Adaptive Multilevel Stochastic Approximation of the Value-at-Risk

Fuente: arXiv

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Crépey, Stéphane, Frikha, Noufel, Louzi, Azar, Spence, Jonathan
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2024
Schlagworte:	Risk Management Probability Computational Finance 65C05, 62L20, 62G32, 91G60
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https://arxiv.org/abs/2408.06531