Buchumschlag

EX-DRL: Hedging Against Heavy Losses with EXtreme Distributional Reinforcement Learning

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Malekzadeh, Parvin, Poulos, Zissis, Chen, Jacky, Wang, Zeyu, Plataniotis, Konstantinos N.
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2024
Schlagworte:	Risk Management Machine Learning Statistical Finance
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

A Robust Quantile Huber Loss With Interpretable Parameter Adjustment In Distributional Reinforcement Learning
von: Malekzadeh, Parvin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A Spatio-Temporal Machine Learning Model for Mortgage Credit Risk: Default Probabilities and Loan Portfolios
von: Kündig, Pascal, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Enhancing Risk Assessment in Transformers with Loss-at-Risk Functions
von: Zhang, Jinghan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Pool Value Replication (CPM) and Impermanent Loss Hedging
von: Gonzalez, Agustin Muñoz, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Algorithmic Monitoring: Measuring Market Stress with Machine Learning
von: Schmitt, Marc
Veröffentlicht: (2026)

Semi-Static Variance-Optimal Hedging of Covariance Risk in Multi-Asset Derivatives
von: Chatziandreou, Konstantinos, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Cross-Domain Behavioral Credit Modeling: transferability from private to central data
von: Didkovskyi, O., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Measuring Tail Risks
von: Chen, Kan, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Uni-FinLLM: A Unified Multimodal Large Language Model with Modular Task Heads for Micro-Level Stock Prediction and Macro-Level Systemic Risk Assessment
von: Zhang, Gongao, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Empirical Asset Pricing via Ensemble Gaussian Process Regression
von: Filipović, Damir, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Hybrid Hidden Markov Model for Modeling Equity Excess Growth Rate Dynamics: A Discrete-State Approach with Jump-Diffusion
von: Alswaidan, Abdulrahman, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Real-time VaR Calculations for Crypto Derivatives in kdb+/q
von: Chen, Yutong, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Deep Generative Modeling for Financial Time Series with Application in VaR: A Comparative Review
von: Ericson, Lars, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Extending the application of dynamic Bayesian networks in calculating market risk: Standard and stressed expected shortfall
von: Gross, Eden, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Enhancing a Risk Model by Adding Transient Statistical Factors
von: Tzikas, Alexandros E., et al.
Veröffentlicht: (2026)

Holdout cross-validation for large non-Gaussian covariance matrix estimation using Weingarten calculus
von: Lamrani, Lamia, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Bridging Econometrics and AI: VaR Estimation via Reinforcement Learning and GARCH Models
von: Pokou, Fredy, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A cost of capital approach to determining the LGD discount rate
von: Larney, Janette, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Regime-Dependent Predictive Structure Between Equity Factors: Evidence from Granger Causality
von: Lee, Chorok
Veröffentlicht: (2026)

Random processes for long-term market simulations
von: Zumbach, Gilles
Veröffentlicht: (2025)

Do Prediction Markets Forecast Cryptocurrency Volatility? Evidence from Kalshi Macro Contracts
von: Mohanty, Hardhik, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Reliability-Aware ETF Tail-Risk Monitoring
von: Zhong, Tenghan, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Multiple split approach -- multidimensional probabilistic forecasting of electricity markets
von: Maciejowska, Katarzyna, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Analysis of Contagion in China's Stock Market: A Hawkes Process Perspective
von: Yang, Junwei
Veröffentlicht: (2025)

Foundation Time-Series AI Model for Realized Volatility Forecasting
von: Goel, Anubha, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Replication of Reference-Dependent Preferences and the Risk-Return Trade-Off in the Chinese Market
von: Xu, Penggan
Veröffentlicht: (2025)

Risk-Sensitive Specialist Routing for Volatility Forecasting
von: Zhong, Tenghan
Veröffentlicht: (2026)

Unified GARCH-Recurrent Neural Network in Financial Volatility Forecasting
von: Wei, Jingyi, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Marking-Aware Sequential VaR Recalibration for Standardized Option Books
von: Zhong, Tenghan, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Modelling and Predicting the Conditional Variance of Bitcoin Daily Returns: Comparsion of Markov Switching GARCH and SV Models
von: Koch, Dennis, et al.
Veröffentlicht: (2024)

LLM as a Risk Manager: LLM Semantic Filtering for Lead-Lag Trading in Prediction Markets
von: Kim, Sumin, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Fast Deep Hedging with Second-Order Optimization
von: Mueller, Konrad, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Deep Hedging of Green PPAs in Electricity Markets
von: Biegler-König, Richard, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Regime Discovery and Intra-Regime Return Dynamics in Global Equity Markets
von: Luwang, Salam Rabindrajit, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Model-free Analysis of Dynamic Trading Strategies
von: Ananova, Anna, et al.
Veröffentlicht: (2020)

Workplace sustainability or financial resilience? Composite-financial resilience index
von: Daadmehr, Elham
Veröffentlicht: (2024)

Using quantile time series and historical simulation to forecast financial risk multiple steps ahead
von: Gerlach, Richard, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Empowering Credit Scoring Systems with Quantum-Enhanced Machine Learning
von: Mancilla, Javier, et al.
Veröffentlicht: (2024)

The Elasticity of Quantitative Investment
von: Davis, Carter
Veröffentlicht: (2023)

Enhancing Deep Hedging of Options with Implied Volatility Surface Feedback Information
von: François, Pascal, et al.
Veröffentlicht: (2024)