Farazakis, D., et al.
Veröffentlicht: (2024)
On the $1/H$-variation of the divergence integral with respect to a Hermite process
von: Čoupek, Petr, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Čoupek, Petr, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Large deviation principle for a backward stochastic differential equation driven by $G$-Brownian motion with subdifferential operator
von: Hima, Abdoulaye Soumana, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Hima, Abdoulaye Soumana, et al.
Veröffentlicht: (2020)
On Carathéodory approximate scheme for a class of one-dimensional doubly perturbed diffusion processes
von: Belfadli, R., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Belfadli, R., et al.
Veröffentlicht: (2025)
Quadratic Mean-Field BSDEs and Exponential Utility Maximization
von: Ding, Yining, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Ding, Yining, et al.
Veröffentlicht: (2025)
On the density of the supremum of nonlinear SPDEs
von: Karali, Georgia, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Karali, Georgia, et al.
Veröffentlicht: (2026)
A stochastic heat equation with non-locally Lipschitz coefficients
von: Chen, Le, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Chen, Le, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Stochastic Calculus via Stopping Derivatives
von: Simpson, Alex
Veröffentlicht: (2025)
von: Simpson, Alex
Veröffentlicht: (2025)
Strong solution of stochastic differential equations with discontinuous and unbounded coefficients
von: Hu, Yaozhong, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Hu, Yaozhong, et al.
Veröffentlicht: (2023)
A Skorohod measurable universal functional representation of solutions to semimartingale SDEs
von: Przybyłowicz, Paweł, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Przybyłowicz, Paweł, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Existence of density functions for SDEs driven by pure-jump processes
von: Nakagawa, Takuya, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Nakagawa, Takuya, et al.
Veröffentlicht: (2023)
On Malliavin differentiability and absolute continuity of one-dimensional doubly perturbed diffusion processes
von: Belfadli, Rachid, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Belfadli, Rachid, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Controlled fields, rough stochastic calculus, and Itô-Wentzell-Alekseev-Gröbner identities
von: Dause, Jannis R., et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Dause, Jannis R., et al.
Veröffentlicht: (2026)
Malliavin calculus and densities for chaos-driven stochastic differential equations
von: Loosveldt, Laurent, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Loosveldt, Laurent, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Decay of correlations in stochastic quantization: the exponential Euclidean field in two dimensions
von: Gubinelli, Massimiliano, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Gubinelli, Massimiliano, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Stochastic Burgers equation driven by multiplicative Rosenblatt noise: local existence, uniqueness and regularity
von: Lechiheb, Atef
Veröffentlicht: (2026)
von: Lechiheb, Atef
Veröffentlicht: (2026)
$\mathbb{L}^p$-solutions for BSDEs and Reflected BSDEs with jumps in a general filtration under stochastic Lipschitz coefficient
von: Elmansouri, Badr
Veröffentlicht: (2025)
von: Elmansouri, Badr
Veröffentlicht: (2025)
On the grid-sampling limit SDE
von: Bender, Christian, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Bender, Christian, et al.
Veröffentlicht: (2024)
A new approach to stochastic McKean-Vlasov limits with low-regularity coefficients
von: Crowell, Robert Alexander
Veröffentlicht: (2025)
von: Crowell, Robert Alexander
Veröffentlicht: (2025)
Once again about weak uniqueness for SDE with singular coefficients
von: Krylov, N. V.
Veröffentlicht: (2024)
von: Krylov, N. V.
Veröffentlicht: (2024)
Large deviations for a spatial average of stochastic heat and wave equations
von: Ebina, Masahisa
Veröffentlicht: (2024)
von: Ebina, Masahisa
Veröffentlicht: (2024)
Non-parametric estimation of the reaction term in semi-linear SPDEs with spatial ergodicity
von: Gaudlitz, Sascha
Veröffentlicht: (2023)
von: Gaudlitz, Sascha
Veröffentlicht: (2023)
$L^{α-1}$ distance between two one-dimensional stochastic differential equations with drift terms driven by a symmetric $α$-stable process
von: Nakagawa, Takuya
Veröffentlicht: (2025)
von: Nakagawa, Takuya
Veröffentlicht: (2025)
Malliavin Calculus for rough stochastic differential equations
von: Bugini, Fabio, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Bugini, Fabio, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Higher order integration by parts formulae for Wiener measures on a path space between two curves
von: Ishitani, Kensuke, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Ishitani, Kensuke, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Well-posedness of stochastic partial differential equations with fully local monotone coefficients
von: Röckner, Michael, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Röckner, Michael, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Large deviations of fully local monotone stochastic partial differential equations driven by gradient-dependent noise
von: Pan, Tianyi, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Pan, Tianyi, et al.
Veröffentlicht: (2022)
A Poisson-Alekseev-Gröbner formula through Malliavin calculus for Poisson random integrals
von: Maurer, Paul, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Maurer, Paul, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Sample path properties of parabolic SPDEs with non constant coefficients
von: Dalang, Robert C., et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Dalang, Robert C., et al.
Veröffentlicht: (2024)
Adapted Wasserstein distance between the laws of SDEs
von: Backhoff-Veraguas, Julio, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Backhoff-Veraguas, Julio, et al.
Veröffentlicht: (2022)
The constant coefficient in precise Laplace asymptotics for gPAM
von: Klose, Tom
Veröffentlicht: (2022)
von: Klose, Tom
Veröffentlicht: (2022)
Renormalization flow for the 2D nonlinear stochastic heat equation: pointwise statistics and universality
von: Dunlap, Alexander, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Dunlap, Alexander, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Stochastic Calculus for Rough Fractional Brownian Motion via Operator Factorization
von: Fontes, Ramiro
Veröffentlicht: (2026)
von: Fontes, Ramiro
Veröffentlicht: (2026)
Ähnliche Einträge
-
Malliavian differentiablity and smoothness of density for SDES with locally Lipschitz coefficients
von: Anton, Cristina
Veröffentlicht: (2024) -
On the positivity of the density of stochastic delay differential equations driven by a fractional Brownian motion
von: Burés, Òscar, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Smoothness of solutions of hyperbolic stochastic partial differential equations with $L^{\infty}$-vector fields
von: Bogso, Antoine-Marie, et al.
Veröffentlicht: (2022) -
A norm equivalence result for stochastic differential equations with locally Lipschitz coefficients
von: Yamazaki, Kyo
Veröffentlicht: (2026) -
New bounds for normal approximation on product spaces with applications to monochromatic edges, random sums and an infinite de Jong CLT
von: Döbler, Christian
Veröffentlicht: (2024)