SABR/LIBOR market models: pricing and calibration for some interest rate derivatives

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Ferreiro, A. M., García, J. A., López-Salas, J. G., Vázquez, C.
Formato:	Preprint
Publicado:	2024
Materias:	Pricing of Securities
Acceso en línea:	Acceder al recurso
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https://arxiv.org/abs/2408.01470