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SABR/LIBOR market models: pricing and calibration for some interest rate derivatives

Fuente: arXiv

Salvato in:

Dettagli Bibliografici
Autori principali:	Ferreiro, A. M., García, J. A., López-Salas, J. G., Vázquez, C.
Natura:	Preprint
Pubblicazione:	2024
Soggetti:	Pricing of Securities
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