Concentrated Liquidity with Leverage
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | Elsts, Atis, Klas, Krešimir |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2024
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Automated Market Makers: A Stochastic Optimization Approach for Profitable Liquidity Concentration
di: Zeller, Simon Caspar, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Zeller, Simon Caspar, et al.
Pubblicazione: (2025)
FLUXLAYER: High-Performance Design for Cross-chain Fragmented Liquidity
di: Lao, Xin, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Lao, Xin, et al.
Pubblicazione: (2025)
Arbitrage with bounded Liquidity
di: Schlegel, Christoph, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Schlegel, Christoph, et al.
Pubblicazione: (2025)
Liquidity Dynamics in RFQ Markets and Impact on Pricing
di: Bergault, Philippe, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Bergault, Philippe, et al.
Pubblicazione: (2023)
Liquidity provision in CLMMs: evidence from transactions data
di: Urusov, Andrey, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Urusov, Andrey, et al.
Pubblicazione: (2026)
Optimal Exit Time for Liquidity Providers in Automated Market Makers
di: Bergault, Philippe, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bergault, Philippe, et al.
Pubblicazione: (2025)
Correlation emergence in two coupled simulated limit order books
di: Bauer, Dominic, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Bauer, Dominic, et al.
Pubblicazione: (2024)
Automated Market Making: the case of Pegged Assets
di: Bergault, Philippe, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Bergault, Philippe, et al.
Pubblicazione: (2024)
High-Frequency Options Trading | With Portfolio Optimization
di: Bhatia, Sid
Pubblicazione: (2024)
di: Bhatia, Sid
Pubblicazione: (2024)
Generalized Mean Absolute Directional Loss as a Solution to Overfitting and High Transaction Costs in Machine Learning Models Used in High-Frequency Algorithmic Investment Strategies
di: Michańków, Jakub, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Michańków, Jakub, et al.
Pubblicazione: (2024)
Simulating and analyzing a sparse order book: an application to intraday electricity markets
di: Bergault, Philippe, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Bergault, Philippe, et al.
Pubblicazione: (2024)
Limit Order Book Simulations: A Review
di: Jain, Konark, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Jain, Konark, et al.
Pubblicazione: (2024)
Generation of synthetic financial time series by diffusion models
di: Takahashi, Tomonori, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Takahashi, Tomonori, et al.
Pubblicazione: (2024)
An Impulse Control Approach to Market Making in a Hawkes LOB Market
di: Jain, Konark, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Jain, Konark, et al.
Pubblicazione: (2025)
High-frequency financial market simulation and flash crash scenarios analysis: an agent-based modelling approach
di: Gao, Kang, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Gao, Kang, et al.
Pubblicazione: (2022)
Second Thoughts: How 1-second subslots transform CEX-DEX Arbitrage on Ethereum
di: Adadurov, Aleksei, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Adadurov, Aleksei, et al.
Pubblicazione: (2026)
Residual U-net with Self-Attention to Solve Multi-Agent Time-Consistent Optimal Trade Execution
di: Na, Andrew, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Na, Andrew, et al.
Pubblicazione: (2023)
Enhancing Trading Performance Through Sentiment Analysis with Large Language Models: Evidence from the S&P 500
di: Liu, Haojie, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Liu, Haojie, et al.
Pubblicazione: (2025)
Forecasting Equity Correlations with Hybrid Transformer Graph Neural Network
di: Fanshawe, Jack, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Fanshawe, Jack, et al.
Pubblicazione: (2026)
Is an investor stolen their profits by mimic investors? Investigated by an agent-based model
di: Mizuta, Takanobu, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Mizuta, Takanobu, et al.
Pubblicazione: (2026)
Forecasting Liquidity Withdraw with Machine Learning Models
di: Haochuan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Haochuan, et al.
Pubblicazione: (2025)
Equilibrium Liquidity and Risk Offsetting in Decentralised Markets
di: Drissi, Fayçal, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Drissi, Fayçal, et al.
Pubblicazione: (2025)
Minimal Shortfall Strategies for Liquidation of a Basket of Stocks using Reinforcement Learning
di: Pemy, Moustapha, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Pemy, Moustapha, et al.
Pubblicazione: (2025)
No Questions Asked: Effects of Transparency on Stablecoin Liquidity During the Collapse of Silicon Valley Bank
di: Cruz, Walter Hernandez, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Cruz, Walter Hernandez, et al.
Pubblicazione: (2024)
Liquidity Jump, Liquidity Diffusion, and Crypto Wash Trading
di: Deng, Qi, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Deng, Qi, et al.
Pubblicazione: (2024)
BioFinBERT: Finetuning Large Language Models (LLMs) to Analyze Sentiment of Press Releases and Financial Text Around Inflection Points of Biotech Stocks
di: Aparicio, Valentina, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Aparicio, Valentina, et al.
Pubblicazione: (2024)
Hybrid Vector Auto Regression and Neural Network Model for Order Flow Imbalance Prediction in High Frequency Trading
di: Rahman, Abdul, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Rahman, Abdul, et al.
Pubblicazione: (2024)
Reinforcement Learning for Trade Execution with Market and Limit Orders
di: Cheridito, Patrick, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Cheridito, Patrick, et al.
Pubblicazione: (2025)
A Validated Volatility-Volume-Gap Classifier for Regime Identification in MNQ Intraday Data
di: Mesfin, Mathias
Pubblicazione: (2026)
di: Mesfin, Mathias
Pubblicazione: (2026)
Scalable Agent-Based Modeling for Complex Financial Market Simulations
di: Wheeler, Aaron, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Wheeler, Aaron, et al.
Pubblicazione: (2023)
RED-2400: A Public Benchmark of Algorithmically-Rejected Trading Events with Outcome Labels
di: Kamat, Arati U.
Pubblicazione: (2026)
di: Kamat, Arati U.
Pubblicazione: (2026)
A Microstructure Analysis of Coupling in CFMMs
di: Sterrett, Althea, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Sterrett, Althea, et al.
Pubblicazione: (2025)
Explainable Patterns in Cryptocurrency Microstructure
di: Bieganowski, Bartosz, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Bieganowski, Bartosz, et al.
Pubblicazione: (2026)
Stochastic Price Dynamics in Response to Order Flow Imbalance: Evidence from CSI 300 Index Futures
di: Hu, Chen, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Hu, Chen, et al.
Pubblicazione: (2025)
Structural Limits of OHLCV-Based Intraday Signals in MNQ Futures: A Systematic Falsification Study
di: Mesfin, Mathias
Pubblicazione: (2026)
di: Mesfin, Mathias
Pubblicazione: (2026)
What Happens When Institutional Liquidity Enters Prediction Markets: Identification, Measurement, and a Synthetic Proof of Concept
di: Dalen, Shaw
Pubblicazione: (2026)
di: Dalen, Shaw
Pubblicazione: (2026)
Continuous-time Equilibrium Returns in Markets with Price Impact and Transaction Costs
di: Anthropelos, Michail, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Anthropelos, Michail, et al.
Pubblicazione: (2024)
Riding Wavelets: A Method to Discover New Classes of Price Jumps
di: Aubrun, Cecilia, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Aubrun, Cecilia, et al.
Pubblicazione: (2024)
Stylized Facts and Market Microstructure: An In-Depth Exploration of German Bond Futures Market
di: Bodor, Hamza, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Bodor, Hamza, et al.
Pubblicazione: (2024)
Unlocking Profit Potential: Maximizing Returns with Bayesian Optimization of Supertrend Indicator Parameters
di: Rahman, Abdul
Pubblicazione: (2024)
di: Rahman, Abdul
Pubblicazione: (2024)
Documenti analoghi
-
Automated Market Makers: A Stochastic Optimization Approach for Profitable Liquidity Concentration
di: Zeller, Simon Caspar, et al.
Pubblicazione: (2025) -
FLUXLAYER: High-Performance Design for Cross-chain Fragmented Liquidity
di: Lao, Xin, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Arbitrage with bounded Liquidity
di: Schlegel, Christoph, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Liquidity Dynamics in RFQ Markets and Impact on Pricing
di: Bergault, Philippe, et al.
Pubblicazione: (2023) -
Liquidity provision in CLMMs: evidence from transactions data
di: Urusov, Andrey, et al.
Pubblicazione: (2026)