Buchumschlag

A functional variational approach to pricing path dependent insurance policies

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Baños, David R., Ortiz-Latorre, Salvador, Font, Oriol Zamora
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2024
Schlagworte:	Pricing of Securities 60H30, 91G20, 91G30, 91G60, 35Q91
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Thiele's PIDE for unit-linked policies in the Heston-Hawkes stochastic volatility model
von: Baños, David R., et al.
Veröffentlicht: (2023)

Short-rate models with stochastic discontinuities: a PDE approach
von: Calvia, Alessandro, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Portfolios Generated by Contingent Claim Functions, with Applications to Option Pricing
von: Fernholz, Ricardo T., et al.
Veröffentlicht: (2023)

Mild to classical solutions for XVA equations under stochastic volatility
von: Brigo, Damiano, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Multifactor Quadratic Hobson and Rogers models
von: Foschi, Paolo
Veröffentlicht: (2025)

Pricing with Passion: The Local Occupied Volatility (LOV) Model
von: Tissot-Daguette, Valentin
Veröffentlicht: (2026)

Calibration and Option Pricing with Stochastic Volatility and Double Exponential Jumps
von: Agazzotti, Gaetano, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Pricing and calibration in the 4-factor path-dependent volatility model
von: Gazzani, Guido, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Signature volatility models: pricing and hedging with Fourier
von: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Equity Protection Swaps: A New Type of Investment Insurance for Holders of Superannuation Accounts
von: Xu, Huansang, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Gatheral double stochastic volatility model with Skorokhod reflection
von: Mishura, Yuliya, et al.
Veröffentlicht: (2025)

G-Doob-Meyer Decomposition and its Application in Bid-Ask Pricing for American Contingent Claim Under Knightian Uncertainty
von: Chen, Wei
Veröffentlicht: (2013)

At-the-money short-time call-price asymptotics for new classes of exponential Lévy models
von: Hoffmeyer, Allen, et al.
Veröffentlicht: (2026)

The fundamental representation of pricing adjustments
von: Burnett, Benedict, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Everything You Always Wanted to Know About XVA Model Risk but Were Afraid to Ask
von: Silotto, Lorenzo, et al.
Veröffentlicht: (2021)

When defaults cannot be hedged: an actuarial approach to xVA calculations via local risk-minimization
von: Biagini, Francesca, et al.
Veröffentlicht: (2025)

No Fear of Discounting How to Manage the Transition from EONIA to ESTR
von: Bianchetti, Marco, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Machine-learning regression methods for American-style path-dependent contracts
von: Gambara, Matteo, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Filtering in a hazard rate change-point model with financial and life-insurance applications
von: Buttarazzi, Matteo, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Functional quantization of rough volatility and applications to volatility derivatives
von: Bonesini, Ofelia, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Efficient approximations for utility-based pricing
von: Carassus, Laurence, et al.
Veröffentlicht: (2021)

A deep learning approach for pricing convertible bonds with path-dependent reset and call provisions
von: Zhu, Qinwen, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Analytical valuation of vulnerable derivative claims with bilateral cash flows under credit, funding and wrong-way risk
von: Miguelez, Juan Jose Francisco, et al.
Veröffentlicht: (2023)

A framework for the valuation of insurance liabilities by production cost
von: Moehr, Christoph
Veröffentlicht: (2023)

The Compound BSDE Method: A Fully Forward Method for Option Pricing and Optimal Stopping Problems in Finance
von: Huang, Zhipeng, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Higher-order ATM asymptotics for the CGMY model via the characteristic function
von: Hoffmeyer, Allen, et al.
Veröffentlicht: (2026)

A Framework for Waterfall Pricing Using Simulation-Based Uncertainty Modeling
von: Jean, Nicola, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Pricing VIX options under the Heston-Hawkes stochastic volatility model
von: Font, Oriol Zamora
Veröffentlicht: (2024)

Tighter 'uniform bounds for Black-Scholes implied volatility' and the applications to root-finding
von: Choi, Jaehyuk, et al.
Veröffentlicht: (2023)

From Arbitrage Removal to Density Extraction: A Model-Free Framework for Short-Dated Options
von: Wizman, Aaron, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Deep Least Squares Monte Carlo methods for the valuation of variable annuities with guarantees
von: Langrené, Nicolas, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Pricing and delta computation in jump-diffusion models with stochastic intensity by Malliavin calculus
von: Ahmadi, Ayub, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Consistent asset modelling with random coefficients and switches between regimes
von: Wolf, Felix L., et al.
Veröffentlicht: (2024)

On the Guyon-Lekeufack Volatility Model
von: Nutz, Marcel, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Almost-Exact Simulation Scheme for Heston-type Models: Bermudan and American Option Pricing
von: Dimitrov, Mara Kalicanin, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Common Noise by Random Measures: Constructing Mean-Field Equilibria for Competitive Investment and Hedging
von: Becherer, Dirk, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Risk-Neutral Pricing of Random-Expiry Options Using Trinomial Trees
von: Bossu, Sebastien, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Black-Scholes-Merton Option Pricing Revisited: Did we Find a Fatal Flaw?
von: Mink, Mark, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Optimal strategy and deep hedging for share repurchase programs
von: Corti, Stefano, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Rough volatility dynamics in commodity markets
von: Daluiso, Roberto, et al.
Veröffentlicht: (2026)