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Enhancing Deep Hedging of Options with Implied Volatility Surface Feedback Information

Fuente: arXiv

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	François, Pascal, Gauthier, Geneviève, Godin, Frédéric, Mendoza, Carlos Octavio Pérez
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2024
Schlagworte:	Risk Management Machine Learning Computational Finance
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