Buchumschlag

CLVR Ordering of Transactions on AMMs

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	McLaughlin, Robert, Chemaya, Nir, Liu, Dingyue, Malkhi, Dahlia
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2024
Schlagworte:	Computer Science and Game Theory Mathematical Finance Trading and Market Microstructure
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Optimal Rebalancing in Dynamic AMMs
von: Willetts, Matthew, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Impact of Volatility on Time-Based Transaction Ordering Policies
von: Ko, Sunghun, et al.
Veröffentlicht: (2025)

am-AMM: An Auction-Managed Automated Market Maker
von: Adams, Austin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

The Anatomy of a Decentralized Prediction Market: Microstructure Evidence from the Polymarket Order Book
von: Dubach, Philipp D.
Veröffentlicht: (2026)

All AMMs are CFMMs. All DeFi markets have invariants. A DeFi market is arbitrage-free if and only if it has an increasing invariant
von: Lee, Roger
Veröffentlicht: (2023)

Continuous-time Equilibrium Returns in Markets with Price Impact and Transaction Costs
von: Anthropelos, Michail, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A Coincidence of Wants Mechanism for Swap Trade Execution in Decentralized Exchanges
von: Nag, Abhimanyu, et al.
Veröffentlicht: (2025)

MEV Capture and Decentralization in Execution Tickets
von: Burian, Jonah, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Position-building in competition with real-world constraints
von: Chriss, Neil A.
Veröffentlicht: (2024)

Non cooperative Liquidity Games and their application to bond market trading
von: Vidler, Alicia, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A Microstructure Analysis of Coupling in CFMMs
von: Sterrett, Althea, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Automated Market Makers: A Stochastic Optimization Approach for Profitable Liquidity Concentration
von: Zeller, Simon Caspar, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Stochastic Price Dynamics in Response to Order Flow Imbalance: Evidence from CSI 300 Index Futures
von: Hu, Chen, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Generalized Mean Absolute Directional Loss as a Solution to Overfitting and High Transaction Costs in Machine Learning Models Used in High-Frequency Algorithmic Investment Strategies
von: Michańków, Jakub, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Optimal Execution under Incomplete Information
von: Chevalier, Etienne, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Neural Hawkes: Non-Parametric Estimation in High Dimension and Causality Analysis in Cryptocurrency Markets
von: Fabre, Timothée, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Closed-form solutions for generic N-token AMM arbitrage
von: Willetts, Matthew, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Optimizing Broker Performance Evaluation through Intraday Modeling of Execution Cost
von: Eisler, Zoltan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Macroscopic Market Making
von: Guo, Ivan, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Liquidity provision in CLMMs: evidence from transactions data
von: Urusov, Andrey, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Optimal Exit Time for Liquidity Providers in Automated Market Makers
von: Bergault, Philippe, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Follow the Leader: Enhancing Systematic Trend-Following Using Network Momentum
von: Li, Linze, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Axioms for Automated Market Makers: A Mathematical Framework in FinTech and Decentralized Finance
von: Bichuch, Maxim, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Decentralized Prediction Markets and Sports Books
von: Amini, Hamed, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Performative Market Making
von: Kleitsikas, Charalampos, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Arbitrage on Decentralized Exchanges
von: He, Xue Dong, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Wasserstein Robust Market Making via Entropy Regularization
von: Fang, Zhou, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Decentralised Finance and Automated Market Making: Execution and Speculation
von: Cartea, Álvaro, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Arbitrage with bounded Liquidity
von: Schlegel, Christoph, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Optimal Dynamic Fees in Automated Market Makers
von: Baggiani, Leonardo, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Market Making and Transient Impact in Spot FX
von: Barzykin, Alexander
Veröffentlicht: (2026)

QubitSwap: The Informational Edge in Decentralised Exchanges
von: Scott-Simons, Oliver Tronn, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Pricing and Hedging Financial Derivatives in Merger\&Acquisition Deals with Price Impact
von: Barucci, Emilio, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Risk aversion of insider and dynamic asymmetric information
von: Danilova, Albina, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Mandatory Disclosure in Oligopolistic Market Making
von: Kim, Seongjin, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Market Making with Fads, Informed, and Uninformed Traders
von: Barucci, Emilio, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Entropy-Regularized Certainty-Equivalent Bellman Policies for Risk-Sensitive Market Making
von: Zhong, Tenghan
Veröffentlicht: (2026)

Shortermism and excessive risk taking in optimal execution with a target performance
von: Barucci, Emilio, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Market Making without Regret
von: Cesa-Bianchi, Nicolò, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Autodeleveraging: Impossibilities and Optimization
von: Chitra, Tarun
Veröffentlicht: (2025)