Enhancing Deep Hedging of Options with Implied Volatility Surface Feedback Information

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	François, Pascal, Gauthier, Geneviève, Godin, Frédéric, Mendoza, Carlos Octavio Pérez
Formato:	Preprint
Publicado:	2024
Materias:	Risk Management Machine Learning Computational Finance
Acceso en línea:	Acceder al recurso
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

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https://arxiv.org/abs/2407.21138