Buchumschlag

Betting Against (Bad) Beta

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Herculano, Miguel C.
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2024
Schlagworte:	Portfolio Management
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Bayesian Parametric Portfolio Policies
von: Herculano, Miguel C.
Veröffentlicht: (2026)

Asset pre-selection for a cardinality constrained index tracking portfolio with optional enhancement
von: Meade, N., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Deep Hedging with Reinforcement Learning: A Practical Framework for Option Risk Management
von: Lucius, Travon, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Dynamic Black-Litterman
von: Abdelhakmi, Anas, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Constrained portfolio optimization in a life-cycle model
von: Li, Wenyuan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Hunting Tomorrow's Leaders: Using Machine Learning to Forecast S&P 500 Additions & Removal
von: Agrawal, Vidhi, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Modern Portfolio Diversification with Arte-Blue Chip Index
von: Levy, Simon, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Comparison of Markowitz Model and Single-Index Model on Portfolio Selection of Malaysian Stocks
von: Lee, Zhang Chern, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Optimal portfolio under ratio-type periodic evaluation in incomplete markets with stochastic factors
von: Wang, Wenyuan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Cyber risk and the cross-section of stock returns
von: Celeny, Daniel, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Optimal life insurance and annuity decision under money illusion
von: Li, Wenyuan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Application of the Kelly Criterion to Prediction Markets
von: Meister, Bernhard K
Veröffentlicht: (2024)

Asset management with an ESG mandate
von: Azzone, Michele, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Simulation-based approach for Multiproject Scheduling based on composite priority rules
von: Alvarez-Campana, Pablo, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Quantum computing approach to realistic ESG-friendly stock portfolios
von: Catalano, Francesco, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Multimodal Deep Reinforcement Learning for Portfolio Optimization
von: Nawathe, Sumit, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Robust and Sparse Portfolio Selection: Quantitative Insights and Efficient Algorithms
von: Chen, J., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Application and practice of AI technology in quantitative investment
von: Bi, Shuochen, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Dynamic Asset Allocation with Asset-Specific Regime Forecasts
von: Shu, Yizhan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

LLMs for Time Series: an Application for Single Stocks and Statistical Arbitrage
von: Valeyre, Sebastien, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Multi-Industry Simplex 2.0 : Temporally-Evolving Probabilistic Industry Classification
von: Papenkov, Maksim
Veröffentlicht: (2024)

A Deep Reinforcement Learning Framework for Dynamic Portfolio Optimization: Evidence from China's Stock Market
von: Huang, Gang, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Investor Sentiment in Asset Pricing Models: A Review of Empirical Evidence
von: Lis, Szymon
Veröffentlicht: (2024)

Recommender Systems in Financial Trading: Using machine-based conviction analysis in an explainable AI investment framework
von: Vidler, Alicia
Veröffentlicht: (2024)

Investment strategies based on forecasts are (almost) useless
von: Weba, Michael
Veröffentlicht: (2024)

Portfolio and reinsurance optimization under unknown market price of risk
von: Ceci, Claudia, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Diversification quotient based on expectiles
von: Han, Xia, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A Framework for the Construction of a Sentiment-Driven Performance Index: The Case of DAX40
von: Billert, Fabian, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Using Machine Learning to Forecast Market Direction with Efficient Frontier Coefficients
von: Alexander, Nolan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Market Dynamics of Information Avalanches
von: Meister, Bernhard K
Veröffentlicht: (2026)

Indifference pricing of pure endowments in a regime-switching market model
von: Cretarola, Alessandra, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Investment Portfolio Optimization Based on Modern Portfolio Theory and Deep Learning Models
von: Wysocki, Maciej, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Evaluating Investment Performance: The p-index and Empirical Efficient Frontier
von: Li, Jing, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Scaling Conditional Autoencoders for Portfolio Optimization via Uncertainty-Aware Factor Selection
von: Engel, Ryan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Comparing Mixture, Box, and Wasserstein Ambiguity Sets in Distributionally Robust Asset Liability Management
von: Ghahtarani, Alireza, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Breaking the Trend: How to Avoid Cherry-Picked Signals
von: Valeyre, Sebastien
Veröffentlicht: (2025)

A Global Optimal Theory of Portfolio beyond R-$σ$ Model
von: Liu, Yifan, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Beyond De Prado and Cotton: Hierarchical and Iterative Methods for General Mean-Variance Portfolios
von: Wuebben, Bernd Johannes
Veröffentlicht: (2026)

Investigate The ESG Score Methodology
von: Chen, Zhi
Veröffentlicht: (2023)

Multi periods mean-DCVaR optimization: a Recursive Neural Network resolution
von: Lelong, Jérôme, et al.
Veröffentlicht: (2026)