Buchumschlag

Randomized quasi-Monte Carlo methods for risk-averse stochastic optimization

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Melnikov, Olena, Milz, Johannes
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2024
Schlagworte:	Optimization and Control 90C15, 90C59, 65C05
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Empirical risk minimization for risk-neutral composite optimal control with applications to bang-bang control
von: Milz, Johannes, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Convergence rates for ensemble-based solutions to optimal control of uncertain dynamical systems
von: Melnikov, Olena, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Consistency of sample-based stationary points for infinite-dimensional stochastic optimization
von: Milz, Johannes
Veröffentlicht: (2023)

A truncated epsilon-subdifferential method for global DC optimization
von: Bagirov, Adil M., et al.
Veröffentlicht: (2025)

A divergence-based condition to ensure quantile improvement in black-box global optimization
von: Guilmeau, Thomas, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A stochastic use of the Kurdyka-Lojasiewicz property: Investigation of optimization algorithms behaviours in a non-convex differentiable framework
von: Fest, Jean-Baptiste, et al.
Veröffentlicht: (2023)

A simulation-optimization approach for fractional, profitability-oriented inventory control under service-level type constraints
von: Sun, Tianxiao, et al.
Veröffentlicht: (2026)

An investigation of stochastic trust-region based algorithms for finite-sum minimization
von: Bellavia, Stefania, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Inexact Restoration via random models for unconstrained noisy optimization
von: Morini, Benedetta, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Analyzing Modularity Maximization in Approximation, Heuristic, and Graph Neural Network Algorithms for Community Detection
von: Aref, Samin, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Variance-reduced first-order methods for deterministically constrained stochastic nonconvex optimization with strong convergence guarantees
von: Lu, Zhaosong, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A Canceling Heuristic for the Directed Traveling Salesman Problem
von: Borgwardt, Steffen, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Complexity of an inexact stochastic SQP algorithm for equality constrained optimization
von: O'Neill, Michael J., et al.
Veröffentlicht: (2026)

Approximating Hessian matrices using Bayesian inference: a new approach for quasi-Newton methods in stochastic optimization
von: Carlon, Andre, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Two-stage heuristic algorithm for a new variant of the multi-compartment vehicle routing problem with stochastic demands
von: Gonçalves-Dosantos, Juan Carlos, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Stochastic optimization over proximally smooth sets
von: Davis, Damek, et al.
Veröffentlicht: (2020)

Troika algorithm: approximate optimization for accurate clique partitioning and clustering of weighted networks
von: Aref, Samin, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Bregman Stochastic Proximal Point Algorithm with Variance Reduction
von: Traoré, Cheik, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A Sequential Quadratic Programming Method for Optimization with Stochastic Objective Functions, Deterministic Inequality Constraints and Robust Subproblems
von: Qiu, Songqiang, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Bundle methods with quadratic cuts for deterministic and stochastic strongly convex optimization problems
von: Guigues, Vincent, et al.
Veröffentlicht: (2017)

Stochastic Approach for Price Optimization Problems with Decision-dependent Uncertainty
von: Hikima, Yuya, et al.
Veröffentlicht: (2023)

A Regression-Based Prediction-Correction Method for Stochastic Time-Varying Optimization Problems
von: Kamijima, Tomoya, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Stochastic Block Bregman Projection with Polyak-like Stepsize for Possibly Inconsistent Convex Feasibility Problems
von: Zhang, Lu, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Bayan Algorithm: Detecting Communities in Networks Through Exact and Approximate Optimization of Modularity
von: Aref, Samin, et al.
Veröffentlicht: (2022)

A Single-Loop Stochastic Proximal Quasi-Newton Method for Large-Scale Nonsmooth Convex Optimization
von: Song, Yongcun, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Hybrid optimal control with mixed-integer Lagrangian methods
von: Nikitina, Viktoriya, et al.
Veröffentlicht: (2024)

On the convergence of proximal gradient methods for convex simple bilevel optimization
von: Latafat, Puya, et al.
Veröffentlicht: (2023)

A study of column generation embedded in scalarization methods for the bi-objective cutting stock problem
von: Borges, Jennifer C., et al.
Veröffentlicht: (2026)

Randomized block proximal method with locally Lipschitz continuous gradient
von: Pérez-Aros, Pedro, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Criticality measure-based error estimates for infinite dimensional optimization
von: Li, Danlin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Kinetic description and convergence analysis of genetic algorithms for global optimization
von: Borghi, Giacomo, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Affordable mixed-integer Lagrangian methods: optimality conditions and convergence analysis
von: De Marchi, Alberto
Veröffentlicht: (2024)

Simulation-Optimization Approaches for the Network Immunization Problem with Quarantining
von: Hoogervorst, Rowan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Implementing a unified solver for nonlinearly constrained optimization
von: Vanaret, Charlie, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A Note on Piecewise Affine Decision Rules for Robust, Stochastic, and Data-Driven Optimization
von: Thomä, Simon, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Non-convex relaxation and 1/2-approximation algorithm for the chance-constrained binary knapsack problem
von: Kim, Junyoung, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Oracle complexities of augmented Lagrangian methods for nonsmooth manifold optimization
von: Deng, Kangkang, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A novel numerical method tailored for unconstrained optimization problems
von: Li, Lin, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A diving heuristic for mixed-integer problems with unbounded semi-continuous variables
von: Halbig, Katrin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Proximal methods for structured nonsmooth optimization over Riemannian submanifolds
von: Li, Qia, et al.
Veröffentlicht: (2024)