Weak convergence implies convergence in mean within GGC
Fuente:
arXiv
Enregistré dans:
| Auteur principal: | Sayit, Hasanjan |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Publié: |
2024
|
| Sujets: | |
| Accès en ligne: | |
| Tags: |
Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires
A discussion of stochastic dominance and mean-risk optimal portfolio problems based on mean-variance-mixture models
par: Sayit, Hasanjan
Publié: (2022)
par: Sayit, Hasanjan
Publié: (2022)
A note on closed-form spread option valuation under log-normal models
par: Abudurexiti, Nuerxiati, et autres
Publié: (2021)
par: Abudurexiti, Nuerxiati, et autres
Publié: (2021)
Heath-Jarrow-Morton meet lifted Heston in energy markets for joint historical and implied calibration
par: Jaber, Eduardo Abi, et autres
Publié: (2025)
par: Jaber, Eduardo Abi, et autres
Publié: (2025)
Tighter 'uniform bounds for Black-Scholes implied volatility' and the applications to root-finding
par: Choi, Jaehyuk, et autres
Publié: (2023)
par: Choi, Jaehyuk, et autres
Publié: (2023)
On the rate of convergence of estimating the Hurst parameter of rough stochastic volatility models
par: Han, Xiyue, et autres
Publié: (2025)
par: Han, Xiyue, et autres
Publié: (2025)
On convergence of the Mayer problems arising in the theory of financial markets with transaction cost
par: Kabanov, Yuri, et autres
Publié: (2026)
par: Kabanov, Yuri, et autres
Publié: (2026)
On certain integral functionals of integer-valued subordinators
par: Hu, Dongdong, et autres
Publié: (2025)
par: Hu, Dongdong, et autres
Publié: (2025)
Correct implied volatility shapes and reliable pricing in the rough Heston model
par: Boyarchenko, Svetlana, et autres
Publié: (2024)
par: Boyarchenko, Svetlana, et autres
Publié: (2024)
Rough volatility, path-dependent PDEs and weak rates of convergence
par: Bonesini, Ofelia, et autres
Publié: (2023)
par: Bonesini, Ofelia, et autres
Publié: (2023)
Computation of Greeks under rough Volterra stochastic volatility models using the Malliavin calculus approach
par: Al-Foraih, Mishari, et autres
Publié: (2023)
par: Al-Foraih, Mishari, et autres
Publié: (2023)
Betting Around the Clock: Time Change and Long Term Model Risk
par: Cherubini, Umberto
Publié: (2026)
par: Cherubini, Umberto
Publié: (2026)
Short-time behavior of the At-The-Money implied volatility for the jump-diffusion stochastic volatility Bachelier model
par: Alòs, Elisa, et autres
Publié: (2025)
par: Alòs, Elisa, et autres
Publié: (2025)
Smile asymptotics for Bachelier implied volatility
par: Baviera, Roberto, et autres
Publié: (2025)
par: Baviera, Roberto, et autres
Publié: (2025)
Affine models with path-dependence under parameter uncertainty and their application in finance
par: Geuchen, Benedikt, et autres
Publié: (2022)
par: Geuchen, Benedikt, et autres
Publié: (2022)
A Monotone Limit Approach to Entropy-Regularized American Options
par: Chee, Daniel, et autres
Publié: (2026)
par: Chee, Daniel, et autres
Publié: (2026)
On Stochastic Partial Differential Equations and their applications to Derivative Pricing through a conditional Feynman-Kac formula
par: Das, Kaustav, et autres
Publié: (2021)
par: Das, Kaustav, et autres
Publié: (2021)
Credit Spreads' Term Structure: Stochastic Modeling with CIR++ Intensity
par: Alaya, Mohamed Ben, et autres
Publié: (2024)
par: Alaya, Mohamed Ben, et autres
Publié: (2024)
Pricing under the Benchmark Approach
par: Platen, Eckhard
Publié: (2025)
par: Platen, Eckhard
Publié: (2025)
American Option Pricing Under Time-Varying Rough Volatility: A Signature-Based Hybrid Framework
par: Shah, Roshan
Publié: (2025)
par: Shah, Roshan
Publié: (2025)
Optimal stopping of Gauss-Markov bridges
par: Azze, Abel, et autres
Publié: (2022)
par: Azze, Abel, et autres
Publié: (2022)
A stochastic volatility approximation for a tick-by-tick price model with mean-field interaction
par: Pra, Paolo Dai, et autres
Publié: (2025)
par: Pra, Paolo Dai, et autres
Publié: (2025)
Regulating stochastic clocks
par: Fei, Zhe, et autres
Publié: (2022)
par: Fei, Zhe, et autres
Publié: (2022)
On the entropy minimal martingale measure in the exponential Ornstein-Uhlenbeck stochastic volatility model
par: Kabanov, Yuri, et autres
Publié: (2025)
par: Kabanov, Yuri, et autres
Publié: (2025)
Multi-dimensional fractional Brownian motion in the G-setting
par: Biagini, Francesca, et autres
Publié: (2023)
par: Biagini, Francesca, et autres
Publié: (2023)
Nonlinear filtering with stochastic discontinuities
par: Schmidt, Thorsten, et autres
Publié: (2026)
par: Schmidt, Thorsten, et autres
Publié: (2026)
Geometric Martingale Benamou-Brenier transport and geometric Bass martingales
par: Backhoff, Julio, et autres
Publié: (2024)
par: Backhoff, Julio, et autres
Publié: (2024)
Stopping Times Occurring Simultaneously
par: Protter, Philip, et autres
Publié: (2021)
par: Protter, Philip, et autres
Publié: (2021)
Dependent Default Modeling through Multivariate Generalized Cox Processes
par: Gueye, Djibril, et autres
Publié: (2025)
par: Gueye, Djibril, et autres
Publié: (2025)
Model-independent upper bounds for the prices of Bermudan options with convex payoffs
par: Hobson, David, et autres
Publié: (2025)
par: Hobson, David, et autres
Publié: (2025)
Bridging classical and martingale Schrödinger bridges
par: Backhoff, Julio, et autres
Publié: (2026)
par: Backhoff, Julio, et autres
Publié: (2026)
Detecting asset price bubbles using deep learning
par: Biagini, Francesca, et autres
Publié: (2022)
par: Biagini, Francesca, et autres
Publié: (2022)
Pricing American options under rough volatility using deep-signatures and signature-kernels
par: Bayer, Christian, et autres
Publié: (2025)
par: Bayer, Christian, et autres
Publié: (2025)
Hedging with memory: shallow and deep learning with signatures
par: Jaber, Eduardo Abi, et autres
Publié: (2025)
par: Jaber, Eduardo Abi, et autres
Publié: (2025)
Tempered stable distributions and processes
par: Küchler, Uwe, et autres
Publié: (2019)
par: Küchler, Uwe, et autres
Publié: (2019)
Pricing with Passion: The Local Occupied Volatility (LOV) Model
par: Tissot-Daguette, Valentin
Publié: (2026)
par: Tissot-Daguette, Valentin
Publié: (2026)
Crypto Inverse-Power Options and Fractional Stochastic Volatility
par: Li, Boyi, et autres
Publié: (2024)
par: Li, Boyi, et autres
Publié: (2024)
Convergence rates for Backward SDEs driven by Lévy processes
par: Liu, Chenguang, et autres
Publié: (2024)
par: Liu, Chenguang, et autres
Publié: (2024)
From Arbitrage Removal to Density Extraction: A Model-Free Framework for Short-Dated Options
par: Wizman, Aaron, et autres
Publié: (2026)
par: Wizman, Aaron, et autres
Publié: (2026)
Near-Maturity Asymptotics of Critical Prices of American Put Options under Exponential Lévy Models
par: Figueroa-López, José E., et autres
Publié: (2025)
par: Figueroa-López, José E., et autres
Publié: (2025)
Weak error approximation for rough and Gaussian mean-reverting stochastic volatility models
par: Alfonsi, Aurélien, et autres
Publié: (2026)
par: Alfonsi, Aurélien, et autres
Publié: (2026)
Documents similaires
-
A discussion of stochastic dominance and mean-risk optimal portfolio problems based on mean-variance-mixture models
par: Sayit, Hasanjan
Publié: (2022) -
A note on closed-form spread option valuation under log-normal models
par: Abudurexiti, Nuerxiati, et autres
Publié: (2021) -
Heath-Jarrow-Morton meet lifted Heston in energy markets for joint historical and implied calibration
par: Jaber, Eduardo Abi, et autres
Publié: (2025) -
Tighter 'uniform bounds for Black-Scholes implied volatility' and the applications to root-finding
par: Choi, Jaehyuk, et autres
Publié: (2023) -
On the rate of convergence of estimating the Hurst parameter of rough stochastic volatility models
par: Han, Xiyue, et autres
Publié: (2025)