A note on the fluctuations of the resolvent traces of a tensor model of sample covariance matrices
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | Dembczak-Kołodziejczyk, Alicja |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2024
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
On spectrum of sample covariance matrices from large tensor vectors
von: Yuan, Wangjun
Veröffentlicht: (2023)
von: Yuan, Wangjun
Veröffentlicht: (2023)
Singular vector distribution of sample covariance matrices
von: Ding, Xiucai
Veröffentlicht: (2016)
von: Ding, Xiucai
Veröffentlicht: (2016)
Functional CLT for general sample covariance matrices
von: Cui, Jian, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Cui, Jian, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Hadamard product of independent random sample covariance matrices with correlation structure
von: Benigni, Lucas, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Benigni, Lucas, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Deformed Fréchet law for Wigner and sample covariance matrices with tail in crossover regime
von: Han, Yi
Veröffentlicht: (2024)
von: Han, Yi
Veröffentlicht: (2024)
On the rate of convergence in the CLT for LSS of large-dimensional sample covariance matrices
von: Cui, Jian, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Cui, Jian, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Anisotropic local law for non-separable sample covariance matrices
von: Fan, Zhou, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Fan, Zhou, et al.
Veröffentlicht: (2026)
The fluctuations of the mod p rank of triangular matrices
von: Mészáros, András
Veröffentlicht: (2025)
von: Mészáros, András
Veröffentlicht: (2025)
The spectrum of a tensor of random and deterministic matrices
von: Parraud, Félix
Veröffentlicht: (2024)
von: Parraud, Félix
Veröffentlicht: (2024)
Universal constant order fluctuations for the cokernels of block triangular matrices
von: Mészáros, András
Veröffentlicht: (2024)
von: Mészáros, András
Veröffentlicht: (2024)
Edgeworth corrections for the spiked eigenvalues of non-Gaussian sample covariance matrices with applications
von: Wei, Yashi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Wei, Yashi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Moments of traces of random symplectic matrices and hyperelliptic $L$-functions
von: Entin, Alexei, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Entin, Alexei, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Eigenvalue distribution of the Hadamard product of sample covariance matrices in a quadratic regime
von: Assaly, Sebastien Abou, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Assaly, Sebastien Abou, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Phase transition for conditional covariance matrices estimated by importance sampling, and implications for cross-entropy schemes in high dimension
von: Beh, Jason, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Beh, Jason, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Asymptotic expansion of smooth functions in deterministic and iid Haar unitary matrices, and application to tensor products of matrices
von: Parraud, Félix
Veröffentlicht: (2023)
von: Parraud, Félix
Veröffentlicht: (2023)
Strong convergence for tensor GUE random matrices
von: Collins, Benoît, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Collins, Benoît, et al.
Veröffentlicht: (2024)
A note on the relationship between PDE-based precision operators and Matérn covariances
von: Villa, Umberto, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Villa, Umberto, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Nonlinear spiked covariance matrices and signal propagation in deep neural networks
von: Wang, Zhichao, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Wang, Zhichao, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Distribution of singular values in large sample cross-covariance matrices
von: Swain, Arabind, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Swain, Arabind, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Resolvent convergence for sample covariance matrices with general covariance profiles and quadratic-form control
von: Louart, Cosme
Veröffentlicht: (2021)
von: Louart, Cosme
Veröffentlicht: (2021)
Strong convergence of tensor products of independent G.U.E. matrices
von: Belinschi, Serban, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Belinschi, Serban, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Computationally tractable nonparametric bootstrap of high-dimensional sample covariance matrices
von: Dette, Holger, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Dette, Holger, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Time dependent fluctuations of linear eigenvalue statistics of some patterned matrices
von: Bose, Arup, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Bose, Arup, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Eigenvector overlaps of sample covariance matrices with intersecting time periods
von: Riabov, Volodymyr, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Riabov, Volodymyr, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Eigenvector distributions and optimal shrinkage estimators for large covariance and precision matrices
von: Ding, Xiucai, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Ding, Xiucai, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Liberating dimension and spectral norm: A universal approach to spectral properties of sample covariance matrices
von: Yin, Yanqing
Veröffentlicht: (2024)
von: Yin, Yanqing
Veröffentlicht: (2024)
Bounds on the covariance matrix of the Sherrington-Kirkpatrick model
von: Alaoui, Ahmed El, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Alaoui, Ahmed El, et al.
Veröffentlicht: (2022)
A recursion formula for mixed trace moments of isotropic Wishart matrices and the Gaussian unitary/orthogonal ensembles
von: Deitmar, Ben
Veröffentlicht: (2023)
von: Deitmar, Ben
Veröffentlicht: (2023)
Concentration and fluctuation phenomena in the localized phase of the pinning model
von: Giacomin, Giambattista, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Giacomin, Giambattista, et al.
Veröffentlicht: (2024)
On favourite sites of a random walk in moderately sparse random environment
von: Kołodziejska, Alicja
Veröffentlicht: (2024)
von: Kołodziejska, Alicja
Veröffentlicht: (2024)
A branching process model for dormancy and seed banks in randomly fluctuating environments
von: Blath, Jochen, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Blath, Jochen, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Gaussian fluctuations for hyperbolic Anderson model with Lévy colored noise
von: Balan, Raluca M., et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Balan, Raluca M., et al.
Veröffentlicht: (2026)
A computation of the covariance between two linear statistics for the Jellium model
von: Rigas, Pete
Veröffentlicht: (2022)
von: Rigas, Pete
Veröffentlicht: (2022)
High-dimensional scaling limits and fluctuations of online least-squares SGD with smooth covariance
von: Balasubramanian, Krishnakumar, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Balasubramanian, Krishnakumar, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Semi-analytical covariance matrices for two-point correlation function for DESI 2024 data
von: Rashkovetskyi, M., et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Rashkovetskyi, M., et al.
Veröffentlicht: (2024)
Equidistribution of high traces of random matrices over finite fields and cancellation in character sums of high conductor
von: Gorodetsky, Ofir, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Gorodetsky, Ofir, et al.
Veröffentlicht: (2023)
A martingale approach to Gaussian fluctuations and laws of iterated logarithm for Ewens-Pitman model
von: Bercu, Bernard, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Bercu, Bernard, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Stationary fluctuations for occupation times of the long-range voter models on lattices
von: Xue, Xiaofeng
Veröffentlicht: (2025)
von: Xue, Xiaofeng
Veröffentlicht: (2025)
Hyperbolic Anderson model with Lévy white noise: spatial ergodicity and fluctuation
von: Balan, Raluca M., et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Balan, Raluca M., et al.
Veröffentlicht: (2023)
The circular law for random band matrices: improved bandwidth for general models
von: Han, Yi
Veröffentlicht: (2024)
von: Han, Yi
Veröffentlicht: (2024)
Ähnliche Einträge
-
On spectrum of sample covariance matrices from large tensor vectors
von: Yuan, Wangjun
Veröffentlicht: (2023) -
Singular vector distribution of sample covariance matrices
von: Ding, Xiucai
Veröffentlicht: (2016) -
Functional CLT for general sample covariance matrices
von: Cui, Jian, et al.
Veröffentlicht: (2026) -
Hadamard product of independent random sample covariance matrices with correlation structure
von: Benigni, Lucas, et al.
Veröffentlicht: (2026) -
Deformed Fréchet law for Wigner and sample covariance matrices with tail in crossover regime
von: Han, Yi
Veröffentlicht: (2024)