Learning to Optimally Stop Diffusion Processes, with Financial Applications

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Dai, Min, Sun, Yu, Xu, Zuo Quan, Zhou, Xun Yu
Formato:	Preprint
Publicado:	2024
Materias:	Optimization and Control Mathematical Finance Pricing of Securities
Acceso en línea:	Acceder al recurso
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https://arxiv.org/abs/2408.09242