Hedge Fund Portfolio Construction Using PolyModel Theory and iTransformer
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | Zhao, Siqiao, Dong, Zhikang, Cao, Zeyu, Douady, Raphael |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2024
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
PolyModel for Hedge Funds' Portfolio Construction Using Machine Learning
di: Zhao, Siqiao, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Zhao, Siqiao, et al.
Pubblicazione: (2024)
A Case Study of Next Portfolio Prediction for Mutual Funds
di: Thomaz, Guilherme, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Thomaz, Guilherme, et al.
Pubblicazione: (2024)
Clustering Digital Assets Using Path Signatures: Application to Portfolio Construction
di: Inzirillo, Hugo
Pubblicazione: (2024)
di: Inzirillo, Hugo
Pubblicazione: (2024)
Reinforcement-Learning Portfolio Allocation with Dynamic Embedding of Market Information
di: He, Jinghai, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: He, Jinghai, et al.
Pubblicazione: (2025)
DeltaHedge: A Multi-Agent Framework for Portfolio Options Optimization
di: Bańka, Feliks, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bańka, Feliks, et al.
Pubblicazione: (2025)
Combining Transformer based Deep Reinforcement Learning with Black-Litterman Model for Portfolio Optimization
di: Sun, Ruoyu, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Sun, Ruoyu, et al.
Pubblicazione: (2024)
Dynamic Portfolio Rebalancing: A Hybrid new Model Using GNNs and Pathfinding for Cost Efficiency
di: Vallarino, Diego
Pubblicazione: (2024)
di: Vallarino, Diego
Pubblicazione: (2024)
Factor-Based Conditional Diffusion Model for Contextual Portfolio Optimization
di: Gao, Xuefeng, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Gao, Xuefeng, et al.
Pubblicazione: (2025)
skfolio: Portfolio Optimization in Python
di: Nicolini, Carlo, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Nicolini, Carlo, et al.
Pubblicazione: (2025)
Financially Guided Deep Portfolio Optimization
di: Fernandes, Rahul, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Fernandes, Rahul, et al.
Pubblicazione: (2026)
Joint Return and Risk Modeling with Deep Neural Networks for Portfolio Construction
di: Park, Keonvin
Pubblicazione: (2026)
di: Park, Keonvin
Pubblicazione: (2026)
Construction and Hedging of Equity Index Options Portfolios
di: Wysocki, Maciej, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Wysocki, Maciej, et al.
Pubblicazione: (2024)
Portfolio Management using Deep Reinforcement Learning
di: Pawar, Ashish Anil, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Pawar, Ashish Anil, et al.
Pubblicazione: (2024)
Enhancing Portfolio Optimization with Deep Learning Insights
di: Luo, Brandon, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Luo, Brandon, et al.
Pubblicazione: (2026)
Benchmarking Robustness of Deep Reinforcement Learning approaches to Online Portfolio Management
di: Velay, Marc, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Velay, Marc, et al.
Pubblicazione: (2023)
Optimizing Portfolio with Two-Sided Transactions and Lending: A Reinforcement Learning Framework
di: Habibnia, Ali, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Habibnia, Ali, et al.
Pubblicazione: (2024)
Conformal Predictive Portfolio Selection
di: Kato, Masahiro
Pubblicazione: (2024)
di: Kato, Masahiro
Pubblicazione: (2024)
Do Better Volatility Forecasts Lead to Better Portfolios? Evidence from Graph Neural Networks
di: Wade, Rylan
Pubblicazione: (2026)
di: Wade, Rylan
Pubblicazione: (2026)
Optimizing Portfolio Performance through Clustering and Sharpe Ratio-Based Optimization: A Comparative Backtesting Approach
di: Park, Keon Vin
Pubblicazione: (2025)
di: Park, Keon Vin
Pubblicazione: (2025)
Synthetic Data for Portfolios: A Throw of the Dice Will Never Abolish Chance
di: Cetingoz, Adil Rengim, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Cetingoz, Adil Rengim, et al.
Pubblicazione: (2025)
Developing A Multi-Agent and Self-Adaptive Framework with Deep Reinforcement Learning for Dynamic Portfolio Risk Management
di: Li, Zhenglong, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Li, Zhenglong, et al.
Pubblicazione: (2024)
Uniform Pessimistic Risk and its Optimal Portfolio
di: Hong, Sungchul, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Hong, Sungchul, et al.
Pubblicazione: (2023)
Machine Learning Based Stress Testing Framework for Indian Financial Market Portfolios
di: G, Vidya Sagar, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: G, Vidya Sagar, et al.
Pubblicazione: (2025)
A Global Optimal Theory of Portfolio beyond R-$σ$ Model
di: Liu, Yifan, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Liu, Yifan, et al.
Pubblicazione: (2026)
Regret-Optimized Portfolio Enhancement through Deep Reinforcement Learning and Future Looking Rewards
di: Karzanov, Daniil, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Karzanov, Daniil, et al.
Pubblicazione: (2025)
Multiscale Markowitz
di: Nayar, Revant, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Nayar, Revant, et al.
Pubblicazione: (2024)
Portfolio Optimization Proxies under Label Scarcity and Regime Shifts via Bayesian and Deterministic Students under Semi-Supervised Sandwich Training
di: Chattopadhyay, Adhiraj
Pubblicazione: (2026)
di: Chattopadhyay, Adhiraj
Pubblicazione: (2026)
Market-Implied Sustainability: Insights from Funds' Portfolio Holdings
di: Giacometti, Rosella, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Giacometti, Rosella, et al.
Pubblicazione: (2025)
FDR-Controlled Portfolio Optimization for Sparse Financial Index Tracking
di: Machkour, Jasin, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Machkour, Jasin, et al.
Pubblicazione: (2024)
Autonomous Sparse Mean-CVaR Portfolio Optimization
di: Lin, Yizun, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Lin, Yizun, et al.
Pubblicazione: (2024)
On Evaluating Loss Functions for Stock Ranking: An Empirical Analysis With Transformer Model
di: Kwiatkowski, Jan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Kwiatkowski, Jan, et al.
Pubblicazione: (2025)
Investment Portfolio Optimization Based on Modern Portfolio Theory and Deep Learning Models
di: Wysocki, Maciej, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Wysocki, Maciej, et al.
Pubblicazione: (2025)
MILLION: A General Multi-Objective Framework with Controllable Risk for Portfolio Management
di: Deng, Liwei, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Deng, Liwei, et al.
Pubblicazione: (2024)
Robustifying Conditional Portfolio Decisions via Optimal Transport
di: Nguyen, Viet Anh, et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Nguyen, Viet Anh, et al.
Pubblicazione: (2021)
Deep Reinforcement Learning for Long-Short Portfolio Optimization
di: Huang, Gang, et al.
Pubblicazione: (2020)
di: Huang, Gang, et al.
Pubblicazione: (2020)
Generalized Exponentiated Gradient Algorithms and Their Application to On-Line Portfolio Selection
di: Cichocki, Andrzej, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Cichocki, Andrzej, et al.
Pubblicazione: (2024)
A Deep Reinforcement Learning Framework For Financial Portfolio Management
di: Li, Jinyang
Pubblicazione: (2024)
di: Li, Jinyang
Pubblicazione: (2024)
A General Framework for Portfolio Construction Based on Generative Models of Asset Returns
di: Cheng, Tuoyuan, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Cheng, Tuoyuan, et al.
Pubblicazione: (2023)
Constructing a Portfolio Optimization Benchmark Framework for Evaluating Large Language Models
di: Cho, Hanyong, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Cho, Hanyong, et al.
Pubblicazione: (2026)
Sparse Portfolio Selection via Topological Data Analysis based Clustering
di: Goel, Anubha, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Goel, Anubha, et al.
Pubblicazione: (2024)
Documenti analoghi
-
PolyModel for Hedge Funds' Portfolio Construction Using Machine Learning
di: Zhao, Siqiao, et al.
Pubblicazione: (2024) -
A Case Study of Next Portfolio Prediction for Mutual Funds
di: Thomaz, Guilherme, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Clustering Digital Assets Using Path Signatures: Application to Portfolio Construction
di: Inzirillo, Hugo
Pubblicazione: (2024) -
Reinforcement-Learning Portfolio Allocation with Dynamic Embedding of Market Information
di: He, Jinghai, et al.
Pubblicazione: (2025) -
DeltaHedge: A Multi-Agent Framework for Portfolio Options Optimization
di: Bańka, Feliks, et al.
Pubblicazione: (2025)