Buchumschlag

Estimation of bid-ask spreads in the presence of serial dependence

Fuente: arXiv

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Brouty, Xavier, Garcin, Matthieu, Roccaro, Hugo
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2024
Schlagworte:	Statistical Finance Mathematical Finance Trading and Market Microstructure Applications Methodology
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