Optimal retirement in presence of stochastic labor income: a free boundary approach in an incomplete market
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autore principale: | Marazzina, Daniele |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2024
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Optimal portfolio under ratio-type periodic evaluation in stochastic factor models under convex trading constraints
di: Wang, Wenyuan, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Wang, Wenyuan, et al.
Pubblicazione: (2024)
Mean-variance portfolio selection in jump-diffusion model under no-shorting constraint: A viscosity solution approach
di: Shi, Xiaomin, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Shi, Xiaomin, et al.
Pubblicazione: (2024)
Relative portfolio optimization via a value at risk based constraint
di: Bäuerle, Nicole, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bäuerle, Nicole, et al.
Pubblicazione: (2025)
Optimal Investment with Herd Behaviour Using Rational Decision Decomposition
di: Wang, Huisheng, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Wang, Huisheng, et al.
Pubblicazione: (2024)
Optimal Investment under Mutual Strategy Influence among Agents
di: Wang, Huisheng, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Wang, Huisheng, et al.
Pubblicazione: (2025)
Multidimensional indefinite stochastic Riccati equations and zero-sum stochastic linear-quadratic differential games with non-Markovian regime switching
di: Zhang, Panpan, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Zhang, Panpan, et al.
Pubblicazione: (2023)
Optimal mean-variance portfolio selection under regime-switching-induced stock price shocks
di: Shi, Xiaomin, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Shi, Xiaomin, et al.
Pubblicazione: (2025)
Constrained mean-variance investment-reinsurance under the Cramér-Lundberg model with random coefficients
di: Shi, Xiaomin, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Shi, Xiaomin, et al.
Pubblicazione: (2024)
Optimizing Sparse Mean-Reverting Portfolio
di: Yoon, Sung Min
Pubblicazione: (2024)
di: Yoon, Sung Min
Pubblicazione: (2024)
Competitive optimal portfolio selection under mean-variance criterion
di: Shao, Guojiang, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Shao, Guojiang, et al.
Pubblicazione: (2025)
Signature approach for pricing and hedging path-dependent options with frictions
di: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Pubblicazione: (2025)
On optimal tracking portfolio in incomplete markets: The reinforcement learning approach
di: Bo, Lijun, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Bo, Lijun, et al.
Pubblicazione: (2023)
Portfolio Optimization with Robust Covariance and Conditional Value-at-Risk Constraints
di: Zhou, Qiqin
Pubblicazione: (2024)
di: Zhou, Qiqin
Pubblicazione: (2024)
Robust optimal investment and consumption strategies with portfolio constraints and stochastic environment
di: Garces, Len Patrick Dominic M., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Garces, Len Patrick Dominic M., et al.
Pubblicazione: (2024)
Retirement decision with addictive habit persistence in a jump diffusion market
di: Guan, Guohui, et al.
Pubblicazione: (2020)
di: Guan, Guohui, et al.
Pubblicazione: (2020)
On Unified Adaptive Black-Litterman Mean-Variance Portfolio Management
di: Li, Chi-Lin, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Li, Chi-Lin, et al.
Pubblicazione: (2023)
Automated Market Making and Arbitrage Profits in the Presence of Fees
di: Milionis, Jason, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Milionis, Jason, et al.
Pubblicazione: (2023)
Automated Market Making and Loss-Versus-Rebalancing
di: Milionis, Jason, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Milionis, Jason, et al.
Pubblicazione: (2022)
Universal portfolios in continuous time: an approach in pathwise Itô calculus
di: Han, Xiyue, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Han, Xiyue, et al.
Pubblicazione: (2025)
Vector-valued robust stochastic control
di: Cialenco, Igor, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Cialenco, Igor, et al.
Pubblicazione: (2024)
Optimal mutual insurance against systematic longevity risk
di: Armstrong, John, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Armstrong, John, et al.
Pubblicazione: (2024)
Optimal payoff under Bregman-Wasserstein divergence constraints
di: Pesenti, Silvana M., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Pesenti, Silvana M., et al.
Pubblicazione: (2024)
Optimal Investment with Costly Expert Opinions
di: Knochenhauer, Christoph, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Knochenhauer, Christoph, et al.
Pubblicazione: (2024)
Variable Clustering via Distributionally Robust Nodewise Regression
di: Wang, Kaizheng, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Wang, Kaizheng, et al.
Pubblicazione: (2022)
Mean Field Game of Optimal Tracking Portfolio
di: Bo, Lijun, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bo, Lijun, et al.
Pubblicazione: (2025)
Analyzing the Crowding-Out Effect of Investment Herding on Consumption: An Optimal Control Theory Approach
di: Wang, Huisheng, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Wang, Huisheng, et al.
Pubblicazione: (2025)
In-Sample and Out-of-Sample Sharpe Ratios for Linear Predictive Models
di: Jacquier, Antoine, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Jacquier, Antoine, et al.
Pubblicazione: (2025)
Local and Global Balance in Financial Correlation Networks: an Application to Investment Decisions
di: Bartesaghi, Paolo, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bartesaghi, Paolo, et al.
Pubblicazione: (2025)
Neural Functionally Generated Portfolios
di: Monoyios, Michael, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Monoyios, Michael, et al.
Pubblicazione: (2025)
A Cholesky decomposition-based asset selection heuristic for sparse tangent portfolio optimization
di: Bae, Hyunglip, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bae, Hyunglip, et al.
Pubblicazione: (2025)
Merton's Problem with Recursive Perturbed Utility
di: Dai, Min, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Dai, Min, et al.
Pubblicazione: (2026)
Optimal Transport Divergences induced by Scoring Functions
di: Pesenti, Silvana M., et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Pesenti, Silvana M., et al.
Pubblicazione: (2023)
Erratum to "On the market viability under proportional transaction costs"
di: Bayraktar, Erhan, et al.
Pubblicazione: (2013)
di: Bayraktar, Erhan, et al.
Pubblicazione: (2013)
Outperforming a Benchmark with $α$-Bregman Wasserstein divergence
di: Pesenti, Silvana M., et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Pesenti, Silvana M., et al.
Pubblicazione: (2026)
A Geometric Approach To Asset Allocation With Investor Views
di: Antonov, Alexandre V., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Antonov, Alexandre V., et al.
Pubblicazione: (2024)
Robust Asset-Liability Management
di: de Vries, Tjeerd, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: de Vries, Tjeerd, et al.
Pubblicazione: (2023)
The Interplay between Utility and Risk in Portfolio Selection
di: Baggiani, Leonardo, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Baggiani, Leonardo, et al.
Pubblicazione: (2025)
Utility Maximisation with Model-independent Constraints
di: Cox, Alexander M. G., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Cox, Alexander M. G., et al.
Pubblicazione: (2025)
Risk Budgeting Allocation for Dynamic Risk Measures
di: Pesenti, Silvana M., et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Pesenti, Silvana M., et al.
Pubblicazione: (2023)
A Three--Dimensional Efficient Surface for Portfolio Optimization
di: Qiu, Yimeng
Pubblicazione: (2026)
di: Qiu, Yimeng
Pubblicazione: (2026)
Documenti analoghi
-
Optimal portfolio under ratio-type periodic evaluation in stochastic factor models under convex trading constraints
di: Wang, Wenyuan, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Mean-variance portfolio selection in jump-diffusion model under no-shorting constraint: A viscosity solution approach
di: Shi, Xiaomin, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Relative portfolio optimization via a value at risk based constraint
di: Bäuerle, Nicole, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Optimal Investment with Herd Behaviour Using Rational Decision Decomposition
di: Wang, Huisheng, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Optimal Investment under Mutual Strategy Influence among Agents
di: Wang, Huisheng, et al.
Pubblicazione: (2025)