Buchumschlag

Risk aggregation and stochastic dominance for a class of heavy-tailed distributions

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Chen, Yuyu, Shneer, Seva
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2024
Schlagworte:	Probability Theoretical Economics Risk Management
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

An unexpected stochastic dominance: Pareto distributions, dependence, and diversification
von: Chen, Yuyu, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Stochastic dominance for linear combinations of infinite-mean risks
von: Chen, Yuyu, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Disaster Risk Financing through Taxation: A Framework for Regional Participation in Collective Risk-Sharing
von: Niakh, Fallou, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Bertrand oligopoly in insurance markets with Value at Risk Constraints
von: Ágoston, Kolos Csaba, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Optimal risk sharing, equilibria, and welfare with empirically realistic risk attitudes
von: Lauzier, Jean-Gabriel, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Optimal allocations with distortion risk measures and mixed risk attitudes
von: Ghossoub, Mario, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Incentive Pareto Efficiency in Monopoly Insurance Markets with Adverse Selection
von: Andraos, Maria, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Probabilistic risk aversion for generalized rank-dependent functions
von: Wang, Ruodu, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Optimal Insurance Menu Design under the Expected-Value Premium Principle
von: Han, Xia, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Betting under Common Beliefs: The Effect of Probability Weighting
von: Beissner, Patrick, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Efficiency in Pure-Exchange Economies with Risk-Averse Monetary Utilities
von: Ghossoub, Mario, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Stackelberg Equilibria in Monopoly Insurance Markets with Probability Weighting
von: Andraos, Maria, et al.
Veröffentlicht: (2026)

The reference interval in higher-order stochastic dominance
von: Wang, Ruodu, et al.
Veröffentlicht: (2024)

The Innovation Tax: Generative AI Adoption, Productivity Paradox, and Systemic Risk in the U.S. Banking Sector
von: Kikuchi, Tatsuru
Veröffentlicht: (2026)

The Gerber-Shiu Expected Discounted Penalty Function: An Application to Poverty Trapping
von: Flores-Contró, José Miguel
Veröffentlicht: (2024)

A General Theory of Risk Sharing
von: Melnikov, Vasily
Veröffentlicht: (2025)

Optimal Risk Sharing Without Preference Convexity: An Aggregate Convexity Approach
von: Melnikov, Vasily
Veröffentlicht: (2025)

Approximate optimality and the risk/reward tradeoff in a class of bandit problems
von: Chen, Zengjing, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Diversification for infinite-mean Pareto models without risk aversion
von: Chen, Yuyu, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Risk Aversion and Insurance Propensity
von: Maccheroni, Fabio, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Coherent distributions: Hilbert space approach and duality
von: Kravchenko, Egor
Veröffentlicht: (2024)

Canonical insurance models: stochastic equations and comparison theorems
von: Christiansen, Marcus C., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Linear Risk Sharing in Community-Based Insurance: Ruin Reduction in the Compound Poisson Model
von: Denuit, Michel, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Optimal Support for Distressed Subsidiaries -- a Systemic Risk Perspective
von: Bichuch, Maxim, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Hua-Chen New Theory of Economic Optimization
von: Chen, Bin, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Asymptotics of Systemic Risk in a Renewal Model with Multiple Business Lines and Heterogeneous Claims
von: Geng, Bingzhen, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Coherent Risk Measure on $L^0$: NA Condition, Pricing and Dual Representation
von: Lepinette, Emmanuel, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A property of log-concave and weakly-symmetric distributions for two step approximations of random variables
von: Nistor, Mihaela-Adriana, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Mirror Descent Algorithms for Risk Budgeting Portfolios
von: Iglesias, Martin Arnaiz, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Second order asymptotics for discounted aggregate claims of continuous-time renewal risk models with constant interest force
von: Genga, Bingzhen, et al.
Veröffentlicht: (2025)

On the Pettis Integral Approach to Large Population Games
von: Miyashita, Masaki, et al.
Veröffentlicht: (2024)

The Extreme Points of Fusions
von: Kleiner, Andreas, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A Note on the Stability of Monotone Markov Chains
von: Light, Bar
Veröffentlicht: (2024)

An $Ω(\log(N)/N)$ Lookahead is Sufficient to Bound Costs in the Overloaded Loss Network
von: Bray, Robert L.
Veröffentlicht: (2026)

Stochastic Optimization and Coupling
von: Yang, Frank, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Simultaneous Optimal Transport
von: Wang, Ruodu, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Understanding the Effect of Market Risks on New Pension System and Government Responsibility
von: Das, Sourish, et al.
Veröffentlicht: (2024)

On Joint Marginal Expected Shortfall and Associated Contribution Risk Measures
von: Pu, Tong, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Higher moments under dependence uncertainty with applications in insurance
von: Bernard, Carole, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Dynamic Investment-Driven Insurance Pricing and Optimal Regulation
von: Chen, Bingzheng, et al.
Veröffentlicht: (2024)