:: Library Catalog

Buchumschlag

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Chen, Weijiang, Zheng, Shurong, Zou, Tingting
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2024
Schlagworte:	Statistics Theory
Online-Zugang:	https://arxiv.org/abs/2408.09173
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Spiked eigenvalues of high-dimensional sample autocovariance matrices: CLT and applications
von: Bi, Daning, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Spectral estimation for high-dimensional linear processes
von: Namdari, Jamshid, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Spectral analysis of large dimensional Chatterjee's rank correlation matrix
von: Dong, Zhaorui, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Moment bounds for condition numbers and singular values of high-dimensional Gaussian random matrices: Applications and limitations
von: Sarkar, Partha, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Asymmetric canonical correlation analysis of Riemannian and high-dimensional data
von: Buenfil, James, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Spectral analysis of high-dimensional spot volatility matrix with applications
von: Liu, Qiang, et al.
Veröffentlicht: (2025)

On the asymptotic properties of product-PCA under the high-dimensional setting
von: Hung, Hung, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Computationally tractable nonparametric bootstrap of high-dimensional sample covariance matrices
von: Dette, Holger, et al.
Veröffentlicht: (2024)

On the rate of convergence in the CLT for LSS of large-dimensional sample covariance matrices
von: Cui, Jian, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Testing for correlation between network structure and high-dimensional node covariates
von: Fuchs-Kreiss, Alexander, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Limiting spectral distributions of large consistent rank correlation matrices
von: Dong, Zhaorui, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Asymptotic locations of bounded and unbounded eigenvalues of sample correlation matrices of certain factor models -- application to a components retention rule
von: Akama, Yohji, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A generalized Bayesian approach for high-dimensional robust regression with serially correlated errors and predictors
von: Chakraborty, Saptarshi, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Limiting Spectral Distribution of moderately large Kendall's correlation matrix and its application
von: Shevade, Raunak, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Large dimensional Spearman's rank correlation matrices: The central limit theorem and its applications
von: Chen, Hantao, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Asymptotics of ultra-high-dimensional generalized spiked sample covariance matrix
von: Seo, Wonjun
Veröffentlicht: (2026)

Correlation tests and sample spectral coherence matrix in the high-dimensional regime
von: Loubaton, Philippe, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Edge spectra of Gaussian random symmetric matrices with correlated entries
von: Banerjee, Debapratim, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Central limit theorems for high dimensional dependent data
von: Chang, Jinyuan, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Bayesian inference in high-dimensional models
von: Banerjee, Sayantan, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Phase transition for conditional covariance matrices estimated by importance sampling, and implications for cross-entropy schemes in high dimension
von: Beh, Jason, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Spectral properties of kernel matrices in the flat limit
von: Barthelmé, Simon, et al.
Veröffentlicht: (2019)

The high-dimensional asymptotics of first order methods with random data
von: Celentano, Michael, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Spectral analysis of spatial-sign covariance matrices for heavy-tailed data with dependence
von: Chen, Hantao, et al.
Veröffentlicht: (2025)

On testing mean of high dimensional compositional data
von: Jiang, Qianqian, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Thresholded Lasso for high dimensional variable selection
von: Zhou, Shuheng
Veröffentlicht: (2023)

Limiting Spectral Distribution of High-dimensional Multivariate Kendall-$τ$
von: Wu, Ruoyu
Veröffentlicht: (2025)

Robust high-dimensional Gaussian and bootstrap approximations for trimmed sample means
von: Resende, Lucas
Veröffentlicht: (2024)

The broken sample problem revisited: Proof of a conjecture by Bai-Hsing and high-dimensional extensions
von: Jiao, Simiao, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Functional CLT for general sample covariance matrices
von: Cui, Jian, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Sharp phase transitions in high-dimensional changepoint detection
von: Xiang, Daniel, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Detecting non-uniform patterns on high-dimensional hyperspheres
von: Jiang, Tiefeng, et al.
Veröffentlicht: (2025)

An autocovariance-based learning framework for high-dimensional functional time series
von: Chang, Jinyuan, et al.
Veröffentlicht: (2020)

Many-sample tests for the dimensionality hypothesis for large covariance matrices among groups
von: Mei, Tianxing, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Consistent complete independence test in high dimensions based on Chatterjee correlation coefficient
von: Xia, Liqi, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Eigenvector overlaps in large sample covariance matrices and nonlinear shrinkage estimators
von: Lin, Zeqin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Robust mean change point testing in high-dimensional data with heavy tails
von: Li, Mengchu, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Universality of estimators for high-dimensional linear models with block dependency
von: Tsuda, Toshiki, et al.
Veröffentlicht: (2024)

On high-dimensional classification by sparse generalized Bayesian logistic regression
von: Mai, The Tien
Veröffentlicht: (2024)

Robust estimation for high-dimensional time series with heavy tails
von: Wang, Yu, et al.
Veröffentlicht: (2024)