Buchumschlag

Non-parametric estimation of conditional quantiles for time series with heavy tails

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Mathew, Deemat C, G, Hareesh, Sudheesh, Kattumannil, K
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2024
Schlagworte:	Statistics Theory Methodology
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

The Cumulative Residual Mathai--Haubold Entropy and its Non-parametric Inference
von: R, Anija C., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Jackknife empirical likelihood ratio test for log symmetric distribution using probability weighted moments
von: S, Anjana, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A New measure of income inequality
von: Kattumannil, Sudheesh K, et al.
Veröffentlicht: (2023)

A unified testing approach for log-symmetry using Fourier methods
von: Avhad, Ganesh Vishnu, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Jackknife Empirical Likelihood Method for U Statistics Based on Multivariate Samples and its Applications
von: Garg, Naresh, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Weighted cumulative residual Entropy Generating Function and its properties
von: S., Smitha, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Empirical Likelihood Inference for Sen and Sen--Shorrocks--Thon Indices
von: N, Sreelakshmi, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Nonparametric goodness of fit tests for Pareto type-I distribution with complete and censored data
von: Vishnu, Avhad Ganesh, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Non-parametric estimators of scaled cash flows
von: Bathke, T., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Estimation of conditional inequality curves and measures via estimating the conditional quantile function
von: Jokiel-Rokita, Alicja, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Pseudo-variance quasi-maximum likelihood estimation of semi-parametric time series models
von: Armillotta, Mirko, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Inverting estimating equations for causal inference on quantiles
von: Cheng, Chao, et al.
Veröffentlicht: (2024)

The Poisson tensor completion parametric estimator
von: Dunlavy, Daniel M., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Robust mean change point testing in high-dimensional data with heavy tails
von: Li, Mengchu, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Rerandomization for quantile treatment effects
von: Han, Tingxuan, et al.
Veröffentlicht: (2026)

On the universal calibration of heavy-tailed combination tests
von: Chakraborty, Parijat, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Nonparametric quantile regression for spatio-temporal processes
von: Deb, Soudeep, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Asymptotically-exact selective inference for quantile regression
von: Wang, Yumeng, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Parametric generalized spectrum for heavy-tailed time series
von: Goto, Yuichi, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Weight-calibrated estimation for factor models of high-dimensional time series
von: Qiao, Xinghao, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Geometric quantile-based measures of multivariate distributional characteristics
von: Shin, Ha-Young, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A data-based notion of quantiles on Hadamard spaces
von: Shin, Ha-Young, et al.
Veröffentlicht: (2025)

On the partial autocorrelation function for locally stationary time series: characterization, estimation and inference
von: Ding, Xiucai, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Jackknife Empirical Likelihood Ratio Test for Cauchy Distribution
von: Avhad, Ganesh Vishnu, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Catoni-style confidence sequences for heavy-tailed mean estimation
von: Wang, Hongjian, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Parametric convergence rate of a non-parametric estimator in multivariate mixtures of power series distributions under conditional independence
von: Balabdaoui, Fadoua, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Difference-based covariance matrix estimate in time series nonparametric regression with applications to specification tests
von: Bai, Lujia, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Why you should also use OLS estimation of tail exponents
von: Santos, Thiago Trafane Oliveira, et al.
Veröffentlicht: (2024)

JEL ratio test for independence between a continuous and a categorical random variable
von: Suresh, Saparya, et al.
Veröffentlicht: (2024)

On testing the class of symmetry using entropy characterization and empirical likelihood approach
von: Avhad, Ganesh Vishnu, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Empirical Likelihood Based Inference for a Divergence Measure Based on Survival Extropy
von: Garg, Naresh, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Independent Approximates enable closed-form estimation of heavy-tailed distributions
von: Nelson, Kenric P.
Veröffentlicht: (2020)

Trends in tail dependence of heteroscedastic extremes
von: Einmahl, John H. J., et al.
Veröffentlicht: (2026)

Asymptotics for parametric martingale posteriors
von: Fong, Edwin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Gradual changes in functional time series
von: Bastian, Patrick, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Model Identifiability for Bivariate Failure Time Data with Competing Risks: Parametric Cause-specific Hazards and Non-parametric Frailty
von: Ghosh, Biswadeep, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Robust estimation for high-dimensional time series with heavy tails
von: Wang, Yu, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Deep neural expected shortfall regression with tail-robustness
von: Yu, Myeonghun, et al.
Veröffentlicht: (2025)

On Relative Cumulative Residual Information Measure and Its Applications
von: Andrews, Mary, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Deep learning estimation of the spectral density of functional time series on large domains
von: Mohammadi, Neda, et al.
Veröffentlicht: (2026)