Buchumschlag

On Substochastic Inverse Eigenvalue Problems with the Corresponding Eigenvector Constraints

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Liu, Yujie, Yao, Dacheng, Zhang, Hanqin
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2024
Schlagworte:	Optimization and Control Probability
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

A Non-convex Optimization Approach of Searching Algebraic Degree Phase-type Representations for General Phase-type Distributions
von: Liu, Yujie, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Partial Backorder Inventory System: Asymptotic Optimality and Demand Learning
von: Lim, Andrew E. B., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Distributionally Robust Gaussian Process Regression and Bayesian Inverse Problems
von: Zhang, Xuhui, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Stochastic Inverse Problem: stability, regularization and Wasserstein gradient flow
von: Li, Qin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Benchmarking Diffusion Annealing-Based Bayesian Inverse Problem Solvers
von: Crafts, Evan Scope, et al.
Veröffentlicht: (2025)

The Solution to an Impulse Control Problem Motivated by Optimal Harvesting
von: Liu, Zhesheng, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Iterative Data-Consistent Inversion with Multiple Push-forward Constraints
von: Jiang, Tianyi, et al.
Veröffentlicht: (2026)

A New Look at the Ensemble Kalman Filter for Inverse Problems: Duality, Non-Asymptotic Analysis and Convergence Acceleration
von: Krishnanunni, C G, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Mean Field Type Control Problems Driven by Jump-diffusions
von: Bensoussan, Alain, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Solving non-Markovian Stochastic Control Problems driven by Wiener Functionals
von: Leão, Dorival, et al.
Veröffentlicht: (2020)

Singular Perturbation in Multiscale Stochastic Control Problems with Domain Restriction in the Slow Variable
von: Calixto, Anderson O., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Bridging Schrödinger and Bass: A Semimartingale Optimal Transport Problem with Diffusion Control
von: Henry-Labordere, Pierre, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Bounding the Difference between the Values of Robust and Non-Robust Markov Decision Problems
von: Neufeld, Ariel, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Optimal Policy Characterization for a Class of Multi-Dimensional Ergodic Singular Stochastic Control Problems
von: Calvia, Alessandro, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Itô-Wentzell-Lions formulae for flows of full and conditional measures on semimartingales
von: Jisheng, Liu, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A Probabilistic Interpretation of the Master Equation Arising from Mean Field Games with Jump Diffusion
von: Liu, Jiusheng, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Randomized Routing to Remote Queues
von: He, Shuangchi, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Inverse problems for stochastic partial differential equations
von: Lü, Qi, et al.
Veröffentlicht: (2024)

New global Carleman estimates and null controllability for forward/backward semi-linear parabolic SPDEs
von: Zhang, Lei, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Mean-Field Games with Constraints
von: Hu, Anran, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A stochastic Pontryagin maximum principle on the Sierpinski gasket
von: Liu, Xuan
Veröffentlicht: (2017)

Maximum principle for optimal control of stochastic evolution equations with recursive utilities
von: Liu, Guomin, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Well-posedness of McKean-Vlasov generalized multivalued BSDEs
von: Liu, Qi, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Continuous-time mean field games: a primal-dual characterization
von: Guo, Xin, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Uniform exponential convergence of SAA with AMIS and asymptotics of its optimal value
von: Zhang, Wenjin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Further remarks on absorbing Markov decision processes
von: Zhang, Yi, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Optimal Harvesting of a Stochastic Logistic Model Driven by One-Sided Tempered Stable Process
von: Deng, Wenmin, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Projected McKean--Vlasov Dynamics for Entropic Weak Optimal Transport
von: Sauldubois, Nathan, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Reciprocal Specific Relative Entropy between Continuous Martingales
von: Backhoff, Julio, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Quadratic-form Optimal Transport
von: Wang, Ruodu, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Maximum principle for recursive optimal control problem of stochastic delay evolution equations
von: Liu, Guomin, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Asymptotically Optimal Appointment Scheduling in the Presence of Patient Unpunctuality
von: Lipscomb, Nikolai, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Continuous-time optimal control for trajectory planning under uncertainty
von: Valli, Ange, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A Probabilistic Approach to Discounted Infinite Horizon and Invariant Mean Field Games
von: Carmona, René, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Conditional McKean-Vlasov control
von: Carmona, René, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Controllability concepts for mean-field dynamics with reduced-rank coefficients
von: Goreac, Dan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

BSDE Approach for $α$-Potential Stochastic Differential Games
von: Guo, Xin, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Generalized specific entropy on Wiener space with application to Martingale Optimal Transport
von: Buet-Golfouse, Francois, et al.
Veröffentlicht: (2026)

The Wasserstein Space of Stochastic Processes in Continuous Time
von: Bartl, Daniel, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Least-Squares Problem Over Probability Measure Space
von: Li, Qin, et al.
Veröffentlicht: (2025)