Necessary and sufficient condition for CLT of linear spectral statistics of sample correlation matrices
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | Li, Yanpeng, Pan, Guangming, Xie, Jiahui, Zhou, Wang |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2024
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
The logarithmic law of sample correlation matrices
di: Li, Yanpeng, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Li, Yanpeng, et al.
Pubblicazione: (2026)
Fisher information approximation of random orthogonal matrices by Gaussian matrices
di: Chen, Yutong, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Chen, Yutong, et al.
Pubblicazione: (2025)
Deficiency bounds for the multivariate inverse hypergeometric distribution
di: Ouimet, Frédéric
Pubblicazione: (2023)
di: Ouimet, Frédéric
Pubblicazione: (2023)
Concentration and moment inequalities for sums of independent heavy-tailed random matrices
di: Jirak, Moritz, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Jirak, Moritz, et al.
Pubblicazione: (2024)
Asymptotic Expansions of Gaussian and Laguerre Ensembles at the Soft Edge III: Generating Functions
di: Bornemann, Folkmar
Pubblicazione: (2025)
di: Bornemann, Folkmar
Pubblicazione: (2025)
Tests for the mean of high-dimensional data
di: Ferger, Dietmar
Pubblicazione: (2026)
di: Ferger, Dietmar
Pubblicazione: (2026)
Tests of independence for pairs of paths of non-stationary Gaussian processes
di: Ernst, Philip A., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Ernst, Philip A., et al.
Pubblicazione: (2025)
Asymptotic Expansions of Gaussian and Laguerre Ensembles at the Soft Edge II: Level Densities
di: Bornemann, Folkmar
Pubblicazione: (2025)
di: Bornemann, Folkmar
Pubblicazione: (2025)
Optimal Lower Bound on Eigenvector Overlaps for non-Hermitian Random Matrices
di: Cipolloni, Giorgio, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Cipolloni, Giorgio, et al.
Pubblicazione: (2023)
Random matrices associated to Young diagrams
di: Cunden, Fabio Deelan, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Cunden, Fabio Deelan, et al.
Pubblicazione: (2023)
Optimal Spectral Algorithms for Correlated Two-view Models in High Dimensions
di: Du, Hang, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Du, Hang, et al.
Pubblicazione: (2026)
Random Matrices and U-Statistics
di: Benaych-Georges, Florent, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Benaych-Georges, Florent, et al.
Pubblicazione: (2025)
Stein's method for the matrix normal distribution
di: Gaunt, Robert E., et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Gaunt, Robert E., et al.
Pubblicazione: (2026)
Liberating dimension and spectral norm: A universal approach to spectral properties of sample covariance matrices
di: Yin, Yanqing
Pubblicazione: (2024)
di: Yin, Yanqing
Pubblicazione: (2024)
Generalized Linear Spectral Statistics of High-dimensional Sample Covariance Matrices and Its Applications
di: Hu, Yanlin, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Hu, Yanlin, et al.
Pubblicazione: (2024)
Random Modulation with Spherical Symmetry
di: Bagyan, Armine, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bagyan, Armine, et al.
Pubblicazione: (2025)
Nonparametric Bayesian Inference for Stochastic Reaction-Diffusion Equations
di: Altmeyer, Randolf, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Altmeyer, Randolf, et al.
Pubblicazione: (2025)
A note on the equivalence between the conditional uncorrelation and the independence of random variables
di: Jaworski, Piotr, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Jaworski, Piotr, et al.
Pubblicazione: (2022)
Self-Normalized Moderate Deviations for Degenerate U-Statistics
di: Ge, Lin, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Ge, Lin, et al.
Pubblicazione: (2025)
Nonparametric Bayesian estimation in a multidimensional diffusion model with high frequency data
di: Hoffmann, Marc, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Hoffmann, Marc, et al.
Pubblicazione: (2022)
Correcting Mode Proportion Bias in Generalized Bayesian Inference via a Weighted Kernel Stein Discrepancy
di: Afzali, Elham, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Afzali, Elham, et al.
Pubblicazione: (2025)
Asymptotic Expansions of the Limit Laws of Gaussian and Laguerre (Wishart) Ensembles at the Soft Edge
di: Bornemann, Folkmar
Pubblicazione: (2024)
di: Bornemann, Folkmar
Pubblicazione: (2024)
W-transforms: Uniformity-preserving transformations and induced dependence structures
di: Hofert, Marius, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Hofert, Marius, et al.
Pubblicazione: (2025)
The exact region and an inequality between Chatterjee's and Spearman's rank correlations
di: Ansari, Jonathan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Ansari, Jonathan, et al.
Pubblicazione: (2025)
Asymptotic Normality of Chatterjee's Rank Correlation
di: Kroll, Marius
Pubblicazione: (2024)
di: Kroll, Marius
Pubblicazione: (2024)
Central Limit Theorem and Near classical Berry-Esseen rate for self normalized sums in high dimensions
di: Das, Debraj
Pubblicazione: (2020)
di: Das, Debraj
Pubblicazione: (2020)
LDP for the largest eigenvalue of Kronecker random matrices
di: Guionnet, Alice, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Guionnet, Alice, et al.
Pubblicazione: (2025)
Remarks on stationary GARCH processes under heavy tail distributions
di: Taberner-Ortiz, Marc, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Taberner-Ortiz, Marc, et al.
Pubblicazione: (2026)
Convergence rate of Euler-Maruyama scheme to the invariant probability measure under total variation distance
di: Wang, Yuke, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Wang, Yuke, et al.
Pubblicazione: (2025)
Eigenstructure inference for high-dimensional covariance with generalized shrinkage inverse-Wishart prior
di: Kim, Seongmin, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Kim, Seongmin, et al.
Pubblicazione: (2025)
Estimation of trace functionals and spectral measures of covariance operators in Gaussian models
di: Koltchinskii, Vladimir
Pubblicazione: (2024)
di: Koltchinskii, Vladimir
Pubblicazione: (2024)
LSD of sample covariances of superposition of matrices with separable covariance structure
di: Hazarika, Javed, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Hazarika, Javed, et al.
Pubblicazione: (2025)
On goodness-of-fit testing for volatility in McKean-Vlasov models
di: Heidari, Akram, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Heidari, Akram, et al.
Pubblicazione: (2025)
Minimax rates for learning kernels in operators
di: Zhang, Sichong, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Zhang, Sichong, et al.
Pubblicazione: (2025)
Asymptotics of generalized Pólya urns with non-linear feedback
di: Gottfried, Thomas, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Gottfried, Thomas, et al.
Pubblicazione: (2023)
On the spectral edge of non-Hermitian random matrices
di: Campbell, Andrew, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Campbell, Andrew, et al.
Pubblicazione: (2024)
Strong maximum a posteriori estimation in Banach spaces with Gaussian priors
di: Lambley, Hefin
Pubblicazione: (2023)
di: Lambley, Hefin
Pubblicazione: (2023)
Conditioning of Banach Space Valued Gaussian Random Variables: An Approximation Approach Based on Martingales
di: Steinwart, Ingo
Pubblicazione: (2024)
di: Steinwart, Ingo
Pubblicazione: (2024)
Wishart kernel density estimation for strongly mixing time series on the cone of positive definite matrices
di: Belzile, Léo R., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Belzile, Léo R., et al.
Pubblicazione: (2025)
Local laws and spectral properties of deformed sparse random matrices
di: Lee, Ji Oon, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Lee, Ji Oon, et al.
Pubblicazione: (2025)
Documenti analoghi
-
The logarithmic law of sample correlation matrices
di: Li, Yanpeng, et al.
Pubblicazione: (2026) -
Fisher information approximation of random orthogonal matrices by Gaussian matrices
di: Chen, Yutong, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Deficiency bounds for the multivariate inverse hypergeometric distribution
di: Ouimet, Frédéric
Pubblicazione: (2023) -
Concentration and moment inequalities for sums of independent heavy-tailed random matrices
di: Jirak, Moritz, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Asymptotic Expansions of Gaussian and Laguerre Ensembles at the Soft Edge III: Generating Functions
di: Bornemann, Folkmar
Pubblicazione: (2025)