Buchumschlag

PDEs for pricing interest rate derivatives under the new generalized Forward Market Model (FMM)

Fuente: arXiv

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	López-Salas, J. G., Pérez-Rodríguez, S., Vázquez, C.
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2024
Schlagworte:	Pricing of Securities Analysis of PDEs
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