Copertina

Short-maturity asymptotics for VIX and European options in local-stochastic volatility models

Fuente: arXiv

Salvato in:

Dettagli Bibliografici
Autori principali:	Pirjol, Dan, Wang, Xiaoyu, Zhu, Lingjiong
Natura:	Preprint
Pubblicazione:	2024
Soggetti:	Pricing of Securities
Accesso online:	Acceder al recurso
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

Documenti analoghi

Short-maturity options on realized variance in local-stochastic volatility models
di: Pirjol, Dan, et al.
Pubblicazione: (2024)

Asian options for local-stochastic volatility models in the short-maturity regime
di: Pirjol, Dan, et al.
Pubblicazione: (2024)

VIX and European options with jumps in the short-maturity regime
di: Guo, Desen, et al.
Pubblicazione: (2026)

VIX options in the SABR model
di: Pirjol, Dan, et al.
Pubblicazione: (2025)

Short-maturity asymptotics for option prices with interest rates effects
di: Pirjol, Dan, et al.
Pubblicazione: (2024)

VIX options in Bergomi models
di: Guo, Desen, et al.
Pubblicazione: (2026)

Asymptotics for Short Maturity Asian Options in Jump-Diffusion models with Local Volatility
di: Pirjol, Dan, et al.
Pubblicazione: (2023)

On options-driven realized volatility forecasting: Information gains via rough volatility model
di: Fan, Zheqi, et al.
Pubblicazione: (2026)

Pricing and Calibration of VIX Derivatives in Mixed Bergomi Models via Quantisation
di: Kyakutwika, Nelson, et al.
Pubblicazione: (2025)

Pricing and hedging the prepayment option of mortgages under stochastic housing market activity
di: Perotti, Leonardo, et al.
Pubblicazione: (2025)

On some semi-parametric estimates for European option prices
di: Marinelli, Carlo
Pubblicazione: (2023)

On short-time behavior of implied volatility in a market model with indexes
di: Chau, Huy N., et al.
Pubblicazione: (2024)

Alternatives to classical option pricing
di: Lindquist, W. Brent, et al.
Pubblicazione: (2024)

Path-dependent, ESG-valued, option pricing in the Bachelier-Black-Scholes-Merton model
di: Divelgama, Bhathiya, et al.
Pubblicazione: (2025)

Some asymptotics for short maturity Asian options
di: Shoshi, Humayra, et al.
Pubblicazione: (2023)

Explicit local volatility formula for Cheyette-type interest rate models
di: Gairat, Alexander, et al.
Pubblicazione: (2025)

Heat modulated affine stochastic volatility models for forward curve dynamics
di: Karbach, Sven
Pubblicazione: (2024)

Denoised Monte Carlo for option pricing and Greeks estimation
di: Daniluk, Andrzej, et al.
Pubblicazione: (2024)

Joint Pricing in SPX and VIX Derivative Markets with Composite Change of Time Models
di: Cheng, Liexin, et al.
Pubblicazione: (2024)

Analytic estimation of parameters of stochastic volatility diffusion models with exponential-affine characteristic function for currency option pricing
di: Łabędzki, Mikołaj
Pubblicazione: (2025)

American option pricing using generalised stochastic hybrid systems
di: Buckwar, Evelyn, et al.
Pubblicazione: (2024)

Exact simulation scheme for the Ornstein-Uhlenbeck driven stochastic volatility model with the Karhunen-Loève expansions
di: Choi, Jaehyuk
Pubblicazione: (2024)

How to choose my stochastic volatility parameters? A review
di: Floc'h, Fabien Le
Pubblicazione: (2025)

Deep learning of transition probability densities for stochastic asset models with applications in option pricing
di: Su, Haozhe, et al.
Pubblicazione: (2021)

Pricing of wrapped Bitcoin and Ethereum on-chain options
di: Zbandut, Anastasiia
Pubblicazione: (2025)

The Volterra Stein-Stein model with stochastic interest rates
di: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Pubblicazione: (2025)

A general framework for pricing and hedging under local viability
di: Chau, Huy N., et al.
Pubblicazione: (2024)

Defaultable bond liquidity spread estimation: an option-based approach
di: Rossi, Pietro, et al.
Pubblicazione: (2025)

Interpretable Factors of Firm Characteristics
di: Jiao, Yuxiao, et al.
Pubblicazione: (2025)

Multivariate Lévy models: calibration and pricing
di: Amici, Giovanni, et al.
Pubblicazione: (2023)

CBI-time-changed Lévy processes for multi-currency modeling
di: Fontana, Claudio, et al.
Pubblicazione: (2021)

European Option Pricing Under Generalized Tempered Stable Process: Empirical Analysis
di: Nzokem, A. H.
Pubblicazione: (2023)

Pricing of barrier options by marginal functional quantization
di: Sagna, Abass
Pubblicazione: (2010)

SABR/LIBOR market models: pricing and calibration for some interest rate derivatives
di: Ferreiro, A. M., et al.
Pubblicazione: (2024)

Floating exercise boundaries for American options in time-inhomogeneous models
di: Itkin, Andrey, et al.
Pubblicazione: (2025)

Fourier-Laplace transforms in polynomial Ornstein-Uhlenbeck volatility models
di: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Pubblicazione: (2024)

Pricing of European Calls with the Quantum Fourier Transform
di: Ewen, Tom
Pubblicazione: (2024)

Semi-analytic pricing of American options in time-dependent jump-diffusion models with exponential jumps
di: Itkin, Andrey
Pubblicazione: (2023)

American options valuation in time-dependent jump-diffusion models via integral equations and characteristic functions
di: Itkin, Andrey
Pubblicazione: (2025)

CryptoPulse: Short-Term Cryptocurrency Forecasting with Dual-Prediction and Cross-Correlated Market Indicators
di: Kumar, Amit, et al.
Pubblicazione: (2025)