Quasi-stationary distributions for continuous-time $λ$-recurrent jump processes
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | Du, Qian, Mao, Yong-Hua |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2024
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Quasi-stationary distributions for single death processes with killing
di: Fang, Zhe-Kang, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Fang, Zhe-Kang, et al.
Pubblicazione: (2024)
A Markov representation of Perron-Frobenius eigenvector for infinite non-negative matrix and Metzler-matrix
di: Du, Qian, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Du, Qian, et al.
Pubblicazione: (2024)
Quasi-stationary distributions in reducible state spaces
di: Champagnat, Nicolas, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Champagnat, Nicolas, et al.
Pubblicazione: (2022)
Quasi-stationary distributions for subcritical branching Markov chains
di: Hong, Wenming, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Hong, Wenming, et al.
Pubblicazione: (2024)
Analytic property of generalized scale functions for standard processes with no negative jumps and its application to quasi-stationary distributions
di: Noba, Kei, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Noba, Kei, et al.
Pubblicazione: (2023)
Quasi-stationary distributions of non-absorbing Markov chains
di: Fernandez, Roberto, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Fernandez, Roberto, et al.
Pubblicazione: (2024)
Quasi-stationary distribution for kinetic SDEs with low regularity coefficients
di: Champagnat, Nicolas, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Champagnat, Nicolas, et al.
Pubblicazione: (2024)
Quasi-compactness for dominated kernels with application to quasi-stationary distribution theory
di: Villemonais, Denis
Pubblicazione: (2025)
di: Villemonais, Denis
Pubblicazione: (2025)
Mixed orthogonality graphs for continuous-time stationary processes
di: Fasen-Hartmann, Vicky, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Fasen-Hartmann, Vicky, et al.
Pubblicazione: (2023)
Regularization of a stationary point process by a stationary increments perturbation
di: Thomassey, Loïc, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Thomassey, Loïc, et al.
Pubblicazione: (2026)
Large deviation principle for a two-time-scale McKean-Vlasov model with jumps
di: Yang, Xiaoyu, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Yang, Xiaoyu, et al.
Pubblicazione: (2024)
Phase transition for recurrence of stationary random walks on lamplighter groups
di: Benjamini, Itai, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Benjamini, Itai, et al.
Pubblicazione: (2025)
Mean first passage times of higher-dimensional velocity jump processes
di: D'Orsogna, Maria R., et al.
Pubblicazione: (2026)
di: D'Orsogna, Maria R., et al.
Pubblicazione: (2026)
Poisson-Dirichlet approximation for the stationary distribution of the inclusion process
di: Gan, Han L.
Pubblicazione: (2025)
di: Gan, Han L.
Pubblicazione: (2025)
On quasi-stationary distributions for stochastic rumor models
di: Ben-Ari, Iddo, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Ben-Ari, Iddo, et al.
Pubblicazione: (2025)
Averaging principle for jump processes depending on fast ergodic dynamics
di: Kagan, Vincent, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Kagan, Vincent, et al.
Pubblicazione: (2025)
Absolute continuity of stationary measures for random surface dynamics
di: Brown, Aaron, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Brown, Aaron, et al.
Pubblicazione: (2025)
Distributional properties of first jump times of CBI processes with jump sizes in given Borel sets
di: Barczy, Matyas, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Barczy, Matyas, et al.
Pubblicazione: (2025)
Rigidity of random stationary measures and applications to point processes
di: Lachièze-Rey, Raphaël
Pubblicazione: (2024)
di: Lachièze-Rey, Raphaël
Pubblicazione: (2024)
Inverting the Markovian projection for pure jump processes
di: Larsson, Martin, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Larsson, Martin, et al.
Pubblicazione: (2024)
Singular jump processes as generalized gradient flows
di: Hoeksema, Jasper, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Hoeksema, Jasper, et al.
Pubblicazione: (2025)
Conditioning continuous-time Markov processes by guiding
di: Corstanje, Marc, et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Corstanje, Marc, et al.
Pubblicazione: (2021)
Extinction, explosion and contraction for time-inhomogeneous SDEs with jumps
di: Chen, Shukai, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Chen, Shukai, et al.
Pubblicazione: (2025)
The velocity jump Langevin process and its splitting scheme: long time convergence and numerical accuracy
di: Gouraud, Nicolaï, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Gouraud, Nicolaï, et al.
Pubblicazione: (2024)
Lamperti scaling for fractional Gaussian processes with non-stationary increments
di: Shokrollahi, Foad, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Shokrollahi, Foad, et al.
Pubblicazione: (2026)
Optimal conditions for first passage of jump processes with resetting
di: Radice, Mattia, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Radice, Mattia, et al.
Pubblicazione: (2024)
Nonparametric density estimation for the small jumps of Lévy processes
di: Duval, Céline, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Duval, Céline, et al.
Pubblicazione: (2024)
Long-time behaviour of a multidimensional age-dependent branching process with a singular jump kernel modelling telomere shortening
di: Olayé, Jules, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Olayé, Jules, et al.
Pubblicazione: (2024)
On the uniqueness of quasi-stationary distributions for population models with spatial structure
di: Groisman, Pablo, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Groisman, Pablo, et al.
Pubblicazione: (2025)
Local asymptotic properties for the growth rate of a jump-type CIR process
di: Alaya, Mohamed Ben, et al.
Pubblicazione: (2019)
di: Alaya, Mohamed Ben, et al.
Pubblicazione: (2019)
A martingale approach to time-dependent and time-periodic linear response in Markov jump processes
di: Faggionato, Alessandra, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Faggionato, Alessandra, et al.
Pubblicazione: (2022)
Stationary distributions of McKean-Vlasov SDEs with jumps: existence, uniqueness, and multiplicity
di: Bao, Jianhai, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bao, Jianhai, et al.
Pubblicazione: (2025)
Martingale representation on enlarged filtrations: the role of the accessible jump times
di: Calzolari, Antonella, et al.
Pubblicazione: (2017)
di: Calzolari, Antonella, et al.
Pubblicazione: (2017)
Gap metrics for stationary point processes and quantitative convexity of the free energy
di: Huesmann, Martin, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Huesmann, Martin, et al.
Pubblicazione: (2025)
Fractional derivatives of local times for some Gaussian processes
di: Hong, Minhao, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Hong, Minhao, et al.
Pubblicazione: (2024)
An elementary proof of existence and uniqueness of stationary distributions for irreducible Markov chains
di: Schinazi, Rinaldo B.
Pubblicazione: (2025)
di: Schinazi, Rinaldo B.
Pubblicazione: (2025)
On the Poisson equation for nonreversible Markov jump processes
di: Khodabandehlou, Faezeh, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Khodabandehlou, Faezeh, et al.
Pubblicazione: (2023)
On the $\varepsilon$-Euler-Maruyama scheme for time-inhomogeneous jump-driven SDEs
di: Bossy, Mireille, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Bossy, Mireille, et al.
Pubblicazione: (2024)
Volterra clocks and their pure-jump limits: hitting times of curved boundaries
di: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Pubblicazione: (2026)
Large deviation principle for the stationary measures of open asymmetric simple exclusion processes
di: Hegde, Milind, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Hegde, Milind, et al.
Pubblicazione: (2024)
Documenti analoghi
-
Quasi-stationary distributions for single death processes with killing
di: Fang, Zhe-Kang, et al.
Pubblicazione: (2024) -
A Markov representation of Perron-Frobenius eigenvector for infinite non-negative matrix and Metzler-matrix
di: Du, Qian, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Quasi-stationary distributions in reducible state spaces
di: Champagnat, Nicolas, et al.
Pubblicazione: (2022) -
Quasi-stationary distributions for subcritical branching Markov chains
di: Hong, Wenming, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Analytic property of generalized scale functions for standard processes with no negative jumps and its application to quasi-stationary distributions
di: Noba, Kei, et al.
Pubblicazione: (2023)