Copertina

Identification des paramètres d'un modèle logistique en dynamique des populations avec sortie affine

Fuente: arXiv

Salvato in:

Dettagli Bibliografici
Autori principali:	Souilah, Messaoud, Soualah, Imene Sabira
Natura:	Preprint
Pubblicazione:	2024
Soggetti:	Dynamical Systems Statistics Theory 62M05 G.3
Accesso online:	Acceder al recurso
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

Documenti analoghi

Frontiers to the learning of nonparametric hidden Markov models
di: Abraham, Kweku, et al.
Pubblicazione: (2023)

Clustering risk in Non-parametric Hidden Markov and I.I.D. Models
di: Gassiat, Elisabeth, et al.
Pubblicazione: (2023)

Harris recurrent Markov chains and nonlinear monotone cointegrated models
di: Bertail, Patrice, et al.
Pubblicazione: (2024)

Asymptotic Analysis and Practical Evaluation of Jump Rate Estimators in Piecewise-Deterministic Markov Processes
di: Azaïs, Romain, et al.
Pubblicazione: (2025)

Frame-constrained Total Variation Regularization for White Noise Regression
di: del Álamo, Miguel, et al.
Pubblicazione: (2018)

Unlocking the Regression Space
di: Giraitis, Liudas, et al.
Pubblicazione: (2025)

Non-parametric estimates for graphon mean-field particle systems
di: Bayraktar, Erhan, et al.
Pubblicazione: (2024)

A probabilistic approach to drift estimation from stochastic data
di: Das, Suddhasattwa
Pubblicazione: (2024)

Adaptive estimation of irregular mean and covariance functions
di: Golovkine, Steven, et al.
Pubblicazione: (2021)

Nonparametric Bayesian inference for stochastic processes with piecewise constant priors
di: Belomestny, Denis, et al.
Pubblicazione: (2023)

From dense to sparse design: Optimal rates under the supremum norm for estimating the mean function in functional data analysis
di: Berger, Max, et al.
Pubblicazione: (2023)

Ergodicity bounds in the Sliced Wasserstein distance for Schur stable autoregressive processes
di: Barrera, Gerardo, et al.
Pubblicazione: (2025)

Multivariate change estimation for a stochastic heat equation from local measurements
di: Tiepner, Anton, et al.
Pubblicazione: (2024)

On nonparametric estimation of the interaction function in particle system models
di: Belomestny, Denis, et al.
Pubblicazione: (2024)

Robust ensemble Kalman filtering under observation noise misspecification via diffusion score matching
di: Reimann, Hans, et al.
Pubblicazione: (2026)

Minimax estimation of the structure factor of spatial point processes
di: Mastrilli, Gabriel
Pubblicazione: (2025)

Change-Point Analysis of Time Series with Evolutionary Spectra
di: Casini, Alessandro, et al.
Pubblicazione: (2021)

Sparse Estimation for High-Dimensional Lévy-driven Ornstein--Uhlenbeck Processes from Discrete Observations
di: Dexheimer, Niklas, et al.
Pubblicazione: (2026)

Approximation and estimation of scale functions for spectrally negative Levy processes
di: Irie, Haruka, et al.
Pubblicazione: (2024)

Modeling and Forecasting Realized Volatility with Multivariate Fractional Brownian Motion
di: Bibinger, Markus, et al.
Pubblicazione: (2025)

Nonparametric Diffusivity Estimation for the Stochastic Heat Equation from Noisy Observations
di: Pasemann, Gregor, et al.
Pubblicazione: (2024)

On lead-lag estimation of non-synchronously observed point processes
di: Shiotani, Takaaki, et al.
Pubblicazione: (2026)

State-space systems as dynamic generative models
di: Ortega, Juan-Pablo, et al.
Pubblicazione: (2024)

Consistency of MLE in partially observed diffusion models on a torus
di: Ekren, Ibrahim, et al.
Pubblicazione: (2024)

Bayesian joint quantile autoregression
di: Castillo-Mateo, Jorge, et al.
Pubblicazione: (2023)

Subordinated Wright-Fisher Priors
di: Judd, Nathan A., et al.
Pubblicazione: (2026)

Statistical inference for rough volatility: Central limit theorems
di: Chong, Carsten, et al.
Pubblicazione: (2022)

Optimal empirical Bayes estimation for the Poisson model via minimum-distance methods
di: Jana, Soham, et al.
Pubblicazione: (2022)

Asymptotic analysis of estimators of ergodic stochastic differential equations
di: Ganguly, Arnab
Pubblicazione: (2024)

Vertex misalignment and changepoint localization in network time series
di: Chen, Tianyi, et al.
Pubblicazione: (2026)

Convergence of the extended Kalman filter with small and state-dependent noise
di: Njiasse, Ibrahim Mbouandi, et al.
Pubblicazione: (2025)

Poisson hulls
di: Last, Günter, et al.
Pubblicazione: (2022)

Rank tests for time-varying covariance matrices observed under noise
di: Reiß, Markus, et al.
Pubblicazione: (2026)

Global solution and blow-up for the SKT model in Population Dynamics
di: Belkhamsa, Ichraf, et al.
Pubblicazione: (2023)

Adaptive estimation in regression models for weakly dependent data and explanatory variable with known density
di: Bertin, Karine, et al.
Pubblicazione: (2025)

The Unseen Species Problem Revisited
di: Eriksson, Edward
Pubblicazione: (2026)

Adaptive estimation of $\mathbb{L}_2$-norm of a probability density and related topics I. Lower bounds
di: Cleanthous, Galatia, et al.
Pubblicazione: (2024)

Heavy-tailed Bayesian nonparametric adaptation
di: Agapiou, Sergios, et al.
Pubblicazione: (2023)

Adaptive estimation of the $\mathbb{L}_2$-norm of a probability density and related topics II. Upper bounds via the oracle approach
di: Cleanthous, Galatia, et al.
Pubblicazione: (2024)

Capital Asset Pricing Model with Size Factor and Normalizing by Volatility Index
di: Atsiwo, Abraham, et al.
Pubblicazione: (2024)