Buchumschlag

Distribution-free expectation operators for robust pricing and stocking with heavy-tailed demand

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Kleer, Pieter, van Leeuwaarden, Johan S. H., Verseveldt, Bas
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2024
Schlagworte:	Optimization and Control Probability
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Distributionally robust monopoly pricing: Switching from low to high prices in volatile markets
von: van Eck, Tim S. G., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Robust Competitive Ratio for Deterministic Monopoly Pricing
von: van Eck, Tim S. G., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Robust Optimality of Bundling Goods Beyond Finite Variance
von: van Eck, Tim S. G., et al.
Veröffentlicht: (2025)

A generalized moment approach to sharp bounds for conditional expectations
von: van Eekelen, Wouter J. E. C.
Veröffentlicht: (2023)

Same-day or next-day? Transparent time-dependent shipment pricing for e-fulfillment
von: Mohring, Uta, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Stochastic trust-region algorithm in random subspaces with convergence and expected complexity analyses
von: Dzahini, Kwassi Joseph, et al.
Veröffentlicht: (2022)

On the interplay between pricing, competition and QoS in ride-hailing
von: Walunj, Tushar Shankar, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Installation of renewable capacities to meet emission targets and demand under uncertainty
von: Agram, Nacira, et al.
Veröffentlicht: (2024)

On the risk levels of distributionally robust chance constrained problems
von: Heinlein, Moritz, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Optimal mean-variance portfolio selection under regime-switching-induced stock price shocks
von: Shi, Xiaomin, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Strategies with minimal norm are optimal for expected utility maximization under high model ambiguity
von: Carassus, Laurence, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Yet Another Distributional Bellman Equation
von: Bäuerle, Nicole, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Sensitivity Analysis of Distributionally Robust BSDEs and RBSDEs
von: Compoint, Arthur, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Frictional martingale optimal transport and robust hedging
von: Rai, Pratik
Veröffentlicht: (2025)

On Solving Chance-Constrained Models with Gaussian Mixture Distribution
von: Dey, Shibshankar, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Distributionally Robust Gaussian Process Regression and Bayesian Inverse Problems
von: Zhang, Xuhui, et al.
Veröffentlicht: (2022)

An Unconstrained Optimization Approach to Moment Fitting with Phase Type Distributions
von: Sherzer, Eliran, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Computing Stationary Distribution via Dirichlet-Energy Minimization by Coordinate Descent
von: Avrachenkov, Konstantin, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Model Risk Static-Hedging a Constrained Distributionally Robust Optimization approach
von: Sauldubois, Nathan
Veröffentlicht: (2026)

Sensitivity of robust optimization problems under drift and volatility uncertainty
von: Bartl, Daniel, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Product-Form Distribution and Reversibility of Inhomogeneous Symmetric Simple Exclusion Process with Open Boundaries
von: Yashina, Marina V., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Markov Decision Process and Approximate Dynamic Programming for a Patient Assignment Scheduling problem
von: O'Reilly, Malgorzata M., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Two-Stage Distributionally Robust Optimization: Intuitive Understanding and Algorithm Development from the Primal Perspective
von: Lu, Zhengsong, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Deep learning algorithms for FBSDEs with jumps: Applications to option pricing and a MFG model for smart grids
von: Alasseur, Clémence, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Large Deviation Upper Bounds and Improved MSE Rates of Nonlinear SGD: Heavy-tailed Noise and Power of Symmetry
von: Armacki, Aleksandar, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Bayesian Optimal Stopping with Maximum Value Knowledge
von: Kleer, Pieter, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A Non-convex Optimization Approach of Searching Algebraic Degree Phase-type Representations for General Phase-type Distributions
von: Liu, Yujie, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Robust SGLD algorithm for solving non-convex distributionally robust optimisation problems
von: Neufeld, Ariel, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Fisher-Rao distance between truncated distributions and robustness analysis in uncertainty quantification
von: Ketema, Baalu Belay, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Optimization of inventory and capacity in large-scale assembly systems using extreme-value theory
von: Meijer, Mirjam S., et al.
Veröffentlicht: (2021)

Numerical method for approximately optimal solutions of two-stage distributionally robust optimization with marginal constraints
von: Neufeld, Ariel, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Random Walks with Traversal Costs: Variance-Aware Performance Analysis and Network Optimization
von: Le, Thao, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Normalizing flow regularization for photoacoustic tomography
von: Wang, Chao, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Bayesian Inferential Motion Planning Using Heavy-Tailed Distributions
von: Vaziri, Ali, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Flexibility allocation in random bipartite matching markets: exact matching rates and dominance regimes
von: Ameen, Taha, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Variational proof of conditional expectations
von: Castañeda, Hugo Guadalupe Reyna, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Scenario-based Regularization: A Tractable Framework for Distributionally Robust Stochastic Optimization
von: Fonseca, Diego, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Nesterov acceleration for the Wasserstein minimization of displacement-convex free energies
von: Monmarché, Pierre
Veröffentlicht: (2026)

A Distributional View of High Dimensional Optimization
von: Benning, Felix
Veröffentlicht: (2025)

Wasserstein Distributionally Robust Optimization with Heterogeneous Data Sources
von: Rychener, Yves, et al.
Veröffentlicht: (2024)