Buchumschlag

Macroscopic properties of equity markets: stylized facts and portfolio performance

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Campbell, Steven, Song, Qien, Wong, Ting-Kam Leonard
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2024
Schlagworte:	Statistical Finance
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Efficient convex PCA with applications to Wasserstein GPCA and ranked data
von: Campbell, Steven, et al.
Veröffentlicht: (2022)

The leverage effect and other stylized facts displayed by Bitcoin returns
von: Filho, F. N. M. de Sousa, et al.
Veröffentlicht: (2020)

Stylized facts in Web3
von: Chen, Wei-Ru, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Stylized facts in money markets: an empirical analysis of the eurozone data
von: Coz, Victor Le, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Calibrated rank volatility stabilized models for large equity markets
von: Itkin, David, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Random matrix theory and nested clustered portfolios on Mexican markets
von: García-Medina, Andrés, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Sparse spanning portfolios and under-diversification with second-order stochastic dominance
von: Arvanitis, Stelios, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A novel portfolio construction strategy based on the core-periphery profile of stocks
von: Ansari, Imran, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Analysis of market efficiency in main stock markets: using Karman-Filter as an approach
von: Liu, Beier, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A mathematical study of the excess growth rate
von: Campbell, Steven, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Two is better than one: Regularized shrinkage of large minimum variance portfolio
von: Bodnar, Taras, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Quantifying neural network uncertainty under volatility clustering
von: Wong, Steven Y. K., et al.
Veröffentlicht: (2024)

An empirical study of market risk factors for Bitcoin
von: Singh, Shubham
Veröffentlicht: (2024)

Mechanisms of information communication and market price movements. The case of SP 500 market
von: Ivanova, Inga, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Stress index strategy enhanced with financial news sentiment analysis for the equity markets
von: Lefort, Baptiste, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Complex network analysis of cryptocurrency market during crashes
von: Mukhia, Kundan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Nonlinear shifts and dislocations in financial market structure and composition
von: James, Nick, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Stock market forecasting using DRAGAN and feature matching
von: Nejad, Fateme Shahabi, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Matrix H-theory approach to stock market fluctuations
von: de Moraes, Luan M. T., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Impact of the COVID-19 pandemic on the financial market efficiency of price returns, absolute returns, and volatility increment: Evidence from stock and cryptocurrency markets
von: Takaishi, Tetsuya
Veröffentlicht: (2025)

Visibility graph analysis of crude oil futures markets: Insights from the COVID-19 pandemic and Russia-Ukraine conflict
von: Yang, Yan-Hong, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Entropic signatures of market response under concentrated policy communication
von: Drzazga-Szczȩśniak, Ewa A., et al.
Veröffentlicht: (2026)

Introducing shrinkage in heavy-tailed state space models to predict equity excess returns
von: Huber, Florian, et al.
Veröffentlicht: (2018)

Multiple-bubble testing in the cryptocurrency market: a case study of bitcoin
von: Behzadi, Sanaz, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Does carbon market add investment value in multi‐asset portfolios? Evidence from hedge, safe haven, and portfolio performance
von: Haiying Wang, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A multi-factor model for improved commodity pricing: Calibration and an application to the oil market
von: Ballestra, Luca Vincenzo, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Multifractality and its sources in the digital currency market
von: Drożdż, Stanisław, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Dynamic graph neural networks for enhanced volatility prediction in financial markets
von: Kumar, Pulikandala Nithish, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Multivariate GARCH and portfolio variance prediction: A forecast reconciliation perspective
von: Caporin, Massimiliano, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Correlations versus noise in the NFT market
von: Wątorek, Marcin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

High-frequency lead-lag relationships in the Chinese stock index futures market: tick-by-tick dynamics of calendar spreads
von: Li, Guanlin, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Causality between investor sentiment and the shares return on the Moroccan and Tunisian financial markets
von: Mounira, Chniguir, et al.
Veröffentlicht: (2023)

A three-step machine learning approach to predict market bubbles with financial news
von: Atsiwo, Abraham
Veröffentlicht: (2025)

Detrended cross-correlations and their random matrix limit: an example from the cryptocurrency market
von: Drożdż, Stanisław, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Shape-constrained density estimation with Wasserstein projection
von: Matsuda, Takeru, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Impermanent loss and loss-vs-rebalancing I: some statistical properties
von: Alexander, Abe, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Detecting Structural breakpoints in natural gas and electricity wholesale prices via Bayesian ensemble approach, in the era of energy prices turmoil of 2022 period: the cases of ten European markets
von: Papaioannou, Panayotis G., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Synchronization in a market model with time delays
von: Dibeh, Ghassan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Random processes for long-term market simulations
von: Zumbach, Gilles
Veröffentlicht: (2025)

Filtering amplitude dependence of correlation dynamics in complex systems: application to the cryptocurrency market
von: Wątorek, Marcin, et al.
Veröffentlicht: (2025)