A market resilient data-driven approach to option pricing
Fuente:
arXiv
Enregistré dans:
| Auteurs principaux: | Goswami, Anindya, Rana, Nimit |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Publié: |
2024
|
| Sujets: | |
| Accès en ligne: | |
| Tags: |
Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires
A multifractional option pricing formula
par: Araneda, Axel A.
Publié: (2023)
par: Araneda, Axel A.
Publié: (2023)
Estimation of domain truncation error for a system of PDEs arising in option pricing
par: Goswami, Anindya, et autres
Publié: (2024)
par: Goswami, Anindya, et autres
Publié: (2024)
Asian option valuation under price impact
par: Tiwari, Priyanshu, et autres
Publié: (2025)
par: Tiwari, Priyanshu, et autres
Publié: (2025)
Bitcoin option pricing: A market attention approach
par: Julia, Alvaro Guinea, et autres
Publié: (2021)
par: Julia, Alvaro Guinea, et autres
Publié: (2021)
Semi-analytical pricing of options written on SOFR futures
par: Itkin, Andrey, et autres
Publié: (2024)
par: Itkin, Andrey, et autres
Publié: (2024)
An analysis of linear regression and neural networks approximation for the pricing of swing options
par: Yeo, Christian
Publié: (2023)
par: Yeo, Christian
Publié: (2023)
Leave-one-out least squares Monte Carlo algorithm for pricing Bermudan options
par: Woo, Jeechul, et autres
Publié: (2018)
par: Woo, Jeechul, et autres
Publié: (2018)
Signature approach for pricing and hedging path-dependent options with frictions
par: Jaber, Eduardo Abi, et autres
Publié: (2025)
par: Jaber, Eduardo Abi, et autres
Publié: (2025)
The additive Bachelier model with an application to the oil option market in the Covid period
par: Baviera, Roberto, et autres
Publié: (2025)
par: Baviera, Roberto, et autres
Publié: (2025)
Semi-analytic pricing of American options in time-dependent jump-diffusion models with exponential jumps
par: Itkin, Andrey
Publié: (2023)
par: Itkin, Andrey
Publié: (2023)
Quantum Monte Carlo algorithm for option pricing and its complexity analysis
par: Chen, Jianjun, et autres
Publié: (2023)
par: Chen, Jianjun, et autres
Publié: (2023)
Analytic estimation of parameters of stochastic volatility diffusion models with exponential-affine characteristic function for currency option pricing
par: Łabędzki, Mikołaj
Publié: (2025)
par: Łabędzki, Mikołaj
Publié: (2025)
Pricing energy spread options with variance gamma-driven Ornstein-Uhlenbeck dynamics
par: Leung, Tim, et autres
Publié: (2025)
par: Leung, Tim, et autres
Publié: (2025)
An arbitrage driven price dynamics of Automated Market Makers in the presence of fees
par: Najnudel, Joseph, et autres
Publié: (2024)
par: Najnudel, Joseph, et autres
Publié: (2024)
Semi-analytical pricing of American options with hybrid dividends via integral equations and the GIT method
par: Itkin, Andrey
Publié: (2025)
par: Itkin, Andrey
Publié: (2025)
A G-BSDE approach to the long-term decomposition of robust pricing kernels
par: Kim, Jaehyun, et autres
Publié: (2024)
par: Kim, Jaehyun, et autres
Publié: (2024)
The Quadratic Local Variance Gamma Model: an arbitrage-free interpolation of class C3 for option prices
par: Floc'h, Fabien Le
Publié: (2023)
par: Floc'h, Fabien Le
Publié: (2023)
Pricing American options time-capped by a drawdown event in a Lévy market
par: Palmowski, Zbigniew, et autres
Publié: (2025)
par: Palmowski, Zbigniew, et autres
Publié: (2025)
Option pricing under non-Markovian stochastic volatility models: A deep signature approach
par: Ma, Jingtang, et autres
Publié: (2025)
par: Ma, Jingtang, et autres
Publié: (2025)
Swing contract pricing: with and without Neural Networks
par: Lemaire, Vincent, et autres
Publié: (2023)
par: Lemaire, Vincent, et autres
Publié: (2023)
Pricing options on the cryptocurrency futures contracts
par: Kończal, Julia
Publié: (2025)
par: Kończal, Julia
Publié: (2025)
Time Deep Gradient Flow Method for pricing American options
par: Rou, Jasper
Publié: (2025)
par: Rou, Jasper
Publié: (2025)
Collective completeness and pricing hedging duality
par: Doldi, Alessandro, et autres
Publié: (2025)
par: Doldi, Alessandro, et autres
Publié: (2025)
Pricing American options with exogenous and endogenous transaction costs
par: Yan, Dong, et autres
Publié: (2025)
par: Yan, Dong, et autres
Publié: (2025)
Tackling estimation risk in Kelly investing using options
par: Lillo, Fabrizio, et autres
Publié: (2025)
par: Lillo, Fabrizio, et autres
Publié: (2025)
Reference-dependent asset pricing with a stochastic consumption-dividend ratio
par: Aquino, Luca De Gennaro, et autres
Publié: (2024)
par: Aquino, Luca De Gennaro, et autres
Publié: (2024)
Joint calibration to SPX and VIX options with signature‐based models
par: Christa Cuchiero, et autres
Publié: (2024)
par: Christa Cuchiero, et autres
Publié: (2024)
On the implied volatility of Inverse options under stochastic volatility models
par: Alòs, Elisa, et autres
Publié: (2023)
par: Alòs, Elisa, et autres
Publié: (2023)
On the implied volatility of Asian options under stochastic volatility models
par: Alòs, Elisa, et autres
Publié: (2022)
par: Alòs, Elisa, et autres
Publié: (2022)
Pricing and hedging short-maturity Asian options in local volatility models
par: Kim, Jaehyun, et autres
Publié: (2019)
par: Kim, Jaehyun, et autres
Publié: (2019)
The fundamental theorem of asset pricing with and without transaction costs
par: Christoph Kühn
Publié: (2024)
par: Christoph Kühn
Publié: (2024)
On robust fundamental theorems of asset pricing in discrete time
par: Chau, Huy N.
Publié: (2020)
par: Chau, Huy N.
Publié: (2020)
Joint SPX-VIX calibration with Gaussian polynomial volatility models: deep pricing with quantization hints
par: Jaber, Eduardo Abi, et autres
Publié: (2022)
par: Jaber, Eduardo Abi, et autres
Publié: (2022)
Quantum Advantage for Multi-option Portfolio Pricing and Valuation Adjustments
par: Han, Jeong Yu, et autres
Publié: (2022)
par: Han, Jeong Yu, et autres
Publié: (2022)
Floating exercise boundaries for American options in time-inhomogeneous models
par: Itkin, Andrey, et autres
Publié: (2025)
par: Itkin, Andrey, et autres
Publié: (2025)
Asset pricing under model uncertainty with discrete time and states
par: Yang, Shuzhen, et autres
Publié: (2024)
par: Yang, Shuzhen, et autres
Publié: (2024)
A time-stepping deep gradient flow method for option pricing in (rough) diffusion models
par: Papapantoleon, Antonis, et autres
Publié: (2024)
par: Papapantoleon, Antonis, et autres
Publié: (2024)
On the implied volatility of European and Asian call options under the stochastic volatility Bachelier model
par: Alòs, Elisa, et autres
Publié: (2023)
par: Alòs, Elisa, et autres
Publié: (2023)
Pricing time-capped American options using Least Squares Monte Carlo method
par: Stȩpniak, Paweł, et autres
Publié: (2025)
par: Stȩpniak, Paweł, et autres
Publié: (2025)
Option pricing model under the G-expectation framework
par: Pei, Ziting, et autres
Publié: (2026)
par: Pei, Ziting, et autres
Publié: (2026)
Documents similaires
-
A multifractional option pricing formula
par: Araneda, Axel A.
Publié: (2023) -
Estimation of domain truncation error for a system of PDEs arising in option pricing
par: Goswami, Anindya, et autres
Publié: (2024) -
Asian option valuation under price impact
par: Tiwari, Priyanshu, et autres
Publié: (2025) -
Bitcoin option pricing: A market attention approach
par: Julia, Alvaro Guinea, et autres
Publié: (2021) -
Semi-analytical pricing of options written on SOFR futures
par: Itkin, Andrey, et autres
Publié: (2024)