American option pricing using generalised stochastic hybrid systems

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Buckwar, Evelyn, Desmettre, Sascha, Mallinger, Agnes, Meddah, Amira
Formato:	Preprint
Publicado:	2024
Materias:	Computational Finance Probability Pricing of Securities
Acceso en línea:	Acceder al recurso
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

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https://arxiv.org/abs/2409.07477