Spectral signatures of structural change in financial networks
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | Macchiati, Valentina, Marchese, Emiliano, Mazzarisi, Piero, Garlaschelli, Diego, Squartini, Tiziano |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2024
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
Interbank network reconstruction enforcing density and reciprocity
von: Macchiati, Valentina, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Macchiati, Valentina, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Inferring firm-level supply chain networks with realistic systemic risk from industry sector-level data
von: Fessina, Massimiliano, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Fessina, Massimiliano, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Mesoscopic Structure of the Stock Market and Portfolio Optimization
von: Zema, Sebastiano Michele, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Zema, Sebastiano Michele, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Modeling structure and credit risk of the economy: a multilayer bank-firm network approach
von: Majhi, Soumen, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Majhi, Soumen, et al.
Veröffentlicht: (2026)
CAESar: Conditional Autoregressive Expected Shortfall
von: Gatta, Federico, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Gatta, Federico, et al.
Veröffentlicht: (2024)
A high-frequency approach to Realized Risk Measures
von: Gatta, Federico, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Gatta, Federico, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Identifying dynamical network markers of financial market instability
von: Ito, Mariko I., et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Ito, Mariko I., et al.
Veröffentlicht: (2026)
Hedging market risk and uncertainty via a robust portfolio approach
von: Ravagnani, Adele, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Ravagnani, Adele, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Critical density for network reconstruction
von: Gabrielli, Andrea, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Gabrielli, Andrea, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Assessing frustration in real-world signed networks: a statistical theory of balance
von: Gallo, Anna, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Gallo, Anna, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Reconciling econometrics with continuous maximum-entropy network models
von: Di Vece, Marzio, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Di Vece, Marzio, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Testing structural balance theories in heterogeneous signed networks
von: Gallo, Anna, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Gallo, Anna, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Streamlining Compliance And Risk Management with Regtech Solutions
von: Bagwe, Chintamani
Veröffentlicht: (2025)
von: Bagwe, Chintamani
Veröffentlicht: (2025)
Advanced Applications of Generative AI in Actuarial Science: Case Studies Beyond ChatGPT
von: Hatzesberger, Simon, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Hatzesberger, Simon, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Quantum Monte Carlo simulations for financial risk analytics: scenario generation for equity, rate, and credit risk factors
von: Matsakos, Titos, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Matsakos, Titos, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Patterns of link reciprocity in directed, signed networks
von: Gallo, Anna, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Gallo, Anna, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Uncertainty and financial market resilience: Evidence from China
von: Wei, Si-Yao, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Wei, Si-Yao, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Mitigating Financial Risk from Climate-Induced Agricultural Price Volatility
von: Das, Sourish, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Das, Sourish, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Financial instability transition under heterogeneous investments and portfolio diversification
von: Forer, Preben, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Forer, Preben, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Semi-parametric financial risk forecasting incorporating multiple realized measures
von: Peiris, Rangika, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Peiris, Rangika, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Uncertainty in the financial market and application to forecastabnormal financial fluctuations
von: Peng, Shige, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Peng, Shige, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Improving Business Insurance Loss Models by Leveraging InsurTech Innovation
von: Quan, Zhiyu, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Quan, Zhiyu, et al.
Veröffentlicht: (2024)
The effect of organizational studies on financial risk measures estimation
von: Marcelo Brutti Righi
Veröffentlicht: (2019)
von: Marcelo Brutti Righi
Veröffentlicht: (2019)
Analyzing selected cryptocurrencies spillover effects on global financial indices: Comparing risk measures using conventional and eGARCH-EVT-Copula approaches
von: Rehman, Shafique Ur, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Rehman, Shafique Ur, et al.
Veröffentlicht: (2024)
The Ethics of LLM Sandbox and Persona Dynamics
von: Gebbie, Tim, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Gebbie, Tim, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Enhancing Efficiency of Pension Schemes through Effective Risk Governance: A Kenyan Perspective
von: Namagwa, Sylvester Willys
Veröffentlicht: (2025)
von: Namagwa, Sylvester Willys
Veröffentlicht: (2025)
An Artificial Intelligence Value at Risk Approach: Metrics and Models
von: Alvarez, Luis Enriquez
Veröffentlicht: (2025)
von: Alvarez, Luis Enriquez
Veröffentlicht: (2025)
Discrimination-free Insurance Pricing with Privatized Sensitive Attributes
von: Zhang, Tianhe, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Zhang, Tianhe, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Governance, Risk, and Regulation: A Framework for Improving Efficiency in Kenyan Pension Funds
von: Namagwa, Sylvester Willys
Veröffentlicht: (2025)
von: Namagwa, Sylvester Willys
Veröffentlicht: (2025)
On the use of artificial intelligence in financial regulations and the impact on financial stability
von: Danielsson, Jon, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Danielsson, Jon, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Quantile-based modeling of scale dynamics in financial returns for Value-at-Risk and Expected Shortfall forecasting
von: Liu, Xiaochun, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Liu, Xiaochun, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Standard and stressed value at risk forecasting using dynamic Bayesian networks
von: Gross, Eden, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Gross, Eden, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Contemporaneous and lagged spillovers between agriculture, crude oil, carbon emission allowance, and climate change
von: Yang, Yan-Hong, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Yang, Yan-Hong, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Reproducing the first and second moments of empirical degree distributions
von: Marzi, Mattia, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Marzi, Mattia, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Estimation of Spectral Risk Measure for Left Truncated and Right Censored Data
von: Biswas, Suparna, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Biswas, Suparna, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Workplace sustainability or financial resilience? Composite-financial resilience index
von: Daadmehr, Elham
Veröffentlicht: (2024)
von: Daadmehr, Elham
Veröffentlicht: (2024)
“Divide et impera”? A financial assessment of the (de)concentration in the Brazilian reinsurance market
von: João Vinícius de França Carvalho, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: João Vinícius de França Carvalho, et al.
Veröffentlicht: (2024)
The effects of the expanded pandemic unemployment assistance on non‐standard workers' financial and mental wellbeing
von: Juhyun Bae
Veröffentlicht: (2025)
von: Juhyun Bae
Veröffentlicht: (2025)
Evolution and determinants of firm-level systemic risk in local production networks
von: Mancini, Anna, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Mancini, Anna, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Spectral Dynamics and Regularization for High-Dimensional Copulas
von: Gubbels, Koos B., et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Gubbels, Koos B., et al.
Veröffentlicht: (2026)
Ähnliche Einträge
-
Interbank network reconstruction enforcing density and reciprocity
von: Macchiati, Valentina, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Inferring firm-level supply chain networks with realistic systemic risk from industry sector-level data
von: Fessina, Massimiliano, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Mesoscopic Structure of the Stock Market and Portfolio Optimization
von: Zema, Sebastiano Michele, et al.
Veröffentlicht: (2021) -
Modeling structure and credit risk of the economy: a multilayer bank-firm network approach
von: Majhi, Soumen, et al.
Veröffentlicht: (2026) -
CAESar: Conditional Autoregressive Expected Shortfall
von: Gatta, Federico, et al.
Veröffentlicht: (2024)