Buchumschlag

Curvature-Adaptive Perturbation and Subspace Descent for Robust Saddle Point Escape in High-Dimensional Optimization

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Katende, Ronald, Kasumba, Henry
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2024
Schlagworte:	Optimization and Control
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Convergence Analysis of Noisy Distributed Gradient Descent for Non-convex Optimization -- Saddle Point Escape
von: Qin, Lei, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Hessian-guided Perturbed Wasserstein Gradient Flows for Escaping Saddle Points
von: Yamamoto, Naoya, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Asymmetric Perturbation in Solving Bilinear Saddle-Point Optimization
von: Abe, Kenshi, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Escaping Saddle Points for Nonsmooth Weakly Convex Functions via Perturbed Proximal Algorithms
von: Huang, Minhui, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Efficiently Escaping Saddle Points for Policy Optimization
von: Khorasani, Sadegh, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Why Smooth Stability Assumptions Fail for ReLU Learning
von: Katende, Ronald
Veröffentlicht: (2025)

Saddle Point Evasion via Curvature-Regularized Gradient Dynamics
von: Mudrik, Liraz, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Convergence Analysis of Stochastic Saddle Point Mirror Descent Algorithm -- A Projected Dynamical View Point
von: Paul, Anik Kumar, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Primal-dual Accelerated Mirror-Descent Method for Constrained Bilinear Saddle-Point Problems
von: Li, Weijian, et al.
Veröffentlicht: (2024)

On the Convergence of a Noisy Gradient Method for Non-convex Distributed Resource Allocation: Saddle Point Escape
von: Qin, Lei, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Efficiently Escaping Saddle Points under Generalized Smoothness via Self-Bounding Regularity
von: Cao, Daniel Yiming, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Adaptive Gradient Descent on Riemannian Manifolds with Nonnegative Curvature
von: Ansari-Önnestam, Aban, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Robust Accelerated Primal-Dual Methods for Computing Saddle Points
von: Zhang, Xuan, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Federated Composite Saddle Point Optimization
von: Bai, Site, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Robust Bond Portfolio Construction via Convex-Concave Saddle Point Optimization
von: Luxenberg, Eric, et al.
Veröffentlicht: (2022)

A Learning Stability Profile for Finite-Dimensional Learning Dynamics
von: Katende, Ronald
Veröffentlicht: (2025)

Quantization Avoids Saddle Points in Distributed Optimization
von: Bo, Yanan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A Saddle Point Algorithm for Robust Data-Driven Factor Model Problems
von: Khodakaramzadeh, Shabnam, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Local Curvature Descent: Squeezing More Curvature out of Standard and Polyak Gradient Descent
von: Richtárik, Peter, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A Unified Control-Theoretic Framework for Saddle-Point Dynamics in Constrained Optimization
von: Centorrino, Veronica, et al.
Veröffentlicht: (2026)

General Procedure to Provide High-Probability Guarantees for Stochastic Saddle Point Problems
von: Li, Dongyang, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Escaping Saddle Points via Curvature-Calibrated Perturbations: A Complete Analysis with Explicit Constants and Empirical Validation
von: Alpay, Faruk, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Simultaneous Learning and Optimization via Misspecified Saddle Point Problems
von: Ahmadi, Mohammad Mahdi, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Decentralized Distributed Optimization for Saddle Point Problems
von: Rogozin, Alexander, et al.
Veröffentlicht: (2021)

A Function-Space Stability Boundary for Generalization in Interpolating Learning Systems
von: Katende, Ronald
Veröffentlicht: (2026)

Perturbed Gradient Descent via Convex Quadratic Approximation for Nonconvex Bilevel Optimization
von: Abolfazli, Nazanin, et al.
Veröffentlicht: (2025)

On the Perturbed Projection-Based Distributed Gradient-Descent Algorithm: A Fully-Distributed Adaptive Redesign
von: Bazizi, Tarek, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Proximal Point Method for Online Saddle Point Problem
von: Meng, Qing-xin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Scalable Derivative-Free Optimization Algorithms with Low-Dimensional Subspace Techniques
von: Zhang, Zaikun
Veröffentlicht: (2025)

Adaptive Accelerated Gradient Descent Methods for Convex Optimization
von: Xu, Zeyi, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Online Min-Max Optimization: From Individual Regrets to Cumulative Saddle Points
von: Vyas, Abhijeet, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Mirror Descent Algorithms with Nearly Dimension-Independent Rates for Differentially-Private Stochastic Saddle-Point Problems
von: González, Tomás, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Distributed Saddle-Point Dynamics in Multilayer Networks
von: Rodríguez-Camargo, Christian D., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Efficient First Order Method for Saddle Point Problems with Higher Order Smoothness
von: Wang, Nuozhou, et al.
Veröffentlicht: (2023)

A Triple-Bregman Balanced Primal-Dual Algorithm for Saddle Point Problems
von: Yu, Jintao, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Inertial Newton Algorithms Avoiding Strict Saddle Points
von: Castera, Camille
Veröffentlicht: (2021)

Perturbation Duality for Robust and Distributionally Robust Optimization: Short and General Proofs
von: Chen, Louis L., et al.
Veröffentlicht: (2026)

Direct Spectral Acceleration of First-Order Methods for Saddle Point Problems with Bilinear Coupling
von: Li, Meng, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Bilevel Optimization over Saddle Points of Zero-Sum Markov Games
von: Zheng, Zihao, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Perturbation-Aware Distributionally Robust Optimization for Inverse Problems
von: van Maarschalkerwaart, Floor, et al.
Veröffentlicht: (2025)