A Two Stepsize SQP Method for Nonlinear Equality Constrained Stochastic Optimization
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autore principale: | O'Neill, Michael J. |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2024
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Complexity of an inexact stochastic SQP algorithm for equality constrained optimization
di: O'Neill, Michael J., et al.
Pubblicazione: (2026)
di: O'Neill, Michael J., et al.
Pubblicazione: (2026)
A Proximal Stochastic Gradient Method with Adaptive Step Size and Variance Reduction for Convex Composite Optimization
di: Fang, Changjie, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Fang, Changjie, et al.
Pubblicazione: (2025)
ASPEN: An Additional Sampling Penalty Method for Finite-Sum Optimization Problems with Nonlinear Equality Constraints
di: Krejić, Nataša, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Krejić, Nataša, et al.
Pubblicazione: (2025)
A Sequential Quadratic Programming Method for Optimization with Stochastic Objective Functions, Deterministic Inequality Constraints and Robust Subproblems
di: Qiu, Songqiang, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Qiu, Songqiang, et al.
Pubblicazione: (2023)
On the Convergence of Interior-Point Methods for Bound-Constrained Nonlinear Optimization Problems with Noise
di: Dezfulian, Shima, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Dezfulian, Shima, et al.
Pubblicazione: (2024)
Mathematical programs with complementarity constraints and application to hyperparameter tuning for nonlinear support vector machines
di: Ward, Samuel, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Ward, Samuel, et al.
Pubblicazione: (2025)
Stochastic optimization over proximally smooth sets
di: Davis, Damek, et al.
Pubblicazione: (2020)
di: Davis, Damek, et al.
Pubblicazione: (2020)
First- and Second-Order Stochastic Adaptive Regularization with Cubics: High Probability Iteration and Sample Complexity
di: Scheinberg, Katya, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Scheinberg, Katya, et al.
Pubblicazione: (2023)
An Inexact Regularized Proximal Newton Method without Line Search
di: Dahl, Simeon vom, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Dahl, Simeon vom, et al.
Pubblicazione: (2024)
The Grimmer--Shu--Wang Certificate and the Drori--Teboulle Minimax Constant-Stepsize Bound for $N\ge 3$
di: Zhang, Lixing
Pubblicazione: (2026)
di: Zhang, Lixing
Pubblicazione: (2026)
Asymptotic Convergence and Stability of Adaptive Gradient Methods in Smooth Non-convex Optimization
di: Jin, Ruinan, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Jin, Ruinan, et al.
Pubblicazione: (2026)
MGProx: A nonsmooth multigrid proximal gradient method with adaptive restriction for strongly convex optimization
di: Ang, Andersen, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Ang, Andersen, et al.
Pubblicazione: (2023)
Implementing a unified solver for nonlinearly constrained optimization
di: Vanaret, Charlie, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Vanaret, Charlie, et al.
Pubblicazione: (2024)
Inexact Riemannian Gradient Descent Method for Nonconvex Optimization
di: Zhou, Juan, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Zhou, Juan, et al.
Pubblicazione: (2024)
A Proximal-Gradient Method for Constrained Optimization
di: Dai, Yutong, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Dai, Yutong, et al.
Pubblicazione: (2024)
Retrospective Approximation Sequential Quadratic Programming for Stochastic Optimization with General Deterministic Nonlinear Constraints
di: Berahas, Albert S., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Berahas, Albert S., et al.
Pubblicazione: (2025)
Trust-Region Method for Optimization of Set-Valued Maps Given by Finitely Many Functions
di: Ghosh, Suprova, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Ghosh, Suprova, et al.
Pubblicazione: (2025)
Parameter-Free Accelerated Quasi-Newton Method for Nonconvex Optimization
di: Marumo, Naoki
Pubblicazione: (2025)
di: Marumo, Naoki
Pubblicazione: (2025)
A line search filter sequential adaptive cubic regularisation algorithm for nonlinearly constrained optimization
di: Pei, Yonggang, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Pei, Yonggang, et al.
Pubblicazione: (2024)
An Interior-Point Algorithm for Continuous Nonlinearly Constrained Optimization with Noisy Function and Derivative Evaluations
di: Curtis, Frank E., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Curtis, Frank E., et al.
Pubblicazione: (2025)
Stochastic Approach for Price Optimization Problems with Decision-dependent Uncertainty
di: Hikima, Yuya, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Hikima, Yuya, et al.
Pubblicazione: (2023)
Alternating Gradient-Type Algorithm for Bilevel Optimization with Inexact Lower-Level Solutions via Moreau Envelope-based Reformulation
di: Bai, Xiaoning, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Bai, Xiaoning, et al.
Pubblicazione: (2024)
Nonsmooth Projection-Free Optimization with Functional Constraints
di: Asgari, Kamiar, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Asgari, Kamiar, et al.
Pubblicazione: (2023)
A Globally Convergent Method for Computing B-stationary Points of Mathematical Programs with Equilibrium Constraints
di: Nurkanović, Armin, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Nurkanović, Armin, et al.
Pubblicazione: (2025)
A Proximal-Gradient Method for Solving Regularized Optimization Problems with General Constraints
di: Curtis, Frank E., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Curtis, Frank E., et al.
Pubblicazione: (2025)
Generalized Steepest Descent Methods on Riemannian Manifolds and Hilbert Spaces: Convergence Analysis and Stochastic Extensions
di: A., Rashid, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: A., Rashid, et al.
Pubblicazione: (2025)
ProxSTORM -- A Stochastic Trust-Region Algorithm for Nonsmooth Optimization
di: Baraldi, Robert J., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Baraldi, Robert J., et al.
Pubblicazione: (2025)
A cut-and-project perspective for linearized Bregman iterations
di: Dai, Yu-Hong, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Dai, Yu-Hong, et al.
Pubblicazione: (2024)
Efficient Implementation of Third-Order Tensor Methods with Adaptive Regularization for Unconstrained Optimization
di: Cartis, Coralia, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Cartis, Coralia, et al.
Pubblicazione: (2024)
Shadow splitting methods for nonconvex optimisation: epi-approximation, convergence and saddle point avoidance
di: Atenas, Felipe
Pubblicazione: (2025)
di: Atenas, Felipe
Pubblicazione: (2025)
Understanding the Douglas-Rachford splitting method through the lenses of Moreau-type envelopes
di: Atenas, Felipe
Pubblicazione: (2023)
di: Atenas, Felipe
Pubblicazione: (2023)
Randomized Submanifold Subgradient Method for Optimization over Stiefel Manifolds
di: Cheung, Andy Yat-Ming, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Cheung, Andy Yat-Ming, et al.
Pubblicazione: (2024)
On the Convergence Rates of Iterative Regularization Algorithms for Composite Bi-Level Optimization
di: Shtern, Shimrit, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Shtern, Shimrit, et al.
Pubblicazione: (2025)
A General Recipe for Parameter-Free Nonconvex Optimization via Higher-Order Regularization
di: Marumo, Naoki, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Marumo, Naoki, et al.
Pubblicazione: (2026)
Stochastic momentum ADMM for nonconvex and nonsmooth optimization with application to PnP algorithm
di: Deng, Kangkang, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Deng, Kangkang, et al.
Pubblicazione: (2025)
Nonlinear Derivative-free Constrained Optimization with a Penalty-Interior Point Method and Direct Search
di: Brilli, Andrea, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Brilli, Andrea, et al.
Pubblicazione: (2024)
Augmented Lagrangian methods for fully convex composite optimization
di: De Marchi, Alberto, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: De Marchi, Alberto, et al.
Pubblicazione: (2025)
Local Convergence Results for Sequential Quadratic Programming with Complementarity Constraints
di: Nurkanović, Armin
Pubblicazione: (2026)
di: Nurkanović, Armin
Pubblicazione: (2026)
MoSSP: A Momentum-Based Single-Loop Stochastic Penalty Method for Nonconvex Constrained DC-Regularized Optimization
di: Li, Luxuan, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Li, Luxuan, et al.
Pubblicazione: (2026)
Stochastic Block Bregman Projection with Polyak-like Stepsize for Possibly Inconsistent Convex Feasibility Problems
di: Zhang, Lu, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Zhang, Lu, et al.
Pubblicazione: (2026)
Documenti analoghi
-
Complexity of an inexact stochastic SQP algorithm for equality constrained optimization
di: O'Neill, Michael J., et al.
Pubblicazione: (2026) -
A Proximal Stochastic Gradient Method with Adaptive Step Size and Variance Reduction for Convex Composite Optimization
di: Fang, Changjie, et al.
Pubblicazione: (2025) -
ASPEN: An Additional Sampling Penalty Method for Finite-Sum Optimization Problems with Nonlinear Equality Constraints
di: Krejić, Nataša, et al.
Pubblicazione: (2025) -
A Sequential Quadratic Programming Method for Optimization with Stochastic Objective Functions, Deterministic Inequality Constraints and Robust Subproblems
di: Qiu, Songqiang, et al.
Pubblicazione: (2023) -
On the Convergence of Interior-Point Methods for Bound-Constrained Nonlinear Optimization Problems with Noise
di: Dezfulian, Shima, et al.
Pubblicazione: (2024)