Short-maturity asymptotics for VIX and European options in local-stochastic volatility models

Fuente: arXiv

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Auteurs principaux:	Pirjol, Dan, Wang, Xiaoyu, Zhu, Lingjiong
Format:	Preprint
Publié:	2024
Sujets:	Pricing of Securities
Accès en ligne:	Acceder al recurso
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https://arxiv.org/abs/2407.16813