When AI Meets Finance (StockAgent): Large Language Model-based Stock Trading in Simulated Real-world Environments
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | Zhang, Chong, Liu, Xinyi, Zhang, Zhongmou, Jin, Mingyu, Li, Lingyao, Wang, Zhenting, Hua, Wenyue, Shu, Dong, Zhu, Suiyuan, Jin, Xiaobo, Li, Sujian, Du, Mengnan, Zhang, Yongfeng |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2024
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
Productivity of Short Term Assets as a Signal of Future Stock Performance
von: Vohra, Veer, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Vohra, Veer, et al.
Veröffentlicht: (2024)
From Knowing to Doing: A Memory-Controlled Benchmark for LLM Trading Agents on Stock Markets
von: Zhu, Taojie, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Zhu, Taojie, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Behavioral Consistency Validation for LLM Agents: An Analysis of Trading-Style Switching through Stock-Market Simulation
von: Li, Zeping, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Li, Zeping, et al.
Veröffentlicht: (2026)
ClusterLOB: Enhancing Trading Strategies by Clustering Orders in Limit Order Books
von: Zhang, Yichi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Zhang, Yichi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
An Efficient deep learning model to Predict Stock Price Movement Based on Limit Order Book
von: Yang, Jiahao, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Yang, Jiahao, et al.
Veröffentlicht: (2025)
A multi-factor market-neutral investment strategy for New York Stock Exchange equities
von: Gkolemis, Georgios M., et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Gkolemis, Georgios M., et al.
Veröffentlicht: (2024)
Automated Market Making and Decentralized Finance
von: Monga, Marcello
Veröffentlicht: (2024)
von: Monga, Marcello
Veröffentlicht: (2024)
Can Artificial Intelligence Trade the Stock Market?
von: Maskiewicz, Jędrzej, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Maskiewicz, Jędrzej, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Model Predictive Control For Trade Execution
von: McAuliffe, Thomas P., et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: McAuliffe, Thomas P., et al.
Veröffentlicht: (2026)
Entropy-Assisted Quality Pattern Identification in Finance
von: Gupta, Rishabh, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Gupta, Rishabh, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Optimal Execution and Macroscopic Market Making
von: Guo, Ivan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Guo, Ivan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
A Modern Paradigm for Algorithmic Trading
von: Glattfelder, James B., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Glattfelder, James B., et al.
Veröffentlicht: (2025)
FinVision: A Multi-Agent Framework for Stock Market Prediction
von: Fatemi, Sorouralsadat, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Fatemi, Sorouralsadat, et al.
Veröffentlicht: (2024)
LLM Agents Do Not Replicate Human Market Traders: Evidence From Experimental Finance
von: Henning, Thomas, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Henning, Thomas, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Strategic Learning and Trading in Broker-Mediated Markets
von: Aqsha, Alif, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Aqsha, Alif, et al.
Veröffentlicht: (2024)
An Application of the Ornstein-Uhlenbeck Process to Pairs Trading
von: Suchato, Jirat, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Suchato, Jirat, et al.
Veröffentlicht: (2024)
An End-To-End LLM Enhanced Trading System
von: Zhou, Ziyao, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Zhou, Ziyao, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Trading with market resistance and concave price impact
von: De Carvalho, Nathan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: De Carvalho, Nathan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
China and G7 in the Current Context of the World Trading
von: Gonchar, N. S., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Gonchar, N. S., et al.
Veröffentlicht: (2025)
Optimal Trading in Automated Market Makers with Deep Learning
von: Jaimungal, Sebastian, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Jaimungal, Sebastian, et al.
Veröffentlicht: (2023)
To Hedge or Not to Hedge: Optimal Strategies for Stochastic Trade Flow Management
von: Bergault, Philippe, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Bergault, Philippe, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Dynamic Collateral Control for Permissionless Spot Perpetual Basis Trading
von: Krestenko, Anatoly, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Krestenko, Anatoly, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Dynamic Grid Trading Strategy: From Zero Expectation to Market Outperformance
von: Chen, Kai-Yuan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Chen, Kai-Yuan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Trading Electrons: Predicting DART Spread Spikes in ISO Electricity Markets
von: Hubert, Emma, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Hubert, Emma, et al.
Veröffentlicht: (2026)
High-Frequency Trading Liquidity Analysis | Application of Machine Learning Classification
von: Bhatia, Sid, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Bhatia, Sid, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Calculating Profits and Losses for Algorithmic Trading Strategies: A Short Guide
von: Glattfelder, James B., et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Glattfelder, James B., et al.
Veröffentlicht: (2024)
Trading Large Orders in the Presence of Multiple High-Frequency Anticipatory Traders
von: Xu, Ziyi, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Xu, Ziyi, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Wealth or Stealth? The Camouflage Effect in Insider Trading
von: Ma, Jin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Ma, Jin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
MM-DREX: Multimodal-Driven Dynamic Routing of LLM Experts for Financial Trading
von: Chen, Yang, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Chen, Yang, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Efficient Triangular Arbitrage Detection via Graph Neural Networks
von: Zhang, Di
Veröffentlicht: (2025)
von: Zhang, Di
Veröffentlicht: (2025)
Against a Universal Trading Strategy: No-Arbitrage, No-Free-Lunch, and Adversarial Cantor Diagonalization
von: Svozil, Karl
Veröffentlicht: (2026)
von: Svozil, Karl
Veröffentlicht: (2026)
The Market Maker's Dilemma: Navigating the Fill Probability vs. Post-Fill Returns Trade-Off
von: Albers, Jakob, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Albers, Jakob, et al.
Veröffentlicht: (2025)
FinRL-DeepSeek: LLM-Infused Risk-Sensitive Reinforcement Learning for Trading Agents
von: Benhenda, Mostapha
Veröffentlicht: (2025)
von: Benhenda, Mostapha
Veröffentlicht: (2025)
Scaling Laws And Statistical Properties of The Transaction Flows And Holding Times of Bitcoin
von: Sornette, Didier, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Sornette, Didier, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Equity Premium Prediction: Taking into Account the Role of Long, even Asymmetric, Swings in Stock Market Behavior
von: Un, Kuok Sin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Un, Kuok Sin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Measuring DEX Efficiency and The Effect of an Enhanced Routing Method on Both DEX Efficiency and Stakeholders' Benefits
von: Zhang, Yu, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Zhang, Yu, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Sources and Nonlinearity of High Volume Return Premium: An Empirical Study on the Differential Effects of Investor Identity versus Trading Intensity (2020-2024)
von: Kang, Sungwoo
Veröffentlicht: (2025)
von: Kang, Sungwoo
Veröffentlicht: (2025)
The "double" square-root law: Evidence for the mechanical origin of market impact using Tokyo Stock Exchange data
von: Maitrier, Guillaume, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Maitrier, Guillaume, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Minimal Shortfall Strategies for Liquidation of a Basket of Stocks using Reinforcement Learning
von: Pemy, Moustapha, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Pemy, Moustapha, et al.
Veröffentlicht: (2025)
A Multimodal Foundation Agent for Financial Trading: Tool-Augmented, Diversified, and Generalist
von: Zhang, Wentao, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Zhang, Wentao, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Ähnliche Einträge
-
Productivity of Short Term Assets as a Signal of Future Stock Performance
von: Vohra, Veer, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
From Knowing to Doing: A Memory-Controlled Benchmark for LLM Trading Agents on Stock Markets
von: Zhu, Taojie, et al.
Veröffentlicht: (2026) -
Behavioral Consistency Validation for LLM Agents: An Analysis of Trading-Style Switching through Stock-Market Simulation
von: Li, Zeping, et al.
Veröffentlicht: (2026) -
ClusterLOB: Enhancing Trading Strategies by Clustering Orders in Limit Order Books
von: Zhang, Yichi, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
An Efficient deep learning model to Predict Stock Price Movement Based on Limit Order Book
von: Yang, Jiahao, et al.
Veröffentlicht: (2025)