Subspace decompositions for association structure learning in multivariate categorical response regression
Fuente:
arXiv
Enregistré dans:
| Auteurs principaux: | Zhao, Hongru, Molstad, Aaron J., Rothman, Adam J. |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Publié: |
2024
|
| Sujets: | |
| Accès en ligne: | |
| Tags: |
Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires
Bayesian Analysis of Spiked Covariance Models: Correcting Eigenvalue Bias and Determining the Number of Spikes
par: Lee, Kwangmin, et autres
Publié: (2024)
par: Lee, Kwangmin, et autres
Publié: (2024)
Bayesian Joint Modeling of Interrater and Intrarater Reliability with Multilevel Data
par: Hawila, Nour, et autres
Publié: (2024)
par: Hawila, Nour, et autres
Publié: (2024)
Eigenstructure inference for high-dimensional covariance with generalized shrinkage inverse-Wishart prior
par: Kim, Seongmin, et autres
Publié: (2025)
par: Kim, Seongmin, et autres
Publié: (2025)
Estimators for multivariate allometric regression model
par: Tsukuda, Koji, et autres
Publié: (2024)
par: Tsukuda, Koji, et autres
Publié: (2024)
Simultaneous Heterogeneity and Reduced-rank Learning for Multivariate Response Regression
par: Wu, Jie, et autres
Publié: (2025)
par: Wu, Jie, et autres
Publié: (2025)
Asymptotics for non-degenerate multivariate $U$-statistics with estimated nuisance parameters under the null and local alternative hypotheses
par: Desgagné, Alain, et autres
Publié: (2024)
par: Desgagné, Alain, et autres
Publié: (2024)
Clustering Multivariate Time Series using Energy Distance
par: Davis, Richard A., et autres
Publié: (2023)
par: Davis, Richard A., et autres
Publié: (2023)
A Bayesian approach to functional regression: theory and computation
par: Berrendero, José R., et autres
Publié: (2023)
par: Berrendero, José R., et autres
Publié: (2023)
Inference in high-dimensional logistic regression under tensor network dependence
par: Miles, Josh, et autres
Publié: (2026)
par: Miles, Josh, et autres
Publié: (2026)
Sparse factor models of high dimension
par: Poignard, Benjamin, et autres
Publié: (2023)
par: Poignard, Benjamin, et autres
Publié: (2023)
Minimum $Φ$-distance estimators for finite mixing measures
par: Wei, Yun, et autres
Publié: (2023)
par: Wei, Yun, et autres
Publié: (2023)
On the Structural Dimension of Sliced Inverse Regression
par: Huang, Dongming, et autres
Publié: (2023)
par: Huang, Dongming, et autres
Publié: (2023)
Statistical Inference for Low-Rank Tensor Models
par: Xu, Ke, et autres
Publié: (2025)
par: Xu, Ke, et autres
Publié: (2025)
Bernstein-von Mises Theorem for Sparse Generalized Linear Model
par: Li, Hanqing, et autres
Publié: (2026)
par: Li, Hanqing, et autres
Publié: (2026)
Sparse maximum likelihood estimation for regression models
par: Tsao, Min
Publié: (2024)
par: Tsao, Min
Publié: (2024)
Eliciting core spatial association from spatial time series: a random matrix approach
par: Bhattacharjee, Madhuchhanda, et autres
Publié: (2026)
par: Bhattacharjee, Madhuchhanda, et autres
Publié: (2026)
Omnibus goodness-of-fit tests for univariate continuous distributions based on trigonometric moments
par: Desgagné, Alain, et autres
Publié: (2025)
par: Desgagné, Alain, et autres
Publié: (2025)
Restrictions of PCBNs for integration-free computations
par: Derumigny, Alexis, et autres
Publié: (2025)
par: Derumigny, Alexis, et autres
Publié: (2025)
Copula Modelling of Serially Correlated Multivariate Data with Hidden Structures
par: Zimmerman, Robert, et autres
Publié: (2022)
par: Zimmerman, Robert, et autres
Publié: (2022)
A General Bayesian Nonparametric Approach for Estimating Population-Level and Conditional Causal Effects
par: Hur, Yongseok, et autres
Publié: (2025)
par: Hur, Yongseok, et autres
Publié: (2025)
On the spherical cardioid distribution and its goodness-of-fit
par: García-Portugués, Eduardo
Publié: (2026)
par: García-Portugués, Eduardo
Publié: (2026)
Estimation of Shannon differential entropy: An extensive comparative review
par: Madukaife, Mbanefo S., et autres
Publié: (2024)
par: Madukaife, Mbanefo S., et autres
Publié: (2024)
Tuning free Catoni type joint robust estimation
par: Li, Xiang, et autres
Publié: (2025)
par: Li, Xiang, et autres
Publié: (2025)
Parametric Bootstrap for Fixed Edge-Probability Network Models
par: Shao, Zhixuan, et autres
Publié: (2024)
par: Shao, Zhixuan, et autres
Publié: (2024)
Regularised Canonical Correlation Analysis: graphical lasso, biplots and beyond
par: Wells, Lennie, et autres
Publié: (2024)
par: Wells, Lennie, et autres
Publié: (2024)
Bayesian Benefit-Risk Assessment with Dependent Outcomes via Latent Factor Models
par: Vamvourellis, Konstantinos, et autres
Publié: (2022)
par: Vamvourellis, Konstantinos, et autres
Publié: (2022)
Spatio-temporal patterns of diurnal temperature: a random matrix approach I-case of India
par: Bhattacharjee, Madhuchhanda, et autres
Publié: (2024)
par: Bhattacharjee, Madhuchhanda, et autres
Publié: (2024)
Asymptotic properties of the multivariate Szász-Mirakyan estimator for cumulative distribution functions on the nonnegative orthant
par: Lyu, Guanjie, et autres
Publié: (2026)
par: Lyu, Guanjie, et autres
Publié: (2026)
On the class of exponential statistical structures of type B
par: Volkov, Oleksandr, et autres
Publié: (2025)
par: Volkov, Oleksandr, et autres
Publié: (2025)
A new multivariate Poisson model
par: Murphy, Orla A., et autres
Publié: (2024)
par: Murphy, Orla A., et autres
Publié: (2024)
Graphical lasso for extremes
par: Wan, Phyllis, et autres
Publié: (2023)
par: Wan, Phyllis, et autres
Publié: (2023)
Multivariate MM-estimators with auxiliary Scale for Linear Models with Structured Covariance Matrices
par: Lopuhaa, Hendrik Paul
Publié: (2025)
par: Lopuhaa, Hendrik Paul
Publié: (2025)
Unbiased estimation and asymptotically valid inference in multivariable Mendelian randomization with many weak instrumental variables
par: Yang, Yihe, et autres
Publié: (2023)
par: Yang, Yihe, et autres
Publié: (2023)
Improved Gaussian Mean Matrix Estimators In High-Dimensional Data
par: Foroushani, Arash A., et autres
Publié: (2023)
par: Foroushani, Arash A., et autres
Publié: (2023)
A Note on Improved Multivariate Normal Mean Estimation With Unknown Covariance When p Is Greater Than n
par: Foroushani, Arash A., et autres
Publié: (2023)
par: Foroushani, Arash A., et autres
Publié: (2023)
Inference in pseudo-observation-based regression using (biased) covariance estimation and naive bootstrapping
par: Mack, Simon, et autres
Publié: (2025)
par: Mack, Simon, et autres
Publié: (2025)
A Modified Bayesian Criterion for Model Selection in Mixed and Hierarchical Frameworks
par: Ramirez, Diogenes de Jesus, et autres
Publié: (2026)
par: Ramirez, Diogenes de Jesus, et autres
Publié: (2026)
Asymptotic Theory for Graphical SLOPE: Precision Estimation and Pattern Convergence
par: Hejný, Ivan, et autres
Publié: (2026)
par: Hejný, Ivan, et autres
Publié: (2026)
Asymptotic confidence bands for the histogram regression estimator
par: Neumeyer, Natalie, et autres
Publié: (2025)
par: Neumeyer, Natalie, et autres
Publié: (2025)
Laplace Variational Inference for Bayesian Envelope Models
par: Kim, Seunghyeon, et autres
Publié: (2026)
par: Kim, Seunghyeon, et autres
Publié: (2026)
Documents similaires
-
Bayesian Analysis of Spiked Covariance Models: Correcting Eigenvalue Bias and Determining the Number of Spikes
par: Lee, Kwangmin, et autres
Publié: (2024) -
Bayesian Joint Modeling of Interrater and Intrarater Reliability with Multilevel Data
par: Hawila, Nour, et autres
Publié: (2024) -
Eigenstructure inference for high-dimensional covariance with generalized shrinkage inverse-Wishart prior
par: Kim, Seongmin, et autres
Publié: (2025) -
Estimators for multivariate allometric regression model
par: Tsukuda, Koji, et autres
Publié: (2024) -
Simultaneous Heterogeneity and Reduced-rank Learning for Multivariate Response Regression
par: Wu, Jie, et autres
Publié: (2025)