Buchumschlag

Systemic values-at-risk and their sample-average approximations

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	AlAli, Wissam, Ararat, Çağın
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2024
Schlagworte:	Risk Management Optimization and Control Probability 26E25, 90C29, 91G45, 91G70
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Can Nash inform capital requirements? Allocating systemic risk measures
von: Ararat, Çağın, et al.
Veröffentlicht: (2025)

On the Separability of Vector-Valued Risk Measures
von: Ararat, Çağın, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Superhedging under Proportional Transaction Costs in Continuous Time
von: Almuzaini, Atiqah, et al.
Veröffentlicht: (2025)

MAD Risk Parity Portfolios
von: Ararat, Çağın, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Dual representations for quasiconvex compositions with applications to systemic risk measures
von: Ararat, Çağın, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Minimizing Spectral Risk Measures Applied to Markov Decision Processes
von: Bäuerle, Nicole, et al.
Veröffentlicht: (2020)

Generative AI on Wall Street -- Opportunities and Risk Controls
von: Shen, Jackie
Veröffentlicht: (2025)

On Data-Driven Drawdown Control with Restart Mechanism in Trading
von: Hsieh, Chung-Han
Veröffentlicht: (2023)

Measuring risk contagion in financial networks with CoVaR
von: Das, Bikramjit, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Markov Decision Processes with Recursive Risk Measures
von: Bäuerle, Nicole, et al.
Veröffentlicht: (2020)

Causal analysis of extreme risk in a network of industry portfolios
von: Klüppelberg, Claudia, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Robust distortion risk metrics and portfolio optimization
von: Liu, Peng, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Orlicz-Lorentz premia and distortion Haezendonck-Goovaerts risk measures
von: Goulard, Aline, et al.
Veröffentlicht: (2025)

The Concentration Risk Indicator: Raising the Bar for Financial Stability and Portfolio Performance Measurement
von: Kashyap, Ravi
Veröffentlicht: (2024)

Deep Hedging to Manage Tail Risk
von: Ma, Yuming
Veröffentlicht: (2025)

Risk sharing with Lambda value at risk under heterogeneous beliefs
von: Liu, Peng, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Distributionally Robust Markov Decision Processes and their Connection to Risk Measures
von: Bäuerle, Nicole, et al.
Veröffentlicht: (2020)

Set-valued Star-Shaped Risk Measures
von: Nie, Bingchu, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A note on continuity and asymptotic consistency of measures of risk and variability
von: Gao, Niushan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Robust distortion risk measures with linear penalty under distribution uncertainty
von: Du, Yuxin, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Myopic Optimality: why reinforcement learning portfolio management strategies lose money
von: Ma, Yuming
Veröffentlicht: (2025)

On a Class of Optimal Reinsurance Problems
von: Shyamalkumar, N. D., et al.
Veröffentlicht: (2026)

Valuation Measure of the Stock Market using Stochastic Volatility and Stock Earnings
von: Sarantsev, Andrey, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Optimal risk mitigation by deep reinsurance
von: Arandjelović, Aleksandar, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Realized Local Volatility Surface
von: Ma, Yuming, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Properties of the entropic risk measure EVaR in relation to selected distributions
von: Mishura, Yuliya, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Robust optimal consumption, investment and reinsurance for recursive preferences
von: Dadzie, Elizabeth, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Credit risk for large portfolios of green and brown loans: extending the ASRF model
von: Ramponi, Alessandro, et al.
Veröffentlicht: (2025)

On data-driven robust distortion risk measures for non-negative risks with partial information
von: Han, Xiangyu, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A unifying view on the irreversible investment exercise boundary in a stochastic, time-inhomogeneous capacity expansion problem
von: Chiarolla, Maria B.
Veröffentlicht: (2022)

Pareto-optimal reinsurance under dependence uncertainty
von: Boonen, Tim J., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Extended Convolution Bounds on the Fréchet Problem: Robust Risk Aggregation and Risk Sharing
von: Liu, Peng, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Impact of Climate transition on Credit portfolio's loss with stochastic collateral
von: Sopgoui, Lionel
Veröffentlicht: (2024)

When Indemnity Insurance Fails: Parametric Coverage under Binding Budget and Risk Constraints
von: Avanzi, Benjamin, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Robust Optimal Portfolio in a Mixture Setting with Partial Ambiguity
von: Shyamalkumar, N. D., et al.
Veröffentlicht: (2026)

Robust Reinforcement Learning with Dynamic Distortion Risk Measures
von: Coache, Anthony, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A stochastic Gordon-Loeb model for optimal cybersecurity investment under clustered attacks
von: Callegaro, Giorgia, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Dynamic Pareto Optima in Multi-Period Pure-Exchange Economies
von: Tam, Brandon, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Diversification and Stochastic Dominance: When All Eggs Are Better Put in One Basket
von: Vincent, Léonard
Veröffentlicht: (2025)

Optimal Ratcheting of Dividends with Irreversible Reinsurance
von: Boonen, Tim J., et al.
Veröffentlicht: (2024)