Asian options for local-stochastic volatility models in the short-maturity regime

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Pirjol, Dan, Zhu, Lingjiong
Formato:	Preprint
Publicado:	2024
Materias:	Pricing of Securities
Acceso en línea:	Acceder al recurso
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https://arxiv.org/abs/2409.08377