Signal inference in financial stock return correlations through phase-ordering kinetics in the quenched regime

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Achitouv, Ixandra, Lahoche, Vincent, Samary, Dine Ousmane
Formato:	Preprint
Publicado:	2024
Materias:	Statistical Finance Statistical Mechanics Mathematical Finance
Acceso en línea:	Acceder al recurso
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https://arxiv.org/abs/2409.19711