PDEs for pricing interest rate derivatives under the new generalized Forward Market Model (FMM)

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	López-Salas, J. G., Pérez-Rodríguez, S., Vázquez, C.
Formato:	Preprint
Publicado:	2024
Materias:	Pricing of Securities Analysis of PDEs
Acceso en línea:	Acceder al recurso
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https://arxiv.org/abs/2408.02289