Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | He, Peilun, Peters, Gareth W., Kordzakhia, Nino, Shevchenko, Pavel V. |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2024
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | https://arxiv.org/abs/2409.00348 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
Multi-Factor Function-on-Function Regression of Bond Yields on WTI Commodity Futures Term Structure Dynamics
von: He, Peilun, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: He, Peilun, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Multi-Factor Polynomial Diffusion Models and Inter-Temporal Futures Dynamics
von: He, Peilun, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: He, Peilun, et al.
Veröffentlicht: (2024)
PDSim: A Shiny App for Simulating and Estimating Polynomial Diffusion Models in Commodity Futures
von: He, Peilun, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: He, Peilun, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Cyber Risk Taxonomies: Statistical Analysis of Cybersecurity Risk Classifications
von: Malavasi, Matteo, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Malavasi, Matteo, et al.
Veröffentlicht: (2024)
CBDC Stress Test in a Dual-Currency Setting
von: Dumitrescu, Catalin
Veröffentlicht: (2025)
von: Dumitrescu, Catalin
Veröffentlicht: (2025)
Finite-Sample Properties of Model Specification Tests for Multivariate Dynamic Regression Models
von: Moriya, Koichiro, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Moriya, Koichiro, et al.
Veröffentlicht: (2026)
On Finite Time Span Estimators of Parameters for Ornstein-Uhlenbeck Processes
von: Han, Jun S., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Han, Jun S., et al.
Veröffentlicht: (2025)
Statistical Mechanics of Household Income and Wealth: Derivation from Firm Dynamics via Maximum Entropy and Mixture Aggregation
von: Nachtrieb, Robert T.
Veröffentlicht: (2026)
von: Nachtrieb, Robert T.
Veröffentlicht: (2026)
Financial Data Analysis with Robust Federated Logistic Regression
von: Yang, Kun, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Yang, Kun, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Dynamically Consistent Analysis of Realized Covariations in Term Structure Models
von: Schroers, Dennis
Veröffentlicht: (2024)
von: Schroers, Dennis
Veröffentlicht: (2024)
Model-free Analysis of Dynamic Trading Strategies
von: Ananova, Anna, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Ananova, Anna, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Bayesian Testing Of Granger Causality In Functional Time Series
von: Sen, Rituparna, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Sen, Rituparna, et al.
Veröffentlicht: (2021)
AI-Enhanced Factor Analysis for Predicting S&P 500 Stock Dynamics
von: Gu, Jiajun, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Gu, Jiajun, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Wavelet Analysis of Cryptocurrencies -- Non-Linear Dynamics in High Frequency Domains
von: Kikuchi, Tatsuru
Veröffentlicht: (2024)
von: Kikuchi, Tatsuru
Veröffentlicht: (2024)
Sentiment Analysis of State Bank of Pakistan's Monetary Policy Documents and its Impact on Stock Market
von: Karim, Aabid, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Karim, Aabid, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Multi-Horizon Echo State Network Prediction of Intraday Stock Returns
von: Ballarin, Giovanni, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Ballarin, Giovanni, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Long-Range Dependence in Financial Markets: Empirical Evidence and Generative Modeling Challenges
von: He, Yifan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: He, Yifan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Multi Scale Analysis of Nifty 50 Return Characteristics Valuation Dynamics and Market Complexity 1990 to 2024
von: Sharma, Chandradew
Veröffentlicht: (2025)
von: Sharma, Chandradew
Veröffentlicht: (2025)
Stochastic Approaches to Asset Price Analysis
von: Sekatchev, Michael, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Sekatchev, Michael, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Exploiting Distributional Value Functions for Financial Market Valuation, Enhanced Feature Creation and Improvement of Trading Algorithms
von: Grab, Colin D.
Veröffentlicht: (2024)
von: Grab, Colin D.
Veröffentlicht: (2024)
Kernel Three Pass Regression Filter
von: Jat, Rajveer, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Jat, Rajveer, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Analysis of market efficiency in main stock markets: using Karman-Filter as an approach
von: Liu, Beier, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Liu, Beier, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Efficient Asymmetric Causality Tests
von: Hatemi-J, Abdulnasser
Veröffentlicht: (2024)
von: Hatemi-J, Abdulnasser
Veröffentlicht: (2024)
An Intraday GARCH Model for Discrete Price Changes and Irregularly Spaced Observations
von: Holý, Vladimír
Veröffentlicht: (2022)
von: Holý, Vladimír
Veröffentlicht: (2022)
A Sinusoidal Hull-White Model for Interest Rate Dynamics: Capturing Long-Term Periodicity in U.S. Treasury Yields
von: Jha, Amit Kumar
Veröffentlicht: (2025)
von: Jha, Amit Kumar
Veröffentlicht: (2025)
Critical Dynamics of Random Surfaces and Multifractal Scaling
von: Schmidhuber, Christof
Veröffentlicht: (2025)
von: Schmidhuber, Christof
Veröffentlicht: (2025)
Regression and Forecasting of U.S. Stock Returns Based on LSTM
von: Zhou, Shicheng, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Zhou, Shicheng, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Quantile-Frequency Analysis and Spectral Measures for Diagnostic Checks of Time Series With Nonlinear Dynamics
von: Li, Ta-Hsin
Veröffentlicht: (2019)
von: Li, Ta-Hsin
Veröffentlicht: (2019)
Hybrid Vector Auto Regression and Neural Network Model for Order Flow Imbalance Prediction in High Frequency Trading
von: Rahman, Abdul, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Rahman, Abdul, et al.
Veröffentlicht: (2024)
High-Dimensional Mean-Variance Spanning Tests
von: Ardia, David, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Ardia, David, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Beyond the Mean: Limit Theory and Tests for Infinite-Mean Autoregressive Conditional Durations
von: Cavaliere, Giuseppe, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Cavaliere, Giuseppe, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Algorithmic Monitoring: Measuring Market Stress with Machine Learning
von: Schmitt, Marc
Veröffentlicht: (2026)
von: Schmitt, Marc
Veröffentlicht: (2026)
Prediction Of Cryptocurrency Prices Using LSTM, SVM And Polynomial Regression
von: Giffary, Novan Fauzi Al, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Giffary, Novan Fauzi Al, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Efficient Multi-Change Point Analysis to decode Economic Crisis Information from the S&P500 Mean Market Correlation
von: Heßler, Martin, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Heßler, Martin, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Robust Graph Neural Networks for Stability Analysis in Dynamic Networks
von: Zhang, Xin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Zhang, Xin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Dynamic Factor Analysis of Price Movements in the Philippine Stock Exchange
von: Lim, Brian Godwin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Lim, Brian Godwin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Cross-Market Alpha: Testing Short-Term Trading Factors in the U.S. Market via Double-Selection LASSO
von: Du, Jin, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Du, Jin, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Financial Analysis: Intelligent Financial Data Analysis System Based on LLM-RAG
von: Wang, Jingru, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Wang, Jingru, et al.
Veröffentlicht: (2025)
A Modeling Approach of Return and Volatility of Structured Investment Products with Caps and Floors
von: He, Jiaer, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: He, Jiaer, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Variable Clustering via Distributionally Robust Nodewise Regression
von: Wang, Kaizheng, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Wang, Kaizheng, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Ähnliche Einträge
-
Multi-Factor Function-on-Function Regression of Bond Yields on WTI Commodity Futures Term Structure Dynamics
von: He, Peilun, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Multi-Factor Polynomial Diffusion Models and Inter-Temporal Futures Dynamics
von: He, Peilun, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
PDSim: A Shiny App for Simulating and Estimating Polynomial Diffusion Models in Commodity Futures
von: He, Peilun, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Cyber Risk Taxonomies: Statistical Analysis of Cybersecurity Risk Classifications
von: Malavasi, Matteo, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
CBDC Stress Test in a Dual-Currency Setting
von: Dumitrescu, Catalin
Veröffentlicht: (2025)