On sequences of martingales with jumps on Riemannian submanifolds
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autore principale: | Okazaki, Fumiya |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2024
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Horizontal $Δ$-semimartingales on orthonormal frame bundles
di: Okazaki, Fumiya
Pubblicazione: (2021)
di: Okazaki, Fumiya
Pubblicazione: (2021)
Mind the jumps: when 2BSDEs meet semi-martingales
di: Possamaï, Dylan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Possamaï, Dylan, et al.
Pubblicazione: (2025)
Bregman variation of semimartingales
di: Bogdan, Krzysztof, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Bogdan, Krzysztof, et al.
Pubblicazione: (2024)
The $C^{0,1}$ Itô-Ventzell formula for weak Dirichlet processes
di: Fießinger, Felix, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Fießinger, Felix, et al.
Pubblicazione: (2023)
Smoothness of martingale observables and generalized Feynman-Kac formulas
di: Karrila, Alex, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Karrila, Alex, et al.
Pubblicazione: (2026)
Weak Convergence of Stochastic Integrals on Skorokhod Space in Skorokhod's J1 and M1 Topologies
di: Sojmark, Andreas, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Sojmark, Andreas, et al.
Pubblicazione: (2023)
The fundamental theorem of asset pricing with and without transaction costs
di: Kühn, Christoph
Pubblicazione: (2023)
di: Kühn, Christoph
Pubblicazione: (2023)
Itô's Formula for Itô processes defined with respect to a cylindrical-martingale valued measure
di: Cambronero, Santiago, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Cambronero, Santiago, et al.
Pubblicazione: (2024)
On the Structural Foundations of Signature Volatility Models: Existence, Arbitrage, Completeness, and the Hedging-Error Decomposition
di: Xodarev, Akmal
Pubblicazione: (2026)
di: Xodarev, Akmal
Pubblicazione: (2026)
Limit theorems for $σ$-localized Émery convergence
di: Melnikov, Vasily
Pubblicazione: (2024)
di: Melnikov, Vasily
Pubblicazione: (2024)
On the integrability of the supremum of stochastic volatility models and other martingales
di: Gerhold, Stefan, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Gerhold, Stefan, et al.
Pubblicazione: (2024)
Properties of the full replica symmetry breaking free energy functional of the Ising spin glass on random regular graph
di: Concetti, Francesco
Pubblicazione: (2025)
di: Concetti, Francesco
Pubblicazione: (2025)
$q$-Bass martingales
di: Tschiderer, Bertram
Pubblicazione: (2024)
di: Tschiderer, Bertram
Pubblicazione: (2024)
Existence of Bass martingales and the martingale Benamou$-$Brenier problem in $\mathbb{R}^{d}$
di: Backhoff-Veraguas, Julio, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Backhoff-Veraguas, Julio, et al.
Pubblicazione: (2023)
A characterization of equivalent martingale probability measures in a mixed renewal risk model with applications in Risk Theory
di: Tzaninis, Spyridon M., et al.
Pubblicazione: (2020)
di: Tzaninis, Spyridon M., et al.
Pubblicazione: (2020)
Bridging classical and martingale Schrödinger bridges
di: Backhoff, Julio, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Backhoff, Julio, et al.
Pubblicazione: (2026)
Central limit theorems for martingales-I : continuous limits
di: Rémillard, Bruno, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Rémillard, Bruno, et al.
Pubblicazione: (2023)
Explicit formula of boundary crossing probabilities for continuous local martingales to constant boundary
di: Potiron, Yoann
Pubblicazione: (2023)
di: Potiron, Yoann
Pubblicazione: (2023)
The decomposition of stretched Brownian motion into Bass martingales
di: Schachermayer, Walter, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Schachermayer, Walter, et al.
Pubblicazione: (2024)
Conditions for recurrence and transience for time-inhomogeneous random walks
di: Abramov, Vyacheslav M.
Pubblicazione: (2023)
di: Abramov, Vyacheslav M.
Pubblicazione: (2023)
Central limit theorems for martingales-II: convergence in the weak dual topology
di: Remillard, Bruno N., et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Remillard, Bruno N., et al.
Pubblicazione: (2023)
A characterization of ruin-inducing probability measures in a renewal risk model
di: Tzaninis, Spyridon M., et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Tzaninis, Spyridon M., et al.
Pubblicazione: (2026)
Geometric Martingale Benamou-Brenier transport and geometric Bass martingales
di: Backhoff, Julio, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Backhoff, Julio, et al.
Pubblicazione: (2024)
On the entropy minimal martingale measure in the exponential Ornstein-Uhlenbeck stochastic volatility model
di: Kabanov, Yuri, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Kabanov, Yuri, et al.
Pubblicazione: (2025)
Martingale measure associated with the critical $2d$ stochastic heat flow
di: Nakashima, Makoto
Pubblicazione: (2025)
di: Nakashima, Makoto
Pubblicazione: (2025)
SPDEs driven by standard symmetric $α$-stable cylindrical Lévy processes: existence, Lyapunov functionals and Itô formula
di: Bodó, Gergely, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Bodó, Gergely, et al.
Pubblicazione: (2024)
An Operator Ito Formula for Volterra Gaussian Processes: The Intrinsic Bracket via Causal Derivation-Divergence Factorization
di: Fontes, Ramiro
Pubblicazione: (2026)
di: Fontes, Ramiro
Pubblicazione: (2026)
Stratonovich-type integral with respect to a general stochastic measure
di: Radchenko, Vadym
Pubblicazione: (2016)
di: Radchenko, Vadym
Pubblicazione: (2016)
Malliavin Calculus and Stochastic Differential Equations
di: Fang, Shizan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Fang, Shizan, et al.
Pubblicazione: (2025)
Multivalued backward stochastic differential equations with jumps and moving boundary
di: Elmansouri, Badr, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Elmansouri, Badr, et al.
Pubblicazione: (2025)
Large Deviations for Stochastic Differential Equations Driven by Semimartingales
di: Huang, Qiao, et al.
Pubblicazione: (2019)
di: Huang, Qiao, et al.
Pubblicazione: (2019)
Sensitivity of causal distributionally robust optimization
di: Jiang, Yifan, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Jiang, Yifan, et al.
Pubblicazione: (2024)
Nonnegativity preserving convolution kernels. Application to Stochastic Volterra Equations in closed convex domains and their approximation
di: Alfonsi, Aurélien
Pubblicazione: (2023)
di: Alfonsi, Aurélien
Pubblicazione: (2023)
Derivatives Along a Curve and the Functional Stochastic Calculus
di: Houdré, Christian, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Houdré, Christian, et al.
Pubblicazione: (2026)
Averaging principle for equation driven by a stochastic measure
di: Radchenko, Vadym
Pubblicazione: (2018)
di: Radchenko, Vadym
Pubblicazione: (2018)
Asymptotic fluctuations in supercritical Crump-Mode-Jagers processes
di: Iksanov, Alexander, et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Iksanov, Alexander, et al.
Pubblicazione: (2021)
Dynamic reinsurance via martingale transport
di: Acciaio, Beatrice, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Acciaio, Beatrice, et al.
Pubblicazione: (2026)
Generalized Reflected BSDEs with RCLL Random Obstacles in a General Filtration
di: Elmansouri, Badr, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Elmansouri, Badr, et al.
Pubblicazione: (2025)
Berry-Esséen bound for complex Wiener-Itô integral
di: Chen, Huiping, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Chen, Huiping, et al.
Pubblicazione: (2024)
Wick integrals
di: Bellingeri, Carlo, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bellingeri, Carlo, et al.
Pubblicazione: (2025)
Documenti analoghi
-
Horizontal $Δ$-semimartingales on orthonormal frame bundles
di: Okazaki, Fumiya
Pubblicazione: (2021) -
Mind the jumps: when 2BSDEs meet semi-martingales
di: Possamaï, Dylan, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Bregman variation of semimartingales
di: Bogdan, Krzysztof, et al.
Pubblicazione: (2024) -
The $C^{0,1}$ Itô-Ventzell formula for weak Dirichlet processes
di: Fießinger, Felix, et al.
Pubblicazione: (2023) -
Smoothness of martingale observables and generalized Feynman-Kac formulas
di: Karrila, Alex, et al.
Pubblicazione: (2026)