Numerical approximations of McKean Anticipative Backward Stochastic Differential Equations arising in Initial Margin requirements

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Agarwal, A., De Marco, S., Gobet, E., Lopez-Salas, J. G., Noubiagain, F., Zhou, A.
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2024
Schlagworte:	Pricing of Securities Optimization and Control Probability
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Online

https://arxiv.org/abs/2408.01185